Listagem por Orientador "Leal, Carlos Ivan Simonsen"
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Uma análise comparativa entre a metodologia analítica e a metodologia de simulação Monte Carlo para o cálculo do value at risk
2000-04-27O presente trabalho tem por objetivo descrever, avaliar comparar as metodologias analítica da simulação Monte Cario para cálculo do Value at Risk (Valor em Risco) de instituições financeiras de empresas. Para comparar as ... -
Arbitragem e relação de causalidade entre os mercados futuros de dolar e di 1 dia
1998-04-17Esta dissertação constitui-se numa análise do mercado futuro de Dólar no Brasil, enfatizando as possibilidades de arbitragem relação de causalidade entre os mercados futuros de dólar de Dl dia. Na introdução destacamos ... -
Duration: novas considerações
1996-02-29 -
Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
1996-02-29Este estudo tem o objetivo de comparar várias técnicas que podem ser empregadas para proteger posições à vista usando mercados futuros. Partindo de uma posição na qual o investidor está à mercê do mercado, adota-se as ... -
Investimento sequencial
1996-06-24O objetivo deste trabalho apresentar uma visão de valoração do investimento alternativa tradicional de Net Present Value -Valor Presente Liquido. Esta visão alternativa inclui irreversibilidade, incerteza custo de oportunidade ... -
Um modelo de competição baseada em tempo nos mercados financeiros
2001-05-04This paper studies the strategic behavior of individuals when depared with a random shock that moves the price of a financial asset from its initial equilibrium. The path followed by the asset’s price towards its new ... -
Modelo de programação financeira para o Brasil
1996-10-18 -
Projetos de investimento com mais de duas variações de sinal: sobre a aplicação do teorema de Vincent e suas extensões
1998-06-19Neste trabalho, fazendo uso da teoria das equações, iremos cotejar a aplicação de dois métodos clássicos de separação de raízes. Tais métodos, especializados para a 'separação' das taxas internas de retorno de um projeto, ... -
A regulação bancária no Brasil
1999-03-31 -
Tópicos clássicos de econometria
1987-11-01 -
Tópicos em programação dinâmica
1991-05-20Muitos problemas de Dinâmica em Economia se encaixam dentro de uma estrutura de modelos de decisão seqüencial, sendo resolvidos recursivamente. Programação Dinâmica uma técnica de otimização condicionada que se encarrega ...


















