Browsing by Keyword "Copom"
Now showing items 1-2 of 2
-
Modelo HJM com jumps: o caso brasileiro
2015-08-22Utilizando dados de mercado obtidos na BM&F Bovespa, este trabalho propõe uma possível variação do modelo Heath, Jarrow e Morton em sua forma discreta e multifatorial, com a introdução de jumps como forma de considerar o ... -
A Robust VaR model for potential stress scenarios
2019-12-18Este trabalho realiza um estudo empírico em 130 reuniões do Copom para investigar qual modelo tem a melhor performance na quantificação de risco para uma dada taxa de câmbio de acordo com um modelo paramétrico de Value-at-Risk ...
