Browsing by Keyword "Liquidity risk"
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Uma abordagem integrada para a gestão da liquidez e alocação de recursos no curto prazo em bancos comerciais
2007-01-24This work develops an integrated model for optimal asset allocation in commercial banks that incorporates uncertain liquidity constraints that are currently ignored by RAROC and EVA models. While the economic profit accounts ... -
Avaliação da maturidade implícita de passivos sem vencimento: uma abordagem empírica para depósitos de poupança
2013-01-30Os depósitos sem vencimento formam grande parte da base de captação das instituições financeiras. Esses passivos, depósitos à vista ou de poupança, embora permitam que seus titulares saquem a qualquer momento o montante ... -
Depositors' perception of 'too-big-to-fail'
2015-03We exploit the exogenous shock to the Brazilian banking system caused by the international turmoil of 2008 and find evidence that the run to systemically important banks is better explained by the perception of a too-big-to-fail ... -
Determinação de reservas de caixa em moeda estrangeira através de modelo estocástico de previsão de fluxo de caixa
2014-07-30Este trabalho tem como objetivo comparar diferentes métodos de previsão de necessidades de caixa no overnight, que assegurem que a liquidez de um produto financeiro específico – neste caso, o Call Deposits (Depósito à ... -
Práticas de gestão de risco de bancos em mercados ilíquidos: modelo de uma tesouraria de um banco global
2019-02-06Os produtos de cobertura são uma importante ferramenta na gestão de riscos de mercados, garantindo uma estabilidade nas exposições e nos números dos participantes de mercado. Neste contexto, revisamos as teorias, conceitos ...
