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O impacto da pandemia na precificação imobiliária
(2022-11)
O objetivo deste trabalho é entender como as variáveis econômicas impactam os preços dos imóveis na cidade de São Paulo, bem como avaliar com qual defasagem de tempo, além de discutir se durante a pandemia de COVID-19 estas ...
Alocação dinâmica em fatores e controle de risco aplicado às ações que compuseram o IBOVESPA no período de 2001 a 2021
(2022-10-25)
O presente trabalho utiliza o modelo de alocação em fatores de Fama-French aplicado aos ativos que compuseram o índice Bovespa entre os anos de 2000 a 2021 para construir carteiras teóricas que representassem os fatores ...
Precificando autocallables com volatilidade estocástica utilizando a árvore implícita de Derman Kani
(2022-10-20)
O volume de derivativos estruturados tem crescido a cada ano no mundo e nos últimos anos também no Brasil. Por causa dos riscos associados a esses produtos, cada vez mais se faz necessário uma precificação mais assertiva, ...
Modelagem da PD forward looking: uma análise de impacto dos fatores macroeconômicos na inadimplência bancária nacional
(2022-09)
The new expected credit loss model defined by the international standard IFRS 9 aims for banks to refine their provision calculation estimates considering both the losses already incurred and those expected in the future. ...
Estratégias de trading para juros soberanos reais e nominais brasileiros utilizando o modelo HJM
(2022)
O objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia de uma estratégia de trading para taxa de juros reais e nominais soberanas brasileiras, com base em simulações de trajetórias da estrutura a termo de tais taxas, obtidas pela ...
Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade
(2021-12)
The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter ...
Quando é ótimo sair de uma estratégia de investimentos?
(2021-11-30)
The present dissertation is focused on finding optimal stop-loss and stop-gain parameters which maximize a given expected discounted return function, assuming a financial instrument governed by an Ito Diffusion, which can ...
Otimização de portfólio com expected shortfall aplicado para fundo de fundos multimercados
(2021-11-29)
Em investimentos, sob a ótica do investidor racional, procuramos avaliar as oportunidades de mercado, observando a possibilidade de retorno em relação aos tipos de riscos envolvidos nas estratégias de alocações dos recursos. ...
Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case
(2021-09-21)
O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ...
Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model
(2021-07-20)
A estocasticidade das taxas de juros somada à capitalização composta do índice CDI geram riscos de primeira e de segunda derivada em derivativos indexados a um percentual diferente de 100% do CDI. Há literatura acerca do ...