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    • Delta hedge com custos de transação: uma análise comparativa 

      Ino, Naio
      2013-01-18
      Dentre as premissas do modelo de Black-Scholes, amplamente utilizado para o apreçamento de opções, assume-se que é possível realizar a replicação do payoff da opção através do rebalanceamento contínuo de uma carteira ...
    • Estratégias de hedge dinâmico: um estudo comparativo 

      Heilbrun, Daniel Montero
      2017-08-03
      Several theoretical works have been developed in the last five decades proposing texting delta-hedge strategies when the premises of the Black e Scholes (1973) are relaxed. This paper sets out to find the best delta-hedge ...