Browsing by Keyword "Séries temporais"
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Canal de crédito para o Brasil : uma avaliação empírica
2011The identification problem of supply and demand equations for testing the bank lending channel has been discussed in recent decades. This work evaluates the identification strategy carried out in a VECM setting to determine ... -
CAPM estendido para momentos superiores : um teste empírico
2011The inclusion of higher moments in CAPM has been discussed in recent decades. This work performs an empirical test of the model extended to the third and fourth moments, in which the skewness and kurtosis are also priced. ... -
Choques e atividade econômica: análise dos efeitos de crises internacionais na dinâmica do PIB brasileiro
2021-05-13Condições econômicas de normalidade pressupõem comportamento do mercado financeiro mais bem assimilado por governos, empresas, investidores e demais indivíduos. Níveis de volatilidade bem controlados permitem que se ... -
Ensaios sobre previsão de vendas no varejo de moda
2021-09-14A previsão de vendas no varejo de moda é essencial no gerenciamento de negócios, afetando significativamente toda a cadeia de abastecimento, e pode ser vista como a informação básica para que outras atividades de planejamento ... -
Evaluating Google Trends data to the task of predicting stock returns
2021-08-06The problem of predicting financial assets returns is one of the main problems of the empirical finance literature. In particular one of it’s main challenges is to evaluate the usefulness of the so called alternative data ... -
Machine-learning techniques and short-term combination forecasting of industrial production
2018The aim of this study was to develop short-term forecasts of the industrial production index in Brazil. Forecasts are made using five different methodologies: SARIMA, regressions, a structural, a dynamic factor models and ... -
Macroeconomic forecasting: time series econometrics versus machine learning methods
2022-04-11A área de previsão macroeconômica é um campo de estudo desafiador e ao mesmo tempo extremamente relevante, tanto para a academia quanto para diversos setores do mercado e do governo. Neste trabalho, realizamos uma comparação ... -
Modelo de fatores dinâmicos aplicado ao mercado brasileiro de ações
2017-08-23O uso de modelos de fatores dinâmicos permite analisar processos estocásticos com grande número de dimensões, sendo exatamente esse o caso do mercado financeiro quando se consideram as séries formadas pelos preços de ações. ... -
Opinião pública, estratégia presidencial e ação do congresso no Brasil: quem manda?
2005-10-01The relationship between elite behavior and mass preferences is in the essence of discussions about representative democracy. However, very little is known about who influences whom and how long it takes for such influence ... -
Política cambial com dívida indexada em moeda estrangeira no Brasil, 1995-2004
2005-09-20Esta tese discute a dívida cambial doméstica do setor público brasileiro entre 1995 e 2004. Argumenta-se que a origem dessa dívida não está relacionada à busca de uma composição ótima da dívida pública, mas sim a objetivos ... -
Prevendo inflação usando séries temporais e combinações de previsões
2008-10-10O propósito deste estudo é analisar a capacidade dos modelos econométricos ARMA, ADL, VAR e VECM de prever inflação, a fim de verificar qual modelagem é capaz de realizar as melhores previsões num período de até 12 meses, ... -
Previsão da inflação no Boletim Focus: uma avaliação
2010-07-05This work investigates and analyzes the differences between inflation’s annual rates and the forecasts by economic agents, for a year ahead. The inflation index examined, were the IPCA, IPA-M, IGP-M and IGP-DI. For each ... -
Previsão de inflação utilizando modelos de séries temporais
2014-01-23This paper compares time series models to forecast short-term Brazilian inflation measured by Consumer Price Index (IPCA). Were considered SARIMA Box-Jenkins models and structural models in state space, as estimated by the ... -
Proposta de um método empírico de ajuste de séries temporais influenciadas pelos ofensores calendário e temperatura
2016-12-01In Brazil, the behavior of electrical load, particularly in energy consumption, has been widely investigated over the past years. In general, this interest is due to the great financial and social importance of this input, ...
