Browsing by Advisor "Santos, José Evaristo dos"
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Ações de crescimento e valor no Brasil: um estudo dos retornos e determinantes da convergência do múltiplo P/B
2014-12-18Este trabalho busca compreender melhor as fontes de retorno de ações de valor e crescimento e os determinantes da convergência do indicador preço sobre valor patrimonial (P/B). Foram criados seis carteiras durante o período ... -
Administração do risco cambial: o enfoque internacional, com menção à experiência brasileira
1988Descreve os principais aspectos relacionados ao risco de câmbio, com vistas a conceituá-lo conveniente e estabelecer-lhe os princípios básicos de identificação, avaliação e proteção. Expõe as principais técnicas e estratégias ... -
Aspectos institucionais do mercado de renda fixa no Brasil
2000-04-11Apresenta os principais agentes e instrumentos (a vista e derivativos) existentes no mercado de renda fixa no Brasil. Introduz os conceitos de administração de riscos de títulos e carteiras de renda fixa pelos conceitos ... -
Balanço social: histórico, evolução e análise de algumas experiências selecionadas
1994-12-12Relata a hstória e evolução do conceito de Balanço Social. Aborda as pesquisas efetuadas sobre os sistemas Comparativos da Contabiblidade, descreve e analisa algumas experiências selecionadas na adoção desse instrumento ... -
Custo de capital e estrutura de capital de empresas multinacionais
1994-04-25Sintese da teoria de custo de capital e estrutura de capital de empresas multinacionais. Aborda o efeito da política financeira de uma empresa, incluindo diversificação internacional da empresa, administração do risco ... -
Diferencial de juros e taxa de câmbio: um estudo empírico sobre o Brasil pós-plano real
2007-02-05This thesis examines the relationship between interest rates and exchange rate movements using the Uncovered Interest Rate Parity (UIP). Assuming rational expectations, we evaluated Brazilian data from Plano Real (July ... -
Os efeitos disponibilidade e momento no mercado acionário brasileiro: um estudo empírico
2013-02-04O objetivo deste trabalho foi testar a presença de dois efeitos no mercado acionário brasileiro: disponibilidade e momento, amplamente estudados para o mercado norte-americano em publicações anteriores. Utilizando uma ... -
Gerenciamento de risco e valor no Brasil: um estudo empírico
2011-05-19Este trabalho examina a relação entre a volatilidade do fluxo de caixa operacional e o valor da firma, utilizando como amostra empresas brasileiras não financeiras listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), no ... -
Introdução à teoria de opções e a seu enfoque conceitual aplicado à análise de investimentos
1992-09-10Apresenta o conceito de opções reais, ou seja, as oportunidades de crescimento ou ativos possuídos pela empresa. Considera a avaliação dos projeLos de investimenLo a flexibilidade operacional - adiar, expandir, contrair, ... -
Mispricing e arbitragem no mercado futuro de IBOVESPA: um estudo empírico
2011-02-02Este estudo investiga a eficiência de precificação do Ibovespa à vista e futuro. Usando o modelo de custo de carregamento, compara-se o futuro observado com o justo no período de 04/01/2010 a 18/08/2010. Em um mercado ... -
Modelos de risco de mercado com fat tail: análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros
2008-02-08O objetivo deste trabalho foi mostrar modelagens alternativas à tradicional maneira de se apurar o risco de mercado para ativos financeiros brasileiros. Procurou-se cobrir o máximo possível de fatores de risco existentes ... -
Sistema contábil e de controle dos bancos comerciais: uma análise comparativa entre Brasil e Inglaterra
1989-06-05Análise comparativa entre os sistemas contábeis dos bancos comerciais do Brasil e Inglaterra , que incorpora as principais modificações de legislação ocorridas até setembro de 1988. Aborda as comparações de estrutura dos ... -
A variabilidade temporal da incerteza no mercado ácionário brasileiro e a relação entre os retornos do mercados de renda fixa e renda variável
2007-01-04Estudamos a possibilidade de que medidas de incerteza no mercado acionário estejam relacionadas com a variação temporal da correlação entre os retornos dos mercados de renda fixa e renda variável. Encontramos evidências ...
