Investimentos
| Comparação de Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com diferentes Especificações para a Matriz de Covariâncias | |
| Cristina Tessari, André Alves Portela Santos |
| Técnicas Quantitativas de Otimização de Carteiras com Modelos Fatoriais Heterocedásticos: Aplicação para Fundos de Fundos Multimercados | |
| Cristina Tessari, André Alves Portela Santos |
Finanças Corporativas
| Dívida conversível e governança corporativa via sox | |
| Neyla Tardin, Bruno Funchal |
Econometria e Métodos Numéricos em Finanças
| Contagion in CDS, Banking and Equity Markets | |
| Maurício da Silva Medeiros Júnior, Benjamin Miranda Tabak, Rodrigo de Castro Miranda |
| The impact of market power at bank level in risk-taking: The Brazilian case | |
| Maurício da Silva Medeiros Júnior, Benjamin Miranda Tabak, Guilherme Maia Rodrigues Gomes |
| Dependência temporal e otimização de carteiras sob a ótica Bayesiana | |
| Leandro Manzoli Trovati |