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    • Modelo HJM com jumps: o caso brasileiro 

      Suzuki, Fernando Kenji
      2015-08-22
      Utilizando dados de mercado obtidos na BM&F Bovespa, este trabalho propõe uma possível variação do modelo Heath, Jarrow e Morton em sua forma discreta e multifatorial, com a introdução de jumps como forma de considerar o ...
    • A Robust VaR model for potential stress scenarios 

      Almeida, Marcelo Pereira
      2019-12-18
      Este trabalho realiza um estudo empírico em 130 reuniões do Copom para investigar qual modelo tem a melhor performance na quantificação de risco para uma dada taxa de câmbio de acordo com um modelo paramétrico de Value-at-Risk ...