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Derivativos de volatilidade no mercado brasileiro de câmbio: viabilidade e impactos de sua utilização
2013-02-04Volatility risk plays an important role in the management of portfolios of derivative assets as well as portfolios of basic assets. This risk is currently managed in financial markets abroad with the use of several ... -
As surpresas na política monetária e suas implicações na estrutura a termo de juros: o caso brasileiro
2009-02-05O objetivo do trabalho é estudar a relação entre 'surpresas' na política monetária, reveladas pelas mudanças não-esperadas na taxa de juros de curto prazo (Selic) e a estrutura a termo da curva de juros para o caso brasileiro. ... -
Wrong-way risk in stock swaps: measuring counterparty credit risk and CVA
2015-08-12A stock swap transaction is an alternative way for a company who want to enter into a long position on its own stocks or who intend to set up a repurchase program without having to dispose of cash or contract a loan, or ...
