Browsing by Subject "Ações (Finanças)"
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Uma abordagem de teoria dos jogos sobre operações de aluguel no mercado acionário brasileiro
2014-08-01In Brazil's market, the institution of interest on equity transactions provides a precedent for gains resulting from the difference between the tax rates of individuals and those of investment funds through structured ... -
O acordo de acionistas à luz do Código Civil de 2002
2010-11The finding of indeterminacy about the interpretation of the Law 6.404/76 in conjunction with the Civil Code has attracted interest in discussing, through a specific institute of Corporate Law, the shareholders agreement, ... -
Ações e empréstimos: o risco e o custo
2003-10-03 -
Adequação do perfil do investidor e seu comportamento no mercado acionário
2019-08-26Desde que, no final do ano de 2010, as agências de regulação do mercado financeiro norte-americano começaram a estabelecer as primeiras regras que buscavam assegurar o interesse do investidor, determinando que as Instituições ... -
A aleatoriedade do passeio na BOVESPA: testando a eficiência do mercado acionário brasileira
2000-10-01We tested two versions of the random walk model for portfolios of Brazilian stocks. We found evidence of persistency in daily and weekly returns, rejecting the random walk models. Those evidences are weaker in recent ... -
Análise da performance operacional de companhias abertas investidas por fundos de private equity e venture capital
2018-01-08Os objetivos principais deste estudo são analisar se a presença de um fundo de private equity ou venture capital durante a abertura de capital das empresas brasileiras implica em uma melhoria das métricas operacionais e ... -
Análise das condicionantes para a escolha do tipo societário: sociedades por ações de capital fechado e sociedades limitadas
2016-04-04The present work is dedicated to analyze the peculiarities of corporate types of closely held corporations and limited liability companies by investigating the relevant distinctions between each type. Thus, it is expected ... -
Análise das cotações e transações intradiárias da Petrobrás utilizando dados irregularmente espaçados
2014-08-27O presente trabalho utiliza os dados disponibilizados pela BM&FBovespa para analisar as ações da Petrobrás para os meses compreendidos entre julho e agosto de 2010 e outubro de 2008. Primeiramente, apresentamos uma discussão ... -
Análise de desempenho dos fundos de investimento em ações brasileiros no período de Janeiro de 1997 a outubro de 2006
2008This research evaluated the quality of the management of Brazilian stock funds on the period from January 1997 to October 2006. The analysis was based on the Modern Portfolio Theory measures of performance. In addition, ... -
Análise de risco de cauda em carteiras de ativos nacionais usando a teoria do valor extremo
2019-07-31O objetivo do trabalho é demonstrar a superioridade da Teoria do Valor Extremo (TVE) como modelo de risco em carteiras de ativos nacionais, como forma de capturar adequadamente eventos de grande turbulência e volatilidade ... -
Análise de tendência do índice Bovespa em tempo real utilizando técnicas de inteligência artificial
1992-03-25Estudamos e propusemos uma solução para o caso específico do índice Bovespa (fechamento) à vista. Utilizamos técnicas de inteligência artificial, estudando modelos pouco estruturados para a análise de tendências de alta ... -
Análise do efeito de crises sobre estratégias de pairs trading no Brasil
2017-08-31The purpose of this work is to check the performance of the distance method of the pairs trading strategy in the Brazilian market. The study takes place in the period between 2004 and 2017, trying to identify if these ... -
Análise do impacto das ofertas públicas iniciais sobre as empresas brasileiras: utilizando indicadores contábeis calculados a partir de evidências empíricas no Brasil
2009-07The economic estabilization that Brazil has achieved in the last years, and the increase of brazilians firms' corporate govemance levei made the brazilian's stock market an option for foreign investors. The economic's ... -
Análise do risco sistemático e idiossincrático em portfólios de ações nos mercados desenvolvidos e emergentes
2017-01-19This paper has two objectives: verify whether systematic risk is different across countries by comparing risk return ratio of market portfolios and equally weighted portfolios (1/N) to verify their efficiency and the levels ... -
Análise dos riscos sistemáticos e idiossincráticos, representados pelo CAPM, para portfólios de diferentes setores em condições econômicas distintas
2016-02-04Esse estudo busca analisar os impactos causados pelo Ciclo Monetário, o Ciclo Econômico, o Nível da Indústria e a Condição do Mercado de Ações nas variáveis do CAPM para portfólios de ações de diferentes setores da indústria ... -
Análise e extração das expectativas dos agentes de mercado em torno da data do COPOM
2014-05-30This paper explores an important concept developed by Breeden & Litzenberger in which extract information contained in interest options in the Brazilian IDI Option market. It will be demonstrated the IDI Option Behavior ... -
Análise empírica da presença de 'Market timing' no mercado acionário brasileiro
2009-09-04This paper examines the existence of market timing in the brazilian stock market. Our studies were divided in three separate analyses. We started looking for 'Market Timing' in the initial public offerings (IPOs) of brazilian ... -
Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil
2010-05For more then a decade, Value-at-Risk (VaR) has bee n choosen by financial and non-financial institutions to measure and control market risk for their portfolios. Because parametric methods usually assume that daily returns ... -
Anúncios de impairment e seus impactos no mercado de capitais brasileiro: análise empírica da reação do mercado de capitais brasileiro a eventos corporativos: teste de hipótese de eficiência de mercado através de um estudo de eventos
2018-01-05A capacidade informacional das demonstrações contábeis, sobretudo após a incorporação da International Financial Reporting Standars (IFRS), é objeto de estudos empíricos ao redor do mundo. Fama (1970, 1991) descreve a ... -
Aplicação do modelo de Bakshi-Chen no mercado acionário brasileiro: um modelo dinâmico de precificação de ações
2014-08-08There are many works in quantitative finance on the pricing of derivatives, but very little regarding the valuation of underlying stocks. In this dissertation, we will apply the Bakshi-Chen model on the valuation of Brazilian ...
