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    • Estratégia de trading utilizando o modelo dinâmico de Nelson-Siegel 

      Cavalcanti Júnior, Camilo de Léllis
      2013-08-21
      Esta pesquisa busca testar a eficácia de uma estratégia de arbitragem de taxas de juros no Brasil baseada na utilização do modelo de Nelson-Siegel dinâmico aplicada à curva de contratos futuros de taxa de juros de 1 dia ...
    • Previsão de inflação utilizando modelos de séries temporais 

      Bonno, Simone Jager Patrocinio
      2014-01-23
      This paper compares time series models to forecast short-term Brazilian inflation measured by Consumer Price Index (IPCA). Were considered SARIMA Box-Jenkins models and structural models in state space, as estimated by the ...