Listagem por palavra-chave "Yield curve"
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Derivação de modelos de trading de alta frequência em juros utilizando aprendizado por reforço
2017-08-24O presente estudo propõe o uso de um modelo de aprendizagem por reforço para derivar uma estratégia de trading em taxa de juros diretamente de dados históricos de alta frequência do livro de ofertas. Nenhuma suposição sobre ... -
A dynamic Nelson-Siegel model with forward-looking indicators for the yield curve in the US
2017This paper proposes a Factor-Augmented Dynamic Nelson-Siegel (FADNS) model to predict the yield curve in the US that relies on a large data set of weekly financial and macroeconomic variables. The FADNS model significantly ... -
Emerging markets yield curve dynamics
2007-12-18This work extendes Diebold, Li and Yueís (2006) about global yield curve and proposes to extend the study by including emerging countries. The perception of emerging market su§ers ináuence of external factors or global ... -
Ensaios sobre estrutura a termo da curva de juros e spreads de títulos corporativos
2014-12-01This work consists of three chapter dedicated to discussing different aspects of the important North American market for corporate bonds. In the first chapter, we show the evolution of the American credit market in recent ... -
Essays on forward-looking indicators and the yield curve
2017-04-19This thesis presents three chapters about forward-looking indicators. In the first two chapters, we propose a factor augmented VAR that combines Nelson and Siegel yield curve factors and principal components extracted from ... -
Forecasting the Brazilian yield curve using forward-looking variables
2017-03This paper proposes a forecasting model that combines a factor augmented VAR (FAVAR) methodology with the Nelson and Siegel (NS) parametrization of the yield curve in order to predict the Brazilian term structure of interest ... -
Modelagem paramétrica de curvas de crédito no mercado brasileiro
2012-05-25Após a crise financeira de 2008, é perceptível a intensificação de esforços globais para aperfeiçoar métodos de avaliação de risco e ajuste de exposição de capital para tornar o sistema financeiro mundial mais sólido e ...
