Listagem por palavra-chave "Ibovespa"
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Ações com características peculiares reagem diferentemente a choques econômicos não antecipados no Brasil?
2009-01-20A fim de auxiliar os investidores na compreensão da exposição a risco de seu portfólio, este texto estuda os impactos das mudanças não antecipadas dos fatores econômicos em ações com características específicas (alto fluxo ... -
Avaliação de impacto do “Joesley day” sobre o risco brasil, e retorno e volatilidade do IBOVESPA utilizando a metodologia artificial counterfactual (ArCo)
2020-11-06Este trabalho se propõe a avaliar o potencial impacto do “Joesley day” sobre o retorno e a volatilidade do índice do mercado acionário brasileiro, IBOVESPA, e sobre o spread do CDS Brasil. Com esse fim, buscou-se verificar ... -
A disparada do Ibovespa
2007-10-03 -
Estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada: uma aplicação para o mercado Brasileiro
2018-12-12Essa dissertação propõe a aplicação da estratégia de investimento Momento Risco-Otimizada ao mercado brasileiro e compara seus resultados frente a estratégia original, Momento Pura, e frente a estratégia passiva de investir ... -
Ibovespa como benchmark para o mercado acionário brasileiro
2013-03Apresentação desenvolvida para o Ciclo de Palestras (2013). -
O Ibovespa como termômetro para a bolsa de valores valores brasileira
2013-03Apresentação desenvolvida para o Ciclo de Palestras (2013). -
O impacto da utilização da estrutura de listagem em BDR na precificação dos ativos após o evento Agrenco: uma análise em série temporal com quebra estrutural
2012-01-31The main purpose of this study is to determine the impact of questionable governance practices on Agrenco´s management, listed under BDR program, over the returns of other companies with the same structure. Previous papers ... -
O impacto das notícias no mercado financeiro brasileiro
2013-02-22The information published in the media helps investors in decision-making process and therefore influences the financial market. The purpose of this study is to explore the effect of publishing news in the financial market. ... -
Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA: um estudo empírico
2011-02-02Este estudo investiga a eficiência de precificação do Ibovespa à vista e futuro. Usando o modelo de custo de carregamento, compara-se o futuro observado com o justo no período de 04/01/2010 a 18/08/2010. Em um mercado ... -
Oferta inicial pública e ofertas subsequentes, performance a longo prazo: evidências do mercado de ofertas do Brasil
2017-12-18O trabalho estuda os determinantes da performance a longo prazo de ativos após seus lançamentos de ação na B3 entre 2004 a 2014 utilizando a metodologia do BHAR, Buy-and-Hold Abnormal Returns, ajustado pelo IBOVESPA no ... -
Performance de ações em eventos de rebalanceamento de índice: evidência do mercado acionário brasileiro
2021-04-20A revisão de índices acionários é um informacional neutro, com regras objetivas de inclusão e exclusão de seus participantes, porém costuma afetar os retornos e a liquidez das ações objeto do rebalanceamento. Este trabalho ... -
Portfolio pumping no mercado acionário brasileiro
2017-02-07In this dissertation, we discuss the practice of portfolio pumping in Brazil. Although the topic is recurrent in other countries, few studies provide this analysis for the Brazilian case. The statistical study is elaborated ... -
Reação de mercado relacionada ao interesse de busca de informações das empresas
2020Nos estudos de finanças, duas linhas de pesquisas são muito difundidas, a teoria baseada na racionalidade dos investidores, e outra baseada na irracionalidade humana frente a tomada de decisão das pessoas. Essa última se ... -
Rentabilidade de estratégias de momento no IBOVESPA: aplicação de critérios de risco para seleção de carteiras
2014-05-30This paper presents the use of Beta and Beta variation of assets belonging to the Bovespa as new criteria for the construction new srategies of winners and losers portfolios. The results show that the strategies currently ... -
Simulação multi agente em mercados financeiros artificiais utilizando algoritmos genéticos
2014-07-29Com o objetivo de estabelecer uma metodologia capaz segregar momentos de mercado e de identificar as características predominantes dos investidores atuantes em um determinado mercado financeiro, este trabalho emprega ... -
A variabilidade temporal da incerteza no mercado ácionário brasileiro e a relação entre os retornos do mercados de renda fixa e renda variável
2007-01-04Estudamos a possibilidade de que medidas de incerteza no mercado acionário estejam relacionadas com a variação temporal da correlação entre os retornos dos mercados de renda fixa e renda variável. Encontramos evidências ...
