Browsing by Keyword "Modelos de volatilidade"

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    • Estudo dos modelos de risco de mercado na crise do Brasil 

      Rezende, Helder
      2016-11
      De acordo com Phillipe Jorion dos pioneiros do VaR(Value at Risk), uma boa estimação é fundamental para o gerenciamento de risco. Portanto, o trabalho investigará os principais modelos de VaR. O modelo de cópulas, por ser ...

    • Modeling high frequency intraday discrete returns 

      Morier, Bruno do Nascimento
      2020-04-24
      Esta tese inclui três artigos sobre o tópico de modelagem de retornos intradiários discretos em alta-frequencia. Em todos os artigos nós conduzimos a tarefa de modelar a distribuição condicional discreta das mudanças de ...