INVESTMENTS
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The Microstructure of Tesouro Direto: Sazonality of Order Flow and the Process of Spread's Formation |
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Marcelo Scherer Perlin |
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Eficiência da Carteira de Mercado no Plano Média-Variância |
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Rafael Falcão Noda, Roy Martelanc, José Roberto Securato |
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Tradable Macro Risk Factors and the Cross-section of Stock Returns |
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Ruy Ribeiro |
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Fluxo de Recursos e Desempenho Passado: Um Estudo sobre o Comportamento do Investidor de Fundos de Ações |
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Osmar Cesar Camilo, Samy Dana |
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Aversão ao risco, efeito disposição e a tomada de decisão em grupo |
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Wlademir Ribeiro Prates, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr., Anderson Dorow |
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A Estratégia de Pares no Mercado Acionário Brasileiro: O Impacto da Frequência de Dados |
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Martin Pontuschka, Marcelo Scherer Perlin |
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Não ignore os sinais: evidências dos programas de recompra de ações no mercado aberto |
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Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior, Claudia Emiko Yoshinaga |
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CONSUMO DE AÇO NO BRASIIL: UM MODELO BASEADO NA TÉCNIICA DA IINTENSIIDADE DO USO |
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Luiz Paulo Vervloet Sollero |
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Efeito Momentum no Curto Prazo: Vale a Pena Comprar Ações Vencedoras no Brasil? |
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Odilon Saturnino, Valéria Louise Saturnino, Pierre Lucena, Marcos Roberto Góis de Oliveira |
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Excesso de confiança: uma análise entre turnover e retorno no mercado brasileiro |
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Wlademir Ribeiro Prates, André Alves Portela Santos, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr, Luis Fernando Corrêa da Costa |
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Otimização de Portfolio: Processo de monitoramento sequêncial e pesos do (GMVP). |
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Guilherme Livramento Demos, Thomas Schreurs Pires, Guilherme Valle Moura |
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Systemic Risk in Asset Returns |
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lerby Ergun |
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Short Selling and Inside Information |
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Fernando Chague, Rodrigo De-Losso, Bruno Giovannetti, Alan De Genaro |
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Good beta, bad beta: O caso brasileiro |
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Joelson Sampaio, Dimas Mateus Fazio, Clarice Carneiro Martins |
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CORPORATE FINANCE
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Governança Corporativa e Valor de Mercado: o que mudou durante as crises ocorridas na primeira década do século XXI? |
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Fernanda Maciel Peixoto, Hudson Fernandes Amaral, Laise Ferraz Correia, João Carlos Carvalho das Neves |
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How Are Industry Concentration and Risk Factors Related? Evidence from Brazilian Stock Markets |
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Rogério Mazali |
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ANÁLISE DOS EFEITOS EM MERCADO DE CAPITAIS DECORRENTES DE FUSÕES: O CASO BR FOODS |
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Patrícia Ribeiro Romano, Vinicio Almeida |
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DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE LIDERANÇA DO CONSELHO |
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Fernando Nascimento Oliveira, Elisa Moser |
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A sensibilidade do caixa ao fluxo de caixa nas Empresas Brasileiras: uma análise do período pré e pós crise de 2008 |
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Lilian Marques Nagem, Aureliano Angel Bressan |
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PROPRIEDADE, VALOR E DESEMPENHO DA FIRMA NO BRASIL: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DA BOVESPA |
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Rafael Figueiredo de Carvalho |
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Loan pricing following a within-sector macro prudential capital measure |
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Bruno Martins, Ricardo Schechtman |
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THE INTERNATIONAL TRANSMISSION OF LIQUIDITY SHOCKS: A CROSS COUNTRY STUDY ON TRADE CREDIT AND FINANCIAL CRISES |
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Renata Miyamoto, Rafael Felipe Schiozer |
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Determinantes das Transações entre Partes Relacionadas nas 100 maiores empresas listadas na BM&FBOVESPA |
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Paulo de Souza Knupp, José Alonso Borba, Artur Filipe Ewald Wuerges |
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Improved Creditor Protection and Verifiability in the U.S. |
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Rafael Matta, Erasmo Giambona, Florencio Lopez-de-Silanes |
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EFEITOS DO ESVAZIAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO VALOR DA FIRMA: EVIDÊNCIAS NO BRASIL |
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Luiz Ricardo Kabbach de Castro, Marina Gelman, Valentin Seidler |
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O Efeito do Ambiente Institucional na Relação Entre Maturidade do Endividamento e Estrutura de Propriedade: Evidências para América do Sul |
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Henrique Castro Martins, Eduardo Schiehll, Paulo Renato Soares Terra |
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Winning by Losing: Evidence on the Long-Run Effects of Mergers |
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Florian Peters, Ulrike Malmendier, Enrico Moretti |
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Modelos estruturais antecipam alteração de rating de crédito de agências? |
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Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Fernando Hiroshi Kanadani |
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Financial Constraint and Corporate Governance on Investment: evidence from Brazil |
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Aline Damasceno Pellicani, Aquiles Elie Guimarães Kalatzis, Dante Mendes Aldrighi |
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Directors' network and the method of payment in mergers and acquisitions |
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João Amaro de Matos, João Mergulhão |
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OS EFEITOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DE PROPRIEDADE |
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Vinícius Silva Pereira, Hsia Hua Sheng |
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Análise do momento ótimo para investir sob incerteza e competição em projetos de mineração ferro |
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Alexandre de Cássio Rodrigues |
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Financiamento das campanhas eleitorais de 2006 por grupos econômicos e empréstimos do BNDES |
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Dante Mendes Aldrighi, Andre Sztutman |
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FATORES DETERMINANTES DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO CORPORATIVA |
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CLÊNIA DE OLIVEIRA PIRES, JOÃO ZANI, WILSON TOSHIRO NAKAMURA |
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Rating de Crédito e Estrutura de Capital: Evidências da América Latina |
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Dany Rogers, Wesley Mendes da Silva, Pablo Rogers, Henrique Neder Dantas |
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Facing the Regulators: Non-Compliance with Detailed Mandatory Compensation Disclosure in Brazil |
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Lucas Ayres B. de C. Barros, Alexandre Di Miceli Da Silveira, Patricia Maria Bortolon, Ricardo Pereira Câmara Leal |
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What are the causes of the growing trend of excess savings of the corporate sector in developed countries? An empirical analysis of three hypotheses. |
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Rodrigo Pérez Artica, Leandro Brufman, Lisana Belén Martinez |
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DERIVATIVES AND RISK
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Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica |
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Oswaldo Luiz do Valle Costa, Caio Mathias Netto de Oliveira |
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An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences |
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Marcos Eugênio da Silva |
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Measuring risk in fixed income portfolios using yield curve models |
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Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura |
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CoVaR como Medida de Contribuição ao Risco Sistêmico, Aplicado às Instituições do Sistema Financeiro Brasileiro |
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Diego Santana Tristão, Marcelo Savino Portugal |
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A teoria dos valores extremos adequa-se ao Ibovespa na crise de 2008? |
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Adriana Bruscato Bortoluzzo, Fernando Caritá, Nilton Deodoro Moreira Cardoso |
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A EXPOSIÇÃO CAMBIAL E O VALOR DAS EMPRESAS |
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Heloisa Pinna Bernardo, José Roberto Securato, João Luiz Corrar |
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A Relação entre a Volatilidade das Variáveis Financeiras e o Prêmio de Risco das Ações do Ibovespa. |
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Luis Fernando Corrêa da Costa, Douglas Eduardo Turatti |
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ECONOMETRICS AND QUANTITATIVE FINANCE
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Asset Returns Under Model Uncertainty: Evidence from the euro area, the U.S. and the U.K. |
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Ricardo Magalhães Sousa |
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Generalized Moment Estimation of Stochastic Differential Equations |
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Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta |
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Robust Assessment of Hedge Fund Performance through Nonparametric Risk Adjustment |
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Caio Almeida, René Garcia |
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Option pricing via nonparametric Esscher transform |
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Manoel Pereira, Camila Epprecht, Alvaro Veiga |
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Regularized minimum-variance portfolio using the asset group information |
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Thiago de Oliveira Souza, Marcelo Fernandes, Guilherme V. Rocha |
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IMPLICAÇÕES MONOTÔNICAS DAS TEORIAS DE FINANÇAS: uma aplicação ao mercado brasileiro |
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Marcelo Lustosa Pereira, Emerson Fernandes Marçal |
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Relações entre correlação serial e volatilidade: existe o efeito LeBaron no Brasil? |
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Regis Augusto Ely |
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CASH FLOW AND DISCOUNT RATE RISK DECOMPOSITION AND ICAPM FOR THE US AND BRAZILIAN STOCK MARKETS |
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Renato Dalla Colletta |
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Exchange Rate Forecasting Using Echo State Networks for Trading Strategies |
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Leandro Maciel, David Santos, Fernando Gomide |
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Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression |
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Mauro Sayar Ferreira, Rafael Barros De Rezende |
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Penalized Likelihood for a Non Gaussian State Space Model Considering Heavy Tailed Distributions |
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Frank Magalhães de Pinho |
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Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana |
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Pedro Valls |
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Previsibilidade de Dividendos no Brasil |
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Joelson Oliveira Sampaio, Dimas Fazio |
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Política monetária e assimetria de informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil |
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Bruno Vieira Carvalho, Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Margarida Sarmiento Gutierrez |
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Análise da Taxa de Recuperação de Crédito - uma Aplicação de Metodologias Multivariadas em um Banco Público |
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Sílvio Marcos Lima Carvalho, José Lamartine Távora Jr. |
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Monetary Policy and the Cross-section of Stock Returns: A FAVAR Approach |
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Carlos Viana de Carvalho |
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Partners:
The views and opinions expressed during the conference tables and exhibitions, as well as the ensuing discussions, do not necessarily reflect the institutional position of the Getulio Vargas Foundation.
