Browsing by Keyword "Contágio"

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    • Análise da estrutura de dependência da volatilidade durante a crise do subprime 

      Arruda, Bruno Pontes de
      2012-04-19
      Este estudo testa a hipótese de contágio entre setores da economia dos Estados Unidos e do Brasil durante a crise do Subprime. A metodologia econométrica baseia-se em modelos de correlações condicionais dinâmicas e na ...

    • Contagion and regulation in endogenous bank networks 

      Keiserman, Bernardo
      2014-03-26
      We develop a simple model of endogenous bank networks to study financial contagion and how leverage regulation may affect it. Banks maximize expected profit by choosing the optimal allocation of resources between three ...

    • Contágio no modelo de Allen e Gale com infraestrutura bancária endógena 

      Silva, Diego Martins
      2015-03-12
      In this work, we analyze network formation with wary agents. The model consists of two regions with (n/2) banks in each, where the connection between them occurs through interbank deposits. A bank run is possible to occur ...

    • Crises cambiais: uma análise à luz da experiência brasileira 

      Sant'Ana, Luís Alexandre Iansen de
      2002-04-08
      Desde sua implementação, em 1994, o Plano Real foi capaz de não apenas controlar um processo de inflação crônica, mas igualmente de resistir às crises cambiais e monetárias do México, da Ásia e da Rússia, e à desvalorização ...

    • Essays on macroeconomics and banking 

      Fernandes, Fernanda Corrêa
      2016-11-26
      Essa tese é composta por dois capítulos. No primeiro, desenvolvo um modelo para quantificar o papel da heterogeneidade setorial, em relação ao acesso a crédito, na determinação dos efeitos da integração financeira. Fricções ...

    • Modelando contágio financeiro através de cópulas 

      Santos, Ricardo Pires de Souza; Pereira, Pedro L. Valls
      2011-06-02
      This article aims to test the hypothesis of contagion between the indices of nancial markets from the United States to Brazil, Japan and England for the period 2000 to 2009. Time varying copulas were used to capture the ...

    • Modelando contágio financeiro através de cópulas 

      Santos, Ricardo Pires de Souza
      2010-06-21
      O presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados financeiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram ...