Browsing by Keyword "Modelode Almgen-Chriss"
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Uma extensão do Framework de Almgren-Chriss para execução ótima de transações usando aprendizado de máquina
2020-11-19Este trabalho busca explorar o uso do aprendizado por reforço como uma forma de melhorar uma solução analítica para o problema de liquidação ótima. Dado um determinado volume de liquidação a ser executado com um horizonte ...