Listagem por Assunto "Kalman, Filtragem de"
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An alert on the recent fall of the fiscal reaction in Brazil
2018-08Recent evaluations of how the Brazilian government’s primary surplus reacts to the evolution of the debt to GDP ratio convey two important (and worrisome) messages: first, the reaction function has been almost steadily ... -
Alocação por orçamento de risco: uma abordagem via filtro de Kalman
2021-09-15Esse trabalho propõe uma metodologia para gestão de portfólio em que os ativos são alocados em termos de contribuição de risco – orçamento de risco. Ao contrário do framework tradicional, nenhuma estimativa de retorno dos ... -
Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case
2021-09-21O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ... -
Análise de risco regulatório no setor de saneamento básico brasileiro: uma abordagem do modelo CAPM condicional para o mercado de valores mobiliários
2021-07-01O objetivo desta dissertação é verificar a existência de risco regulatório no setor de saneamento básico brasileiro. Investigar esse risco neste setor é importante a fim de aumentar, melhorar e diversificar os investimentos ... -
Os efeitos da lei nº 12.858/2013 na composição da receita dos beneficiários dos royalties: efeito 'nulo' no curto prazo versus migração no longo prazo
2017-05-31The aim of this study is to show that the creation of the Law no. 12,858 / 2013 has an irrelevant effect in the short term, regarding issues related to health and education problems. By adopting some assumptions capable ... -
Ensaios em econometria aplicada
2013-11-19Housing is an important component of wealth for a typical household in many countries. The objective of this paper is to investigate the e§ect of real-estate price variation on welfare, trying to close a gap between the ... -
Equilibrium interest rates under inflation targeting: evidence from Brazil
2020-05-22The real equilibrium interest rate (r*) is a fundamental concept for monetary policy in inflation targeting economies, since it is the real interest rate consistent with constant inflation, absent any shocks. This study ... -
Essays in Macroeconometrics
2020-10-23Esta tese consiste em três artigos independentes em macroeconometria. No primeiro artigo, nós propomos um modelo de rational-inattention, a fim de se analisar e estimar o comportamento de forecasters profissionais do Focus ... -
Estimating Brazilian monthly GDP: a state-space approach
2015-07-10This paper has several original contributions. The rst is to employ a superior interpolation method that enables to estimate, nowcast and forecast monthly Brazilian GDP for 1980-2012 in an integrated way; see Bernanke, ... -
Estratégia de cointegração dinâmica empírica para arbitragem estatística e trading
2014-08-07Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para ... -
Estratégia de trading utilizando o modelo dinâmico de Nelson-Siegel
2013-08-21Esta pesquisa busca testar a eficácia de uma estratégia de arbitragem de taxas de juros no Brasil baseada na utilização do modelo de Nelson-Siegel dinâmico aplicada à curva de contratos futuros de taxa de juros de 1 dia ... -
Modelagem da evolução dinâmica do skew de volatilidade implícita de opções via Filtro de Kalman
2019-08-16Este trabalho foca na implementação do algoritmo de Filtro de Kalman discreto e linear - modelo de espaço de estados - cujo processo de estimação recursivo baseia-se na incorporação das curvas empíricas de volatilidade ... -
Modelo Nelson-Siegel dinâmico da estrutura a termo da taxa de juros com fatores exógenos macroeconômicos: uma aplicação ao mercado brasileiro
2014-08-11The traditional representation of the term structure of interest rates in three latent factors (level, slope and curvature) had its original formulation developed by Charles R. Nelson and Andrew F. Siegel in 1987. Since ... -
Previsão de inflação utilizando modelos de séries temporais
2014-01-23This paper compares time series models to forecast short-term Brazilian inflation measured by Consumer Price Index (IPCA). Were considered SARIMA Box-Jenkins models and structural models in state space, as estimated by the ... -
Projeção de inflação no Brasil utilizando dados agregados e desagregados: um teste de poder preditivo por horizonte de tempo
2012-08-14O trabalho tem como objetivo comparar a eficácia das diferentes metodologias de projeção de inflação aplicadas ao Brasil. Serão comparados modelos de projeção que utilizam os dados agregados e desagregados do IPCA em um ... -
Taxa de Desemprego no Brasil em quatro décadas: retropolação da PNAD contínua de 1976 a 2016
2020-02Este trabalho tem por objetivo retropolar a série de desemprego de forma a compatibilizar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua na frequência trimestral com as demais séries de desemprego brasileiras. O ... -
Vantagens e desvantagens do modelo dinâmico de Nelson-Siegel: aplicação ao mercado brasileiro
2015-08-24Modeling the term structure of interest rates has high relevance to the financial market, due to the fact of its utilization for pricing bonds and derivatives, being a fundamental component in the economic policies and ... -
Welfare cost of Inflation in Brazil: an approach with time-varying cointegration and Kalman filter
2018-08-01This paper compares the time-varying cointegration and the Kalman filter techniques to estimate the Brazilian money demand between 1996 and 2015. The estimation using Kalman filtering performs better and is subsequently ...
