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Repositório FGV de Periódicos e Revistas

Variance Premium and Implied Volatility in a Low-Liquidity Option Market

Eduardo Astorino, Fernando Chague, Bruno Cara Giovannetti, Marcos Eugênio da Silva

Palavras-chave


IVol-BR; implied volatility; variance premium; risk-aversion

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e-ISSN 0034-7140