Browsing by Subject "Índices de mercado de ações"
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Uma análise da relação entre variáveis macroeconômicas e o comportamento das ações de maior liquidez do índice IBOVESPA
2016The most liquid shares of the IBOVESPA index, reflect the behavior of stocks in general, and the relationship of macroeconomic variables in their behavior and are among the most actively traded securities in the Brazilian ... -
Avaliação de impacto do “Joesley day” sobre o risco brasil, e retorno e volatilidade do IBOVESPA utilizando a metodologia artificial counterfactual (ArCo)
2020-11-06Este trabalho se propõe a avaliar o potencial impacto do “Joesley day” sobre o retorno e a volatilidade do índice do mercado acionário brasileiro, IBOVESPA, e sobre o spread do CDS Brasil. Com esse fim, buscou-se verificar ... -
O crescimento de pessoas físicas na B3 e seu impacto na liquidez de ativos durante a pandemia do Covid-19
2022-06A mudança do cenário macroeconômico brasileiro, com expressiva redução da taxa básica de juros, somada a transformações tecnológicas e ao maior acesso à informação, resultou em um forte crescimento do segmento de varejo ... -
Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais
2020-11-24Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ... -
Estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada: uma aplicação para o mercado Brasileiro
2018-12-12Essa dissertação propõe a aplicação da estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada ao mercado brasileiro e compara seus resultados frente a estratégia original, Momento Pura, e frente a estratégia passiva de investir ... -
Forecasting volatility using cross-section information
2022-06-27Esse artigo utiliza o modelo Elastic Net para prever a volatilidade intradiária do Índice Dow Jones 30 (DJI) cinco minutos a frente. Nós exploramos o cross-section ao tomarmos como candidatos a previsores as volatilidades ... -
Mercado de empréstimos de ações e retornos do IBOVESPA
2018-12-04Este estudo tem como objetivo estudar a relação entre os retornos diários do Índice Bovespa e o mercado de empréstimos de ação no período entre janeiro de 2011 e agosto de 2018. Com este intuito, foram utilizadas variáveis ... -
Modelagem econométrica para forecasting do IFIX
2019Este trabalho buscou desenvolver um modelo econométrico capaz de estimar o comportamento futuro do IFIX. Para tanto foram utilizados 3 modelos, além da combinação entre eles. Por se tratar de previsão de um índice relativamente ... -
Replicação de índices de renda fixa em carteiras : caso do IMA-Geral
2017-02-10In this study, we discuss the index tracking problem in the context of passive investing strategy for mutual funds. A minimization of tracking error model was created using the variance-covariance matrix and expected return ...
