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Análise da viabilidade econômica de projetos de geração de energia elétrica com a implementação da contratação de capacidade no sistema elétrico brasileiro
(2019-08-26)
O presente trabalho apresenta um breve um descritivo do atual desenho do Setor Elétrico Brasileiro e sua evolução desde a abertura em meados da década de 1990 até os dias atuais. Mostra que a combinação de falhas estruturais ...
Aplicações do modelo HJM ao mercado brasileiro utilizando estruturas de volatilidades implícitas
(2019-08-22)
Este trabalho tem como propósito precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, utilizando estruturas de volatilidades implícitas, e compará-los com preços obtidos a partir de dados históricos, para ...
Modelo HJM multifatorial aplicado ao mercado brasileiro de títulos públicos indexados à inflação
(2019-08-21)
O presente trabalho tem como propósito descrever uma aplicação do modelo HJM multifatorial em sua forma discreta para obter a variação mensal do índice de preços amplos (IPCA) a partir dos preços dos títulos públicos. Os ...
Definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar utilizando o modelo HJM
(2019-08-20)
O objetivo deste trabalho é explorar um método diferente para definição dos limites da premissa de taxa de retorno real para planos de previdência complementar fechada no Brasil, comparando com os limites definidos pela ...
Comparando métodos para previsão de lucro de empresas de consumo listadas na Bolsa de Valores B3
(2019-08-20)
O lucro é uma das mensurações mais importantes na análise das empresas. Entretanto, prever o lucro torna-se difícil, uma vez que as empresas podem mudar sua linha de negócio, fundir ou adquirir outras empresas. As empresas ...
Uma aplicação de redes neurais recorrentes do tipo LSTM à previsão dos preços de curto prazo do mercado de energia elétrica brasileiro
(2019-08-20)
A formação dos preços de energia elétrica no mercado de curto prazo brasileiro é obtida através de modelos computacionais, não necessariamente pelas relações de oferta e demanda. Este fator, somado à própria dinâmica dos ...
Alocação ótima para passivos atuariais: uma aplicação ao segmento de seguros
(2019-08-19)
Com o objetivo de analisar uma estratégia de alocação de ativos capaz de garantir a cobertura do passivo requerido por uma seguradora que atua no ramo de automóvel, o presente trabalho se utiliza do modelo de otimização ...
Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman
(2019-08-16)
Este trabalho foca na implementação do algoritmo de Filtro de Kalman discreto e linear - modelo de espaço de estados - cujo processo de estimação recursivo baseia-se na incorporação das curvas empíricas de volatilidade ...
Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação
(2018-12-14)
O trabalho apresentado a seguir tem como objetivos analisar estratégias de momentum no mercado acionário brasileiro, inferir sobre a viabilidade das estratégias no caso que são considerados custos de transação e avaliar ...
Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica
(2018-08-24)
Com o objetivo de obter a estrutura de curvas futuras de swaps de energia, este trabalho foca na implementação numérica do modelo de Heath, Jarrow e Morton (1992) utilizando somente as informações dos contratos de swaps ...