Listagem por Orientador "Campos, Eduardo Lima"
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Cálculo do Value at Risk (VaR) para o Ibovespa, pós crise de 2008, por meio dos modelos de heterocedasticidade condicional (GARCH) e de volatilidade estocástica (Local Scale Model - LSM)
2015-02-10O objetivo deste estudo é propor a implementação de um modelo estatístico para cálculo da volatilidade, não difundido na literatura brasileira, o modelo de escala local (LSM), apresentando suas vantagens e desvantagens em ... -
Os efeitos da lei nº 12.858/2013 na composição da receita dos beneficiários dos royalties: efeito 'nulo' no curto prazo versus migração no longo prazo
2017-05-31The aim of this study is to show that the creation of the Law no. 12,858 / 2013 has an irrelevant effect in the short term, regarding issues related to health and education problems. By adopting some assumptions capable ... -
O mercado de derivativos cambiais no Brasil e suas tendências
2007Com a entrada do regime cambial flutuante no Brasil a partir de 1999, o mercado de derivativos cambiais se desenvolveu muito. A crescente demanda das empresas e instituições financeiras pelos produtos de hedge cambial junto ... -
Metodologia de previsão de recessões: um estudo econométrico com aplicações de modelos de resposta binária
2017-03-31This paper aims to create an econometric model capable of anticipating recessions in the United States economy, one year in advance, using not only monetary market variables that are already used by economists, but also ... -
Modelagem econométrica para forecasting do IFIX
2019Este trabalho buscou desenvolver um modelo econométrico capaz de estimar o comportamento futuro do IFIX. Para tanto foram utilizados 3 modelos, além da combinação entre eles. Por se tratar de previsão de um índice relativamente ... -
O papel do BNDES no financiamento de micro e pequenas empresas e os impactos de sua política de crédito no período de 2007 a 2016 em estabelecimentos formais do setor de serviço
2019-08-13Esta dissertação realiza uma avaliação do impacto da concessão de financiamentos do BNDES no número de empregados em empresas de porte micro ou pequena, no período de 2007 a 2016, em estabelecimentos formais no setor de ... -
Previsão de inflação utilizando modelos de séries temporais
2014-01-23This paper compares time series models to forecast short-term Brazilian inflation measured by Consumer Price Index (IPCA). Were considered SARIMA Box-Jenkins models and structural models in state space, as estimated by the ...
