Browsing by Advisor "Eid Júnior, William"
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Análise de estilo e desempenho de fundos multimercado no Brasil
2014-02-26O principal objetivo desta dissertação é avaliar se o modelo de Comer identifica adequadamente a composição das carteiras dos fundos multimercados brasileiros. Ao confirmar sua eficiência, o modelo foi utilizado para avaliar ... -
Análise de fundos de investimento: a análise qualitativa ajuda no processo de seleção de gestores de fundos de investimento?
2002o presente trabalho apresenta um resumo não só das ferramentas quantitativas existentes para análise de fundos de investimento, como também o histórico de sua evolução no Brasil e, principalmente, analisa a eficácia da ... -
Análise de séries de tempo financeiras: uma aplicação da teoria do caos em finanças empíricas
2005-02-15A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices ... -
Aplicação do modelo de Hull-White a precificação de opções sobre IDI
2001-04-17Com base na revisão da literatura, particularmente dos resultados empíricos, o modelo de Hull-White surge como uma alternativa ao modelo de Black para precificação de opções sobre juros. Foram feitos uma série de testes ... -
A atividade do capital estrangeiro na Bovespa
2011-08-04This paper discusses the recent developments and growing importance of foreign investment in the Brazilian stock market and how its presence affects and is influenced by local dynamics. As a first finding it was detected ... -
Avaliação do uso de derivativos agrícolas no Brasil: os fatores que determinam o sucesso ou fracasso dos contratos negociados na BM&F
1998-09-04Este trabalho apresenta o conceito de derivativos e suas principais características. Desenvolve uma revisão bibliográfica da análise dos fatores que afetam a liquidez de contratos derivativos agrícolas, principalmente ... -
Ceticismo ou reputação nas recompras de ações?
2015-02-12This work investigates buybacks in Brazil focusing on the credibility and reputation of announcers companies. Using an unexploited data base, the annual reference form (Formulário de Referência), which, enables the ... -
Desempenho de fundos de investimento em ações brasileiros
2008-10-22O presente trabalho tem como objetivo central verificar se a gestão ativa de fundos mútuos de investimentos em ações entrega ao investidor, de modo consistente no tempo, retornos superiores aos dos índices de mercado e das ... -
Desempenho de fundos multimercados
2012-03-20A proposta deste trabalho foi analisar a performance dos fundos multimercados brasileiros com uma medida mais adequada às características da distribuição de frequência de seus retornos. Tendo em vista que estes são os ... -
O desempenho dos hedge funds brasileiros a partir da não normalidade de seus retornos
2014-02-26Devido à utilização de estratégias distintas de investimento dos hedge funds brasileiros caracterizadas pelo uso de derivativos, operações alavancadas e vendas a descoberto, esses fundos apresentam significante não normalidade ... -
Determinantes da estrutura de capital no Brasil para empresas de capital aberto e fechado
2006-11-21Tomando como base o referencial teórico existente, o presente trabalho estuda os fatores determinantes da estrutura de capital das empresas brasileiras abertas e fechadas, com base em uma amostra de 6.396 empresas dos anos ... -
Os determinantes do risco sistemático
2009-06-23As teorias sobre risco sistemático iniciadas em 1932 com Knight sempre buscaram determinar variáveis que pudessem explicar e determinar o nível de risco sistemático de um sistema financeiro. Neste sentido, este estudo ... -
Dividendos, juros sobre capital próprio e recompra de ações: um estudo empírico sobre a política de distribuição no Brasil
2007-03-08Foram analisadas empiricamente as motivações envolvidas na definição da política de distribuição das empresas brasileiras, avaliando-se como é feita a escolha entre os seus instrumentos: dividendos, juros sobre capital ... -
O efeito comportamental na decisão de investimento: o impacto dos preços máximo e mínimo das últimas 52 semanas no volume negociado
2007-07-02Este trabalho estuda os determinantes de volume de ações negociadas na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, em especial os preços máximo e mínimo das últimas 52 semanas. O estabelecimento de uma relação entre estes ... -
O efeito de determinantes microeconômicos e conjunturais sobre a volatilidade dos retornos das principais ações negociadas no Brasil
2005-05-11O presente estudo teve como objetivo explicar o comportamento da volatilidade dos retornos das principais ações negociadas na Bovespa no período compreendido entre janeiro de 1995 e setembro de 2003. O trabalho buscou ... -
O efeito manada nos fundos de investimento no Brasil: um teste em finanças comportamentais
2010-03-11Using daily flow data on stock, hedge and fixed income funds in Brazil, aggregated by average investor’s size (riches and poors), and by means of a flow direction based methodology, there is strong evidence of herding in ... -
O efeito smart money na indústria de fundos brasileira
2006-02-13O presente trabalho estuda o efeito Smart Money, inicialmente identificado por GRUBER (1996) e ZHENG (1999), na indústria de fundos brasileira no período de 2001 a 2005. Buscou-se identificar se os fundos que apresentaram ... -
O efeito tamanho na BOVESPA: um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações
2000-04-14O trabalho procura analisar o comportamento dos retornos de portfólios, constituídos segundo a capitalização das empresas, da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de janeiro de 1995 a junho de 1998. Foram utilizados ... -
Emissão de dívida corporativa no exterior: um experimento quase-natural no Brasil
2018-06-05Este trabalho analisou os motivos que levam empresas brasileiras a realizarem emissões de títulos de dívida no mercado internacional. Para tanto, utilizou-se a lei que estabeleceu a taxação sobre os derivativos cambiais ... -
Empréstimo de ações no Brasil
2013-03-25Este trabalho investiga a atividade de empréstimo de ações no Brasil e sua conexão com operações de venda a descoberto em bolsa de valores. Descreve a organização do mercado, identifica fatores que determinam o nível de ...
