A Simple Procedure for the Numerical Solution of Discrete Time Linear Two-Point Boundary-Value Problems with Finite Horizon and its use for Simulating Discrete Time Linear Models under Perfect Foresight

Resumo

Este artigo apresenta um simples procedimento para a solução numérica de problemas lineares discretos de condilções de contorno em dois pontos com horizonte finito. O artigo ilustra o seu uso para a simulação de modelos lineares discretos com precisão perfeita.
Para este efeito dois modelos simples foram escolhidos da literatura macroeconômica padrão. O caráter excelente do algoritmo proposto consiste na sua simplicidade.