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Repositório FGV de Conferências

Apresentações e Autores


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Modalidade:
 

Investimentos

A Volatilidade Do Mercado E A Instabilidade Das Correlações Entre As Ações
Marcelo Alencar Gerbassi Ramos, Antonio Carlos Figueiredo
Co-Movimentos Entre Os Mercados De Ações Da América Latina E Ásia
Newton C. A. da Costa Junior, Silvia Ferreira Nunes, Paulo Sergio Ceretta
Volatilidade Dos Retornos, Variações De Preços E Volumes Negociados: Evidências Das Principais Ações Negociadas No Brasil
César Nazareno Caselani, William Eid Junior
Testando A Eficiência Dos Índices De Ações Brasileiros
Cristina E. Mendonça Hagler, Ricardo D. Brito
Custo De Capital Prêprio Em Mercados Emergentes: CAPM X D-CAPM
Tomaz Andrés Barbosa, Luiz Felipe Jacques da Motta
My opic Loss Aversion, Asymmetric Correlations, And The Home Bias
Kevin Amonlirdviman, Carlos Viana de Carvalho
Testando O Conteúdo Informacional Das Decisões De Política Monetária
Benjamin Miranda Tabak, Alícia Tabata
Analisando As Revisões De Previsões Dos Analistas Do Mercado De Capitais De Empresas Brasileiras
Antonio Lopo Martinez, Jean Jacques Salim
A Emergência do Mercado Internacional de Dúvidas Soberanas e o Pecado Original
Antonio Luis Licha
Testando O Conteúdo Informacional Em Variáveis De Microestrutura De Mercado Para A Taxa De Câmbio
Antonio Marcos Fonte Guimarães, Benjamin Miranda Tabak
Avaliação empírica do modelo de Burgstahler e Dichev no mercado brasileiro
Daphnis Theodoro da Silva Junior, Alexsandro Broedel Lopes, Luiz João Corrar, Ricardo Hirata Ikeda
Manager Education And Mutual Fund Performance
Aron A. Gottesman, Matthew R. Morey
Offspring Effect in Asset Allocation
Bruno Funchal, João Amaro de Matos
Identificando Bolhas Especulativas Racionais No Ibovespa (Pós-Plano Real), A Partir De Regimes Markovianos De Conversão
Diogenes Manoel Leiva Martin, Herbert Kimura, Wilson Nakamura, Eduardo Kazuo Kayo
A Relevância De Prêmios Por Risco Soberano E Risco Cambial No Uso Do CAPM Para A Estimação Do Custo De Capital Das Empresas
Antonio Zoratto Sanvicente
An Alternative Theory For Exchange Rate Determination
Leonardo Fernando Cruz Basso, Roseli da Silva, Susana Chen Chang
A Risk Management Approach to Emerging Market's Sovereign Debt Sustainability withan application to Brazilian data
Marcio Garcia, Roberto Rigobon
The Optimal Investment Scale And Timing: A Real Option Approach To Oilfield Development
Marco Antonio Guimarães Dias, Kátia Maria Carlos Rocha, José Paulo Teixeira
Risco E Retorno Nos Hedge Funds Brasileiros
Delano Franco, Roberto da Cunha Castello Branco
Spread De Compra E Venda No Mercado Acionário Brasileiro,Liquidez, Assimetria De Informação E Prêmio Por Liquidez
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Antonio Zoratto Sanvicente, Rogerio da Costa Monteiro

Finanças Corporativas

A Influência da Volatilidade na Avaliação das OpçõesReais: O Caso dos Investimentos em Telecomunicações e Petróleo no Brasil"
Carlos de Góes Mascarenhas Filho
Determinação Do Custo De Capital Próprio Para Avaliação De Projetos De Empresas Brasileiras No Exterior
Priscila Tavares Camacho, Celso Funcia Lemme
Relação Entre Transparência e o Valor de Mercado das Empresas Brasileiras de Capital Aberto
André Aquino, Graziela Fortunato, Arilton Teixeira
Corporate Governance Index, Firm Valuation na Performance in Brazil
Andre Luiz Carvalhal da Silva, Ricardo P.C. Leal
Determinantes do Nível de Governança Corporativa das Companhias Abertas Brasileiras
Rubens Famá, Alexandre Di Miceli da Silveira, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros
Mecanismo de Transmissão da Política Monetária sobre os Preços dos Ativos no Brasil
Danilo Araújo Renné Lima, Paulo de Melo Jorge Neto
O Efeito Da Variação Do Fluxo De Caixa Nos Investimentos Corporativos No Brasil
Ruth Renata Hamburger
Impacto Da Desvalorização Cambial Sobre Os Investimentos Das Firmas Endividadas Em Dolar
Lourenço Senne Paz
Influência de Fatores Macroeconômicos nas Emissões Primárias do Mercado Brasileiro
Alexandre Kazuma Matsuo, William Eid Junior
Opções Reais em um Contexto de Interação Estratégica
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Sérgio Giovanetti Lazzarini
Liquidez: Um Estudo Empírico de Empresas Brasileiras de Capital Aberto
Ivan Ricardo de Andrade Maximo, Roberto Marcos da Silva Montezano, Haroldo Guimarães Brasil, Maria Augusta Soares Machado
Uncovering Heterogeneity In Managerial Pay - Firm Size And Managerial Pay - FirmPerformance Relationships Using Quantile Regression
Clayton Reck, Kevin F. Hallock, Regina Madalozzo
Determinants and consequences of the unification of dual-class shares
Anete Pajuste
The Determinants Of Corporate Cash Holdings: A Comparison Between Brazilian And US Firms
Senichiro Koshio, Joanilia Neide de Sales Cia
Gestão Financeira e Gestão de Valor em grandes empresas brasileiras é Uma investigação empírica
Virgínia Izabel de Oliveira, José Antônio Souza Neto, Haroldo Vale Mota
Influência Da Concentração De Propriedade E Controle No Valor Das Empresas No Brasil
Rodrigo Takashi Okimura, Alexandre Di Miceli da Silveira, Keyler Carvalho Rocha
Uma Análise da Correlação entre o EVA e o MVA no Contexto das Empresas Brasileiras de Capital Aberto
José Odálio dos Santos, Roberto Watanabe
O Impacto da Entrada dos Bancos Estrangeiros no Desempenho dos Bancos Privados Nacionais - O Caso Brasileiro
Flávio Bitter, Marcelo Cabus Klotzle
A Análise de Investimentos em Parcerias Público-Privadas e a Teoria de Opções Reais
Fabini Hoelz Bargas Alvarez
Dividendos Interessam? Uma Constatação Empírica Recentesobre a Relevância da Política de Dividendos na Bolsa de Valores de São Paulo (1996 a 2002)
Adilson Luiz Gomes Firmino, Alex Gama Queiroz dos Santos, Alberto Shigueru Matsumoto
Determinantes da Concentração do Direito de Controle nas Companhias Abertas Brasileiras
Héber Pessoa da Silveira, Alexandre Di Miceli da Silveira, Lucas Ayres Barreira de Campos Barros
Avaliação da Performance de Fundos de Pensão
Lousanne Cavalcanti Barros, Hudson Fernandes Amaral, Alfredo Alves de Oliveira Melo
Financial Accounting in Brazil: an Empirical Examination
Alexsandro Broedel Lopes
Open Market Stock Repurchases At São Paulo Stock Exchange - Bovespa
Jairo Laser Procianoy, Luís Fernando Moreira
A Estrutura De Propriedade, Os Benefícios Privados E O Prêmio De Controle No Brasil
Luiz Fernando Correia de Araújo Filho, Charles Ulises de Montreuil Carmona
Determinants Of Corporate Debt Maturity In Latin America
Paulo Renato Soares Terra
Colocação de ADR 3 no Exterior , Participação Governamental, Diversificação Internacional e Mercados Emergentes: o Caso Aracruz Celulose
Eolo Marques Pagnani, João Francisco de Aguiar
O Impacto da Política de Transparência sobre o Valor das Empresas Brasileiras
Fabio Gallo Garcia, Lívia Gabriela Sato, César Nazareno Caselani
Diferenças Nos Valores De Ações Preferenciais E Ordinárias Com O Aumento Do Nível De Proteção Aos Minoritários
Karina Talamini Costa Soares, Rodrigo Oliveira Soares
Financiamento de Projetos de Infra-Estrutura pelos Fundos de Pensão: desenhando um instrumento de baixo risco de crédito e ALM eficiente
André Gustavo Morandi da Silva, Eliane Aleixo Lustosa, Estevão Kopschitz Xavier Bastos, Luis Cláudio Sydney Gasparini
Project Risk Choices under Guaranteed Debt Financing
Van Son Lai, Paul Angoua e Issouf Soumaré
A Reação do Mercado de Capitais Brasileiro à Divulgação das Informações Contábeis Parte I: O Efeito Incondicional e Segundo o Resultado do Exercício
João Batista Nast de Lima, Paulo Renato Soares Terra
Estrutura De Capital E Janelas De Oportunidade: Testes No Mercado Brasileiro
Leonardo Fernando Cruz Basso, Eduardo Alexandre Mendes, Eduardo Kazuo Kayo
Debt and Taxes: Evidence from bank financed small and medium sized firms
Cesario Mateus, Jan Bartholdy
O Comportamento dos Preços das Ações nos Dias Ex-dividendos e Ex-juros sobre Capital Próprio na Bolsa de Valores de São Paulo
Alex Gama Queiroz dos Santos, Adilson Luiz Gomes Firmino, Adriano Leal Bruni, Alberto Shigueru Matsumoto

Derivativos e Risco

Um Modelo De Opções Reais Com Investimento Incerto, Sequencial E Com Tempo De Construção
Guilherme B. Martins, Marcos Eugenio da Silva
Apreçando Derivativos De Crédito No Brasil
Jorge Constantin Kapotas, Pedro Paulo Schirmer, Marcelo Magalhães Taddeo
Análise De Risco De Projetos De Desenvolvimento De Produção Marítima De Petróleo
Bruno Nogueira Silva, Leonardo Lima Gomes
Uma Análise Da Eficiência Dos Mercados Futuros Agrícolas Brasileiros
Carlos Flávio Pedroza Amado, Charles Ulises de Montreuil Carmona
Apreçamento De Derivativos Bidimensionais
Hugo Daniel de Oliveira Azevedo, José Santiago Fajardo Barbachan
Apreçamento E Hedge De Opções Sobre Taxa De Juro No Brasil: Uma Comparação Entre Os Modelos De Black, Vasicek E Black-Derman-Toy
Maria Carlota Morandim Senger, Rogério Rosenfeld
Teoria Do Caos Aplicado Aos Contratos De Café No Mercado De Derivativos
Marcelo Scherer Perlin, Paulo Sergio Ceretta
Risco De Câmbio No Mercado Interbancário Brasileiro: Um Estudo Comparativo Entre Modelos De Predição De Volatilidade
Aureliano Angel Bressan, Luiz Alberto Bertucci, Clayton Peixoto Goulart, Hudson Fernandes Amaral
Calibração Do Modelo De Heston Para O Mercado BrasileiroDe Opções De Câmbio (Fx)
Marcelo Nóbrega da Costa, Joe A. Yoshino
Assessing Foreign Exchange Risk In Brazilian Markets Through Drawdowns
Vinicius Ratton Brandi, Beatriz Vaz de Melo Mendes
Goodness-Of-Fit Test Focuses on Conditional Value At Risk: Na Empirical Analysis Of Exchange Rates
Aquiles Rocha de Farias, José Renato Haas Ornelas, José Santiago Fajardo Barbachan
Affine Processes, Arbitrage-Free Term Structures Of Legendre Polynomials, And Option Pricing
Caio Ibsen Rodrigues de Almeida
Gestão De Risco De Portfólios De Ativos E Derivativos De Renda Fixa
Mariela Fernandez, Jorge Constantin Kapotas, Pedro Paulo Schirmer
Pricing And Hedging Brazilian Currency Options
João Amaro de Matos, Jorge Constantin Kapotas, Pedro Paulo Schirmer
The Valuation Of R&D Projects With An Option To Expand
Luiz E. T. Brandão, James S. Dyer
Adequação Das Medidas De Valor Em Risco Na Formulação Da Exigência De Capital Para Estratégias De Opções No Mercado Brasileiro
Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Eduardo Facó Lemgruber
Prevendo O Exercício De Opções De Compra No MercadoBrasileiro - Os Modelos M-Score E M-Score 22
Orlando Mansur Pereira, Gustavo Silva Araújo
Incorporação Da Volatilidade Ao Modelo De Var Histórico Para Ativos Não-Lineares
Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Gustavo Silva Araújo, Eduardo Facó Lemgruber
Value-At-Risk Operacional No Mercado De Telecomunicações
César Augusto Tibúrcio Silva, Gabriela Rosário Ballesta Doti
Dry Markets And Superreplication Bounds Of American Derivatives
João Amaro de Matos, Ana Lacerda
Maximum Drawdown: Models And Applications
Ricardo P.C. Leal, Beatriz Vaz de Melo Mendes

Econometria e Métodos Numéricos em Finanças

Capm Usando Uma Carteira Sintética Do Pib Brasileiro
Leonardo C. Di Tavani, Eurilton Araújo, José Santiago Fajardo Barbachan
Desenvolvimento Financeiro E Crescimento Econômico No Brasil - Uma Avaliação Econométrica
Túlio E. Marques Junior, Sabino da Silva Porto Júnior
Finance And The Business Cycle: A Kalman Filter Approach With Markov Switching
Ryan A Compton, José Ricardo da Costa e Silva
A Dinâmica Do Contágio Entre Brasil E Argentina
Italo Trevellin Lombardi, Ana Beatriz Galvão, Marcio Poletti Laurini, Pedro L. Valls Pereira
A Preferences-Free Approach To The Identification Of The Stochastic Discount Factor
João Victor Issler, Fabio Araújo, Marcelo Fernandes
Asymmetrics Extreme Interdependence In Emerging Equity Markets
Beatriz Vaz de Melo Mendes
Estimação De Curva De Juros A Vista: Microestrutura Dos Contratos E Restrição Do Formato Da Curva A Termo
André Monteiro D'Almeida Monteiro
Non-Linear Ponder Autoregressive (Npar) Neural Network (Nn) Model Applied To Brazilian Exchange Rates
Antonio A. C. de Freitas, José Roberto Securato, Márcio L. de A. Neto
Análise Das Preferências Dos Investidores: Uma Análise De Dados Em Painéis
Mario Augusto Gouvêa de Almeida
Term Structure Dynamics And The Macroeconomy
Cristian Huse
Are There Long-Range Dependence In Financial Time Series?
Luiz Renato Lima, Zhijie Xiao
Risco De Crédito: Desenvolvimento De Modelo Econométrico Para Mensurar A Probabilidade De Inadimplência Em Instituições Financeiras - Um Estudo De Caso
João Bosco Segreti, Marco Antônio Ferreira Lima
Assessing The Significance Of Factors Effects In Output Oriented DEA Measures Of Efficiency: An Application To Brazilian Banks
Geraldo da Silva e Souza, Roberta Blass Staub, Benjamin Miranda Tabak
Expected Returns And Liquidity Risk: Does Labor Income Matter?
Pedro Alberto Chauffaille Saffi