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    • Arbitrage-free prediction of implied volatility: a comparison study 

      Crespo, Eduardo Hüther Albernaz
      2020-07-30
      Este trabalho apresenta uma predição livre de arbitragem da volatilidade implícita de um conjunto de opções com a mesma maturidade. O método consiste em prever os parâmetros da parametrização SABR, evitando restrições não ...