Listagem por Orientador "Glasman, Daniela Kubudi"
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Análise da evolução dos fatores de nível, inclinação e curvatura da inflação implícita no mercado brasileiro
2021Este trabalho tem como objetivo estudar a estrutura a termo da inflação implícita, seu comportamento ao longo do tempo e comparar suas taxas frente às expectativas de inflação do Relatório Focus. Além disso, foram feitas ... -
Análise de risco de cauda em carteiras de ativos nacionais usando a teoria do valor extremo
2019-07-31O objetivo do trabalho é demonstrar a superioridade da Teoria do Valor Extremo (TVE) como modelo de risco em carteiras de ativos nacionais, como forma de capturar adequadamente eventos de grande turbulência e volatilidade ... -
Análise de risco de crédito: aplicação dos modelos de Merton e Hull no mercado brasileiro
2017-05-30This work aims to quantify the credit risk of Brazilian companies, by using tools whose refinement and precision is more and more required by financial institutions on credit loans. In this regard, It is analyzed the credit ... -
Avaliação de métodos de estimação do VAR
2018-05-10O objetivo deste trabalho é examinar métodos de estimação do VaR (Value At Risk) avaliando a performance de cada um em carteiras formadas por ativos expostos à fatores de risco comumente encontrados em portfólios de ... -
Coexistência de momentum e reversão à média: aplicação em portfólio composto por setores da economia norte-americana
2019-07-31O estudo do efeito de vieses do comportamento humano no preço de ativos é objeto central de estudo do campo das Finanças Comportamentais. A aparente dicotomia entre os dois principais efeitos descritos pela academia, ... -
Explorando a anomalia da baixa volatilidade
2018-12-12Por ser contra a intuição econômica e, ainda assim, gerar retornos elevados, portfólios formados por papéis com baixa volatilidade vêm despertando interesse desde a década de 70 e ganharam mais importância a partir da crise ... -
A precificação de opção de recompra em debêntures de infraestrutura brasileiras
2017-28-12On June 24, 2011, Law 12.431/11 was introduced, which granted a reduction of the Income Tax rate on bonds issued with the purpose of financing infrastructure projects. Since then, the so-called "Infrastructure Bonds" have ... -
Previsão da estrutura a termo de cupom cambial
2017-09-25This paper proposes to apply a similar framework adopted by Diebold and Li (2006) to forecast the Brazilian term structure of the US dollar-denominated interest rates, which have been done through the well-known three ... -
Prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro
2019-06-26O objetivo principal desta dissertação é verificar a existência de prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro através da aplicação de uma estratégia com opções de venda do Índice Bovespa. Tal estratégia ... -
Risco de crédito e o retorno acionário: análise empírica da correlação para o mercado brasileiro
2018-12-19Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução do risco de crédito das empresas brasileiras e quantificar a relação existente com o retorno acionário das mesmas. Para isso, foram analisadas as probabilidades de default ... -
O sentimento do investidor no mercado de ações brasileiro
2019-12-27Nesta dissertação, se estuda como o Investor Sentiment afeta os retornos da bolsa de valores brasileira. É mostrado que ações de alta volatilidade (difíceis de arbitrar) são mais afetadas pelo Investor Sentiment, corroborando ... -
Wavelets em economia: utilizando wavelets para projetar inflação via curva de Phillips
2017-05-30Wavelet analysis allows for a much more flexible approach than spectral analysis, being highly utilized in many fields, it is a natural evolution from the Fourier analysis. Unifying both time domain and frequency domain ...
