Investimentos
A Volatilidade Do Mercado E A Instabilidade Das Correlações Entre As Ações | |
Marcelo Alencar Gerbassi Ramos, Antonio Carlos Figueiredo |
Co-Movimentos Entre Os Mercados De Ações Da América Latina E Ásia | |
Newton C. A. da Costa Junior, Silvia Ferreira Nunes, Paulo Sergio Ceretta |
Volatilidade Dos Retornos, Variações De Preços E Volumes Negociados: Evidências Das Principais Ações Negociadas No Brasil | |
César Nazareno Caselani, William Eid Junior |
Testando A Eficiência Dos Índices De Ações Brasileiros | |
Cristina E. Mendonça Hagler, Ricardo D. Brito |
Custo De Capital Prêprio Em Mercados Emergentes: CAPM X D-CAPM | |
Tomaz Andrés Barbosa, Luiz Felipe Jacques da Motta |
My opic Loss Aversion, Asymmetric Correlations, And The Home Bias | |
Kevin Amonlirdviman, Carlos Viana de Carvalho |
Testando O Conteúdo Informacional Das Decisões De Política Monetária | |
Benjamin Miranda Tabak, Alícia Tabata |
Analisando As Revisões De Previsões Dos Analistas Do Mercado De Capitais De Empresas Brasileiras | |
Antonio Lopo Martinez, Jean Jacques Salim |
A Emergência do Mercado Internacional de Dúvidas Soberanas e o Pecado Original | |
Antonio Luis Licha |
Testando O Conteúdo Informacional Em Variáveis De Microestrutura De Mercado Para A Taxa De Câmbio | |
Antonio Marcos Fonte Guimarães, Benjamin Miranda Tabak |
Avaliação empírica do modelo de Burgstahler e Dichev no mercado brasileiro | |
Daphnis Theodoro da Silva Junior, Alexsandro Broedel Lopes, Luiz João Corrar, Ricardo Hirata Ikeda |
Manager Education And Mutual Fund Performance | |
Aron A. Gottesman, Matthew R. Morey |
Offspring Effect in Asset Allocation | |
Bruno Funchal, João Amaro de Matos |
Identificando Bolhas Especulativas Racionais No Ibovespa (Pós-Plano Real), A Partir De Regimes Markovianos De Conversão | |
Diogenes Manoel Leiva Martin, Herbert Kimura, Wilson Nakamura, Eduardo Kazuo Kayo |
A Relevância De Prêmios Por Risco Soberano E Risco Cambial No Uso Do CAPM Para A Estimação Do Custo De Capital Das Empresas | |
Antonio Zoratto Sanvicente |
An Alternative Theory For Exchange Rate Determination | |
Leonardo Fernando Cruz Basso, Roseli da Silva, Susana Chen Chang |
A Risk Management Approach to Emerging Market's Sovereign Debt Sustainability withan application to Brazilian data | |
Marcio Garcia, Roberto Rigobon |
The Optimal Investment Scale And Timing: A Real Option Approach To Oilfield Development | |
Marco Antonio Guimarães Dias, Kátia Maria Carlos Rocha, José Paulo Teixeira |
Risco E Retorno Nos Hedge Funds Brasileiros | |
Delano Franco, Roberto da Cunha Castello Branco |
Spread De Compra E Venda No Mercado Acionário Brasileiro,Liquidez, Assimetria De Informação E Prêmio Por Liquidez | |
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Antonio Zoratto Sanvicente, Rogerio da Costa Monteiro |
Finanças Corporativas
A Influência da Volatilidade na Avaliação das OpçõesReais: O Caso dos Investimentos em Telecomunicações e Petróleo no Brasil" | |
Carlos de Góes Mascarenhas Filho |
Determinação Do Custo De Capital Próprio Para Avaliação De Projetos De Empresas Brasileiras No Exterior | |
Priscila Tavares Camacho, Celso Funcia Lemme |
Relação Entre Transparência e o Valor de Mercado das Empresas Brasileiras de Capital Aberto | |
André Aquino, Graziela Fortunato, Arilton Teixeira |
Corporate Governance Index, Firm Valuation na Performance in Brazil | |
Andre Luiz Carvalhal da Silva, Ricardo P.C. Leal |
Determinantes do Nível de Governança Corporativa das Companhias Abertas Brasileiras | |
Rubens Famá, Alexandre Di Miceli da Silveira, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
Mecanismo de Transmissão da Política Monetária sobre os Preços dos Ativos no Brasil | |
Danilo Araújo Renné Lima, Paulo de Melo Jorge Neto |
O Efeito Da Variação Do Fluxo De Caixa Nos Investimentos Corporativos No Brasil | |
Ruth Renata Hamburger |
Impacto Da Desvalorização Cambial Sobre Os Investimentos Das Firmas Endividadas Em Dolar | |
Lourenço Senne Paz |
Influência de Fatores Macroeconômicos nas Emissões Primárias do Mercado Brasileiro | |
Alexandre Kazuma Matsuo, William Eid Junior |
Opções Reais em um Contexto de Interação Estratégica | |
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Sérgio Giovanetti Lazzarini |
Liquidez: Um Estudo Empírico de Empresas Brasileiras de Capital Aberto | |
Ivan Ricardo de Andrade Maximo, Roberto Marcos da Silva Montezano, Haroldo Guimarães Brasil, Maria Augusta Soares Machado |
Uncovering Heterogeneity In Managerial Pay - Firm Size And Managerial Pay - FirmPerformance Relationships Using Quantile Regression | |
Clayton Reck, Kevin F. Hallock, Regina Madalozzo |
Determinants and consequences of the unification of dual-class shares | |
Anete Pajuste |
The Determinants Of Corporate Cash Holdings: A Comparison Between Brazilian And US Firms | |
Senichiro Koshio, Joanilia Neide de Sales Cia |
Gestão Financeira e Gestão de Valor em grandes empresas brasileiras é Uma investigação empírica | |
Virgínia Izabel de Oliveira, José Antônio Souza Neto, Haroldo Vale Mota |
Influência Da Concentração De Propriedade E Controle No Valor Das Empresas No Brasil | |
Rodrigo Takashi Okimura, Alexandre Di Miceli da Silveira, Keyler Carvalho Rocha |
Uma Análise da Correlação entre o EVA e o MVA no Contexto das Empresas Brasileiras de Capital Aberto | |
José Odálio dos Santos, Roberto Watanabe |
O Impacto da Entrada dos Bancos Estrangeiros no Desempenho dos Bancos Privados Nacionais - O Caso Brasileiro | |
Flávio Bitter, Marcelo Cabus Klotzle |
A Análise de Investimentos em Parcerias Público-Privadas e a Teoria de Opções Reais | |
Fabini Hoelz Bargas Alvarez |
Dividendos Interessam? Uma Constatação Empírica Recentesobre a Relevância da Política de Dividendos na Bolsa de Valores de São Paulo (1996 a 2002) | |
Adilson Luiz Gomes Firmino, Alex Gama Queiroz dos Santos, Alberto Shigueru Matsumoto |
Determinantes da Concentração do Direito de Controle nas Companhias Abertas Brasileiras | |
Héber Pessoa da Silveira, Alexandre Di Miceli da Silveira, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros |
Avaliação da Performance de Fundos de Pensão | |
Lousanne Cavalcanti Barros, Hudson Fernandes Amaral, Alfredo Alves de Oliveira Melo |
Financial Accounting in Brazil: an Empirical Examination | |
Alexsandro Broedel Lopes |
Open Market Stock Repurchases At São Paulo Stock Exchange - Bovespa | |
Jairo Laser Procianoy, Luís Fernando Moreira |
A Estrutura De Propriedade, Os Benefícios Privados E O Prêmio De Controle No Brasil | |
Luiz Fernando Correia de Araújo Filho, Charles Ulises de Montreuil Carmona |
Determinants Of Corporate Debt Maturity In Latin America | |
Paulo Renato Soares Terra |
Colocação de ADR 3 no Exterior , Participação Governamental, Diversificação Internacional e Mercados Emergentes: o Caso Aracruz Celulose | |
Eolo Marques Pagnani, João Francisco de Aguiar |
O Impacto da Política de Transparência sobre o Valor das Empresas Brasileiras | |
Fabio Gallo Garcia, Lívia Gabriela Sato, César Nazareno Caselani |
Diferenças Nos Valores De Ações Preferenciais E Ordinárias Com O Aumento Do Nível De Proteção Aos Minoritários | |
Karina Talamini Costa Soares, Rodrigo Oliveira Soares |
Financiamento de Projetos de Infra-Estrutura pelos Fundos de Pensão: desenhando um instrumento de baixo risco de crédito e ALM eficiente | |
André Gustavo Morandi da Silva, Eliane Aleixo Lustosa, Estevão Kopschitz Xavier Bastos, Luis Cláudio Sydney Gasparini |
Project Risk Choices under Guaranteed Debt Financing | |
Van Son Lai, Paul Angoua e Issouf Soumaré |
A Reação do Mercado de Capitais Brasileiro à Divulgação das Informações Contábeis Parte I: O Efeito Incondicional e Segundo o Resultado do Exercício | |
João Batista Nast de Lima, Paulo Renato Soares Terra |
Estrutura De Capital E Janelas De Oportunidade: Testes No Mercado Brasileiro | |
Leonardo Fernando Cruz Basso, Eduardo Alexandre Mendes, Eduardo Kazuo Kayo |
Debt and Taxes: Evidence from bank financed small and medium sized firms | |
Cesario Mateus, Jan Bartholdy |
O Comportamento dos Preços das Ações nos Dias Ex-dividendos e Ex-juros sobre Capital Próprio na Bolsa de Valores de São Paulo | |
Alex Gama Queiroz dos Santos, Adilson Luiz Gomes Firmino, Adriano Leal Bruni, Alberto Shigueru Matsumoto |
Derivativos e Risco
Um Modelo De Opções Reais Com Investimento Incerto, Sequencial E Com Tempo De Construção | |
Guilherme B. Martins, Marcos Eugenio da Silva |
Apreçando Derivativos De Crédito No Brasil | |
Jorge Constantin Kapotas, Pedro Paulo Schirmer, Marcelo Magalhães Taddeo |
Análise De Risco De Projetos De Desenvolvimento De Produção Marítima De Petróleo | |
Bruno Nogueira Silva, Leonardo Lima Gomes |
Uma Análise Da Eficiência Dos Mercados Futuros Agrícolas Brasileiros | |
Carlos Flávio Pedroza Amado, Charles Ulises de Montreuil Carmona |
Apreçamento De Derivativos Bidimensionais | |
Hugo Daniel de Oliveira Azevedo, José Santiago Fajardo Barbachan |
Apreçamento E Hedge De Opções Sobre Taxa De Juro No Brasil: Uma Comparação Entre Os Modelos De Black, Vasicek E Black-Derman-Toy | |
Maria Carlota Morandim Senger, Rogério Rosenfeld |
Teoria Do Caos Aplicado Aos Contratos De Café No Mercado De Derivativos | |
Marcelo Scherer Perlin, Paulo Sergio Ceretta |
Risco De Câmbio No Mercado Interbancário Brasileiro: Um Estudo Comparativo Entre Modelos De Predição De Volatilidade | |
Aureliano Angel Bressan, Luiz Alberto Bertucci, Clayton Peixoto Goulart, Hudson Fernandes Amaral |
Calibração Do Modelo De Heston Para O Mercado BrasileiroDe Opções De Câmbio (Fx) | |
Marcelo Nóbrega da Costa, Joe A. Yoshino |
Assessing Foreign Exchange Risk In Brazilian Markets Through Drawdowns | |
Vinicius Ratton Brandi, Beatriz Vaz de Melo Mendes |
Goodness-Of-Fit Test Focuses on Conditional Value At Risk: Na Empirical Analysis Of Exchange Rates | |
Aquiles Rocha de Farias, José Renato Haas Ornelas, José Santiago Fajardo Barbachan |
Affine Processes, Arbitrage-Free Term Structures Of Legendre Polynomials, And Option Pricing | |
Caio Ibsen Rodrigues de Almeida |
Gestão De Risco De Portfólios De Ativos E Derivativos De Renda Fixa | |
Mariela Fernandez, Jorge Constantin Kapotas, Pedro Paulo Schirmer |
Pricing And Hedging Brazilian Currency Options | |
João Amaro de Matos, Jorge Constantin Kapotas, Pedro Paulo Schirmer |
The Valuation Of R&D Projects With An Option To Expand | |
Luiz E. T. Brandão, James S. Dyer |
Adequação Das Medidas De Valor Em Risco Na Formulação Da Exigência De Capital Para Estratégias De Opções No Mercado Brasileiro | |
Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Eduardo Facó Lemgruber |
Prevendo O Exercício De Opções De Compra No MercadoBrasileiro - Os Modelos M-Score E M-Score 22 | |
Orlando Mansur Pereira, Gustavo Silva Araújo |
Incorporação Da Volatilidade Ao Modelo De Var Histórico Para Ativos Não-Lineares | |
Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo, Eduardo Facó Lemgruber |
Value-At-Risk Operacional No Mercado De Telecomunicações | |
César Augusto Tibúrcio Silva, Gabriela Rosário Ballesta Doti |
Dry Markets And Superreplication Bounds Of American Derivatives | |
João Amaro de Matos, Ana Lacerda |
Maximum Drawdown: Models And Applications | |
Ricardo P.C. Leal, Beatriz Vaz de Melo Mendes |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
Capm Usando Uma Carteira Sintética Do Pib Brasileiro | |
Leonardo C. Di Tavani, Eurilton Araújo, José Santiago Fajardo Barbachan |
Desenvolvimento Financeiro E Crescimento Econômico No Brasil - Uma Avaliação Econométrica | |
Túlio E. Marques Junior, Sabino da Silva Porto Júnior |
Finance And The Business Cycle: A Kalman Filter Approach With Markov Switching | |
Ryan A Compton, José Ricardo da Costa e Silva |
A Dinâmica Do Contágio Entre Brasil E Argentina | |
Italo Trevellin Lombardi, Ana Beatriz Galvão, Marcio Poletti Laurini, Pedro L. Valls Pereira |
A Preferences-Free Approach To The Identification Of The Stochastic Discount Factor | |
João Victor Issler, Fabio Araújo, Marcelo Fernandes |
Asymmetrics Extreme Interdependence In Emerging Equity Markets | |
Beatriz Vaz de Melo Mendes |
Estimação De Curva De Juros A Vista: Microestrutura Dos Contratos E Restrição Do Formato Da Curva A Termo | |
André Monteiro D'Almeida Monteiro |
Non-Linear Ponder Autoregressive (Npar) Neural Network (Nn) Model Applied To Brazilian Exchange Rates | |
Antonio A. C. de Freitas, José Roberto Securato, Márcio L. de A. Neto |
Análise Das Preferências Dos Investidores: Uma Análise De Dados Em Painéis | |
Mario Augusto Gouvêa de Almeida |
Term Structure Dynamics And The Macroeconomy | |
Cristian Huse |
Are There Long-Range Dependence In Financial Time Series? | |
Luiz Renato Lima, Zhijie Xiao |
Risco De Crédito: Desenvolvimento De Modelo Econométrico Para Mensurar A Probabilidade De Inadimplência Em Instituições Financeiras - Um Estudo De Caso | |
João Bosco Segreti, Marco Antônio Ferreira Lima |
Assessing The Significance Of Factors Effects In Output Oriented DEA Measures Of Efficiency: An Application To Brazilian Banks | |
Geraldo da Silva e Souza, Roberta Blass Staub, Benjamin Miranda Tabak |
Expected Returns And Liquidity Risk: Does Labor Income Matter? | |
Pedro Alberto Chauffaille Saffi |