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Author
    Akamine, André Mitsuo (1)Amaia Júnior, Laércio Ferreira (1)Andrade, Rafael de Godoy Oliveira (1)Antonini, Vinícius do Amaral (1)Araujo, Lucas Machado Braga de (1)Benabou, Daniel (1)Bessa, Adriana Bezerra (1)Biteli, Carlos Eduardo (1)Bodra, Roberto Andreotti (1)Bovo, Vitor Juliano (1)... View More
Advisor
    Pinto, Afonso de Campos (90)
    Marques, Alessandro Martim (2)Maiali, André Cury (1)Matsumoto, Élia Yathie (1)
Subject
    Mercado financeiro (14)Derivativos (Finanças) (12)Redes neurais (Computação) (12)Taxas de juros (11)Análise de componentes principais (10)Investimentos - Administração (10)Investimentos - Análise (10)Administração de risco (8)Mercado de opções (8)Mercado financeiro - Brasil (8)... View More
Knowledge Area
    Administração de empresas (2)Economia (86)Finanças (2)
FGV Units
    Escolas (90)... View More
Date Issued
    2020 - 2022 (16)2010 - 2019 (59)2007 - 2009 (15)
Document type
    Dissertation (89)Thesis (1)
Keyword
    Finanças (10)Análise de componentes principais (6)Implied volatility (6)Monte Carlo (6)Redes neurais (6)Volatilidade implícita (6)Principal component analysis (5)Superfície de volatilidade (5)Alocação de ativos (4)Derivativos de taxas de juros (4)... View More

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O impacto da pandemia na precificação imobiliária 

Peev, Alexandre (2022-11)
O objetivo deste trabalho é entender como as variáveis econômicas impactam os preços dos imóveis na cidade de São Paulo, bem como avaliar com qual defasagem de tempo, além de discutir se durante a pandemia de COVID-19 estas ...
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Alocação dinâmica em fatores e controle de risco aplicado às ações que compuseram o IBOVESPA no período de 2001 a 2021 

Ferreira, Erich Andrade (2022-10-25)
O presente trabalho utiliza o modelo de alocação em fatores de Fama-French aplicado aos ativos que compuseram o índice Bovespa entre os anos de 2000 a 2021 para construir carteiras teóricas que representassem os fatores ...
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Precificando autocallables com volatilidade estocástica utilizando a árvore implícita de Derman Kani 

Silva, Felipe Bernardo Almeida (2022-10-20)
O volume de derivativos estruturados tem crescido a cada ano no mundo e nos últimos anos também no Brasil. Por causa dos riscos associados a esses produtos, cada vez mais se faz necessário uma precificação mais assertiva, ...
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Modelagem da PD forward looking: uma análise de impacto dos fatores macroeconômicos na inadimplência bancária nacional 

Simões, Robson de Souza (2022-09)
The new expected credit loss model defined by the international standard IFRS 9 aims for banks to refine their provision calculation estimates considering both the losses already incurred and those expected in the future. ...
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Estratégias de trading para juros soberanos reais e nominais brasileiros utilizando o modelo HJM 

Biteli, Carlos Eduardo (2022)
O objetivo deste trabalho é avaliar a eficácia de uma estratégia de trading para taxa de juros reais e nominais soberanas brasileiras, com base em simulações de trajetórias da estrutura a termo de tais taxas, obtidas pela ...
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Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade 

Ito, Fabio Yoshikazu (2021-12)
The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter ...
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Quando é ótimo sair de uma estratégia de investimentos? 

Pereira, Daniel Cordeiro (2021-11-30)
The present dissertation is focused on finding optimal stop-loss and stop-gain parameters which maximize a given expected discounted return function, assuming a financial instrument governed by an Ito Diffusion, which can ...
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Otimização de portfólio com expected shortfall aplicado para fundo de fundos multimercados 

Diógenes, Ricardo Almeida (2021-11-29)
Em investimentos, sob a ótica do investidor racional, procuramos avaliar as oportunidades de mercado, observando a possibilidade de retorno em relação aos tipos de riscos envolvidos nas estratégias de alocações dos recursos. ...
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Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case 

Mendonça, Luisa Passebon (2021-09-21)
O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ...
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Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model 

Robinson, Kristopher Krishnamurti Homem de Mello (2021-07-20)
A estocasticidade das taxas de juros somada à capitalização composta do índice CDI geram riscos de primeira e de segunda derivada em derivativos indexados a um percentual diferente de 100% do CDI. Há literatura acerca do ...
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