Usando dados intradiários dos ativos mais negociados do BOVESPA, este trabalho considerou dois modelos recentemente desenvolvidos na literatura de estimação e previsão de volatilidade realizada. São eles; Heterogeneous ...

Using intraday data for the most actively traded stocks of BOVESPA, this work has considered tworecently developed models in the literature of the estimation and forecasting of realized volatility; TheHeterogeneous ...