Browsing by Keyword "VIX"
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Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais
2020-11-24Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ... -
Estudo das correlações entre o mercado de ações brasileiro e outros mercados emergentes: qual o comportamento das correlações em períodos de crise?
2020O trabalho examina o aumento nas correlações que ocorre em períodos de crise entre o Ibovespa e os demais índices de mercado. A cesta de países emergentes elencada para o estudo é composta por BRICS, Argentina, México e ... -
Heston stochastic vol-of-vol model for joint calibration of VIX and S&P 500 options
2018A parsimonious generalization of the Heston model is proposed where the volatility-of-volatility is assumed to be stochastic. We follow the perturbation technique of Fouque et al [Multiscale Stochastic Volatility for Equity, ... -
Modeling and predicting the CBOE market volatility index
2013-12-09This paper performs a thorough statistical examination of the time-series properties of the daily market volatility index (VIX) from the Chicago Board Options Exchange (CBOE). The motivation lies not only on the widespread ... -
Testando o poder preditivo do VIX: uma aplicação do modelo de erro multiplicativo
2012-07-05O VIX Volatility Index surgiu como uma alternativa no cálculo da volatilidade implícita, visando mitigar alguns problemas encontrados em modelos da família Black-Scholes. Este tipo de volatilidade é tida como a melhor ...
