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Análise do modelo de três fatores aplicado à BM&F Bovespa
(2011-08-14)
O modelo de três fatores de Fama & French (1993) é uma extensão do modelo de precificação de ativos de Sharpe (1963), Lintner (1965) e Black (1972), o CAPM. Em Fama & French (1993), o valor de mercado e o valor contábil ...
