Browsing by Advisor "Chague, Fernando Daniel"
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Certificado de Operações Estruturadas: análise do mercado e retorno ao investidor
2019-08-02O produto financeiro Certificado de Operações Estruturadas (COE) ganhou popularidade no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiros nos últimos anos. Entretanto, foi possível observar a pequena quantidade de ... -
Currency hedging in emerging market investments
2019-01-17This paper investigates whether currencies enhance performance of portfolios diversified over a number of different international markets from the perspective of an American based investor and determines what is the source ... -
Diferenciais de preços entre classes de ações no mercado brasileiro no período de 2011-2020
2021-07-30Ao longo do tempo vários autores estudaram as possíveis determinantes do diferencial de preço entre as classes de ações em mercados acionários no mundo e destacaram, principalmente, o benefício privado de controle como uma ... -
Dinâmica da captação dos fundos multimercado brasileiros: a performance passada e os custos de informação
2018-08-10O objetivo do trabalho é investigar o papel dos custos de informação para explicar a dinâmica da captação em fundos multimercado brasileiros, por meio da criação de um modelo que incorpora os dados do Assets under Management ... -
Do cannabis stocks present high idiosyncratic risk and other lottery-stock characteristics??
2021-09-10A Industria de cannabis ainda é incipiente e subdesenvolvida. Com alta regulação e características de um setor insurgente, uma porção significativa do risco enfrentado por empresas de cannabis é específico à essa indústria ... -
Estimation of the generalized lambda distribution with time-varying parameters
2019-05-27Essa tese desenvolve o modelo autorregressivo condicional generalizado para a distribuição lambda (ARCLD). Esse modelo permite que a dispersão e um parâmetro de forma da distribuição lambda generalizada (GLD) variem no ... -
Estratégias para operações de day trade na B3
2018-08-29Este trabalho se propõe a avaliar algumas estratégias que são utilizadas por pessoas físicas, comumente conhecidas como traders, em operações de day trade na bolsa de valores de São Paulo, atual B3, e avaliar a eficácia ... -
Um estudo sobre os determinantes dos fluxos de aplicação e resgate de fundos de varejo na indústria brasileira
2019-01-28O objetivo do estudo foi analisar os determinantes de aplicações e de resgates de fundos classificados como varejo nas classes Renda Fixa, Multimercados e Ações. Analisou-se o fluxo diário de janeiro de 2010 a junho de ... -
Impactos das resoluções CMN 4.176/13 e 4.444/15 para os fundos de renda fixa de previdência privada aberta
2019-12-06Este trabalho tem como objetivo contribuir para a literatura de Previdência Privada Aberta no Brasil ao avaliar os impactos das Resoluções CMN 4.176/13 e 4.444/15 no desempenho dos fundos de Renda Fixa de Previdência Privada ... -
Inclusão financeira: análise exploratória multidimensional dos determinantes, questões e desafios para expansão no Brasil
2019-08-02O fenômeno da exclusão financeira é composto por processos e práticas que impedem que indivíduos tenham acesso ao sistema financeiro. O próprio funcionamento do sistema tem forte tendência aprofundamento da discriminação ... -
Previsão de vendas em alta frequência do varejo brasileiro: um estudo comparativo entre modelos tradicionais e redes neurais artificiais
2019-07-01O estudo das vendas agregadas do comércio varejista é essencial para compreender a dinâmica de consumo de um país. Neste contexto, a avaliação de métodos de previsão que sejam capazes de gerar um nível de acuracidade elevado ... -
Rank salience: an empirical study of attention grabbing stocks
2021-06-11Evidências do campo da psicologia e de economia comportamental apontam atenção como um recurso limitado e escasso. Frente um contínuo, crescente e disponível volume de informação financeira com acesso instantâneo, essa ... -
Short selling restrictions and put-call parity arbitrage
2021-05-20Short sellers apresentam um papel fundamental para eficiência dos preços. Usando uma medida específica de ineficiência dos preços, desvios da paridade put-call, o presente trabalho evidencia como restrições às vendas a ... -
Testing the efficient market hypothesis using financially illiterate investors
2021-08-03Nosso trabalho propõe um teste para a hipótese de mercados eficientes. Propomos um teste simples: colocamos investidores individuais que não sabem nada sobre finanças para negociar no mercado de ações e os comparamos com ... -
Vencedores e perdedores diários: uma abordagem no mercado brasileiro
2019-08-02Ao analisar ações a característica mais saliente observada é o fato de serem vencedoras ou perdedoras diárias, estas ações recebem destaque em sites e programas de TV ocasionando picos de atenção. Influenciando no comportamento ...