Browsing by Subject "Investimentos - Modelos matemáticos"
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Arbitrage pricing theory (APT): uma aplicação na Bolsa de Valores de São Paulo
1999-06-14O presente trabalho tem como objetivos explicar os retornos do índice da Bolsa de valores de São Paulo, o IBOVESPA, no período após a implantação do Plano Real, iniciando-se por janeiro de 1995 e tínanzando-se em agosto ... -
Government policy and private investment in Brazil (1955/82)
1987-06The questlon of the crowding-out of private !nvestment by public expenditure, public investment in particular , ln the Brazilian economy has been discussed more in ideological terrns than on empirical grounds. The present ... -
Improving mutual fund market timing measures: a markov switching approach
2001-07-31Market timing performance of mutual funds is usually evaluated with linear models with dummy variables which allow for the beta coefficient of CAPM to vary across two regimes: bullish and bearish market excess returns. ... -
Operações de day trading na BM&F BOVESPA: avaliação de uma técnica de otimização de resultados
2018-05-25This thesis deals with operations carried out on BM&F BOVESPA commonly called 'Day Trading', which are operations whose purchase (or sale) and settlement are carried out on the same day. This issue is relevant, especially ... -
Retorno sobre investimentos corporativos e decisões de financiamento
2001-08-27As empresas realizam investimentos visando criar valor aos acionistas. Para realizar tais investimentos são necessários recursos financeiros, cujas fontes podem ser: internas à empresa (lucros retidos), endividamento ou ... -
Teoria da carteira
1975-09-18A teoria do portfólio e um tópico que passou a ser discutido com bastante frequência nos últimos anos sendo objeto de um tratamento mais rigoroso a partir da obra de MARKOWITZ com a qual, as vezes, passa a ser confundida. ... -
Teste de stress por análise de estilo
2017-05-29Esta dissertação propõe o uso de modelos de análise de estilo para a previsão da distribuição dos retornos de carteiras condicionais a cenários estressados de fatores de risco como uma alternativa aos tradicionais modelos ... -
A volatilidade dos títulos de renda fixa pós-fixados indexados à inflação, comparada a volatilidade da renda variável no Brasil no período 2006-2017
2017-12-04A importância do risco na formação de portfólios compostos por ativos de renda fixa e de renda variável é um assunto recorrente em trabalhos acadêmicos que visam auxiliar os gestores na composição de Carteiras Eficientes. ...
