Listagem por Orientador "Barbedo, Cláudio Henrique"

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Carteiras de renda fixa: imunização, risco de imunização e risco idiossincrático

Freitas, Marise Reis de
2011-05-10

O termo imunização significa construir uma carteira de títulos de forma a torná-la imune a variações nas taxas de juros. O presente trabalho tem o intuito de avaliar a eficácia das diferentes estratégias de imunização de ...
Gestão estratégica de riscos de um ativo de produção de petróleo: uma abordagem quantitativa

Giamattey, Ricardo Henrique Dionisio
2011-07-01

This dissertation proposes a quantitative risk management framework for an oil producing asset, focusing on the CFaR and on the likelihood of a less-than-expected return on capital. A simple cashflow model was used, and ...
A importância de um índice de volatilidade para o mercado brasileiro

Moura, Gustavo Torres Cursino
2011-05-20

The purpose of this paper is to analyze the importance of an implied volatility index for the Brazilian market. Since it is thought of as a measure of market expectations, and due to the arrival of new economic data, some ...