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Repositório FGV de Conferências

Apresentações e Autores


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Modalidade:
 

Investimentos

CAPITAL INTANGÍVEL E PATENTES: UMA ANÁLISE PARA AS EMPRESAS BRASILEIRAS PDF
Gláucia Fernandes, Eduardo Gonçalves, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli
Risks for the Long-Run and the Time-Series of Asset Returns PDF PDF
Ricardo Magalhães Sousa, Manuel José Rocha Armada
A Microestrutura do Tesouro Direto: Sazonalidade da Demanda e o Processo de Formação de Spreads PDF
Marcelo Scherer Perlin
Eficiência da Carteira de Mercado no Plano Média-Variância PDF
Rafael Falcão Noda, Roy Martelanc, José Roberto Securato
Estratégia de Index Tracking Aplicada ao Índice Ibovespa Para o Período de 2009 a 2012. PDF
Leonardo Riegel Sant'Anna, Tiago Pascoal Filomena, Denis Borenstein
Tradable Macro Risk Factors and the Cross-section of Stock Returns
Ruy Ribeiro
Fluxo de Recursos e Desempenho Passado: Um Estudo sobre o Comportamento do Investidor de Fundos de Ações PDF
Osmar Cesar Camilo, Samy Dana
Aversão ao risco, efeito disposição e a tomada de decisão em grupo PDF
Wlademir Ribeiro Prates, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr., Anderson Dorow
A Estratégia de Pares no Mercado Acionário Brasileiro: O Impacto da Frequência de Dados PDF
Martin Pontuschka, Marcelo Scherer Perlin
Não ignore os sinais: evidências dos programas de recompra de ações no mercado aberto PDF
Francisco Henrique Figueiredo de Castro Junior, Claudia Emiko Yoshinaga
CONSUMO DE AÇO NO BRASIIL: UM MODELO BASEADO NA TÉCNIICA DA IINTENSIIDADE DO USO
Luiz Paulo Vervloet Sollero
Liquidity premium may be stronger than you think PDF
Ricardo Buscariolli
Efeito Momentum no Curto Prazo: Vale a Pena Comprar Ações Vencedoras no Brasil? PDF
Odilon Saturnino, Valéria Louise Saturnino, Pierre Lucena, Marcos Roberto Góis de Oliveira
Excesso de confiança: uma análise entre turnover e retorno no mercado brasileiro PDF
Wlademir Ribeiro Prates, André Alves Portela Santos, Newton Carneiro Affonso da Costa Jr, Luis Fernando Corrêa da Costa
CAPITAL INTANGÍVEL E PATENTES: UMA ANÁLISE PARA AS EMPRESAS BRASILEIRAS
Gláucia Fernandes, Fernanda Finotti Cordeiro Perobelli
Otimização de Portfolio: Processo de monitoramento sequêncial e pesos do (GMVP).
Guilherme Livramento Demos, Thomas Schreurs Pires, Guilherme Valle Moura
Systemic Risk in Asset Returns
lerby Ergun
Short Selling and Inside Information PDF
Fernando Chague, Rodrigo De-Losso, Bruno Giovannetti, Alan De Genaro
Good beta, bad beta: O caso brasileiro PDF
Joelson Sampaio, Dimas Mateus Fazio, Clarice Carneiro Martins

Finanças Corporativas

Worldwide Commodities Market PDF
Marcelo Bianconi, Joe Akira Yoshino
Governança Corporativa e Valor de Mercado: o que mudou durante as crises ocorridas na primeira década do século XXI? PDF
Fernanda Maciel Peixoto, Hudson Fernandes Amaral, Laise Ferraz Correia, João Carlos Carvalho das Neves
How Are Industry Concentration and Risk Factors Related? Evidence from Brazilian Stock Markets PDF
Rogério Mazali
ANÁLISE DOS EFEITOS EM MERCADO DE CAPITAIS DECORRENTES DE FUSÕES: O CASO BR FOODS PDF
Patrícia Ribeiro Romano, Vinicio Almeida
THE EXTERNAL FINANCE PREMIUM IN BRAZIL: EMPIRICAL ANALYSES USING STATE SPACE MODELS
Fernando Nascimento Oliveira
DETERMINANTES DA ESTRUTURA DE LIDERANÇA DO CONSELHO
Fernando Nascimento Oliveira, Elisa Moser
A sensibilidade do caixa ao fluxo de caixa nas Empresas Brasileiras: uma análise do período pré e pós crise de 2008 PDF
Lilian Marques Nagem, Aureliano Angel Bressan
PROPRIEDADE, VALOR E DESEMPENHO DA FIRMA NO BRASIL: EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS DA BOVESPA PDF
Rafael Figueiredo de Carvalho
Loan pricing following a within-sector macro prudential capital measure PDF
Bruno Martins, Ricardo Schechtman
THE INTERNATIONAL TRANSMISSION OF LIQUIDITY SHOCKS: A CROSS COUNTRY STUDY ON TRADE CREDIT AND FINANCIAL CRISES PDF
Renata Miyamoto, Rafael Felipe Schiozer
Determinantes das Transações entre Partes Relacionadas nas 100 maiores empresas listadas na BM&FBOVESPA PDF
Paulo de Souza Knupp, José Alonso Borba, Artur Filipe Ewald Wuerges
Improved Creditor Protection and Verifiability in the U.S.
Rafael Matta, Erasmo Giambona, Florencio Lopez-de-Silanes
EFEITOS DO ESVAZIAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO NO VALOR DA FIRMA: EVIDÊNCIAS NO BRASIL PDF
Luiz Ricardo Kabbach de Castro, Marina Gelman, Valentin Seidler
O Efeito do Ambiente Institucional na Relação Entre Maturidade do Endividamento e Estrutura de Propriedade: Evidências para América do Sul PDF
Henrique Castro Martins, Eduardo Schiehll, Paulo Renato Soares Terra
Winning by Losing: Evidence on the Long-Run Effects of Mergers PDF
Florian Peters, Ulrike Malmendier, Enrico Moretti
Modelos estruturais antecipam alteração de rating de crédito de agências? PDF
Andrea Maria Accioly Fonseca Minardi, Fernando Hiroshi Kanadani
Easy Come, Easy Go: Cheap Cash and Bad Corporate Decisions PDF
Igor Cunha
Financial Constraint and Corporate Governance on Investment: evidence from Brazil PDF
Aline Damasceno Pellicani, Aquiles Elie Guimarães Kalatzis, Dante Mendes Aldrighi
Directors' network and the method of payment in mergers and acquisitions PDF
João Amaro de Matos, João Mergulhão
OS EFEITOS DA INTERNACIONALIZAÇÃO NA ESTRUTURA DE PROPRIEDADE PDF
Vinícius Silva Pereira, Hsia Hua Sheng
Análise do momento ótimo para investir sob incerteza e competição em projetos de mineração ferro
Alexandre de Cássio Rodrigues
Financiamento das campanhas eleitorais de 2006 por grupos econômicos e empréstimos do BNDES PDF
Dante Mendes Aldrighi, Andre Sztutman
FATORES DETERMINANTES DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO CORPORATIVA PDF
CLÊNIA DE OLIVEIRA PIRES, JOÃO ZANI, WILSON TOSHIRO NAKAMURA
Rating de Crédito e Estrutura de Capital: Evidências da América Latina PDF
Dany Rogers, Wesley Mendes da Silva, Pablo Rogers, Henrique Neder Dantas
Dívidas Corporativas Brasileiras: Emitir no Mercado Interno ou no Externo? PDF
Luciana de Souza
Facing the Regulators: Non-Compliance with Detailed Mandatory Compensation Disclosure in Brazil PDF
Lucas Ayres B. de C. Barros, Alexandre Di Miceli Da Silveira, Patricia Maria Bortolon, Ricardo Pereira Câmara Leal
What are the causes of the growing trend of excess savings of the corporate sector in developed countries? An empirical analysis of three hypotheses.
Rodrigo Pérez Artica, Leandro Brufman, Lisana Belén Martinez
What are the causes of the growing trend of excess savings of the corporate sector in developed countries? An empirical analysis of three hypotheses. PDF
Rodrigo Pérez Artica, Leandro Brufman, Lisana Belén Martinez

Derivativos e Risco

Testing the CAPM for the Brazilian stock market using multivariate GARCH between 1995 and 2012 PDF
Lucas Lucio Godeiro, César Roberto Leite da Silva, Fábio Lúcio Rodrigues
Análise comparativa de modelos de apreçamento de opções considerando reversão à média, saltos e volatilidade estocástica PDF
Oswaldo Luiz do Valle Costa, Caio Mathias Netto de Oliveira
An improved algorithm for pricing derivatives using Sobol quasirandom sequences PDF
Marcos Eugênio da Silva
Measuring risk in fixed income portfolios using yield curve models PDF
Andre Alves Portela Santos, João Frois Caldeira, Guilherme Valle Moura
CoVaR como Medida de Contribuição ao Risco Sistêmico, Aplicado às Instituições do Sistema Financeiro Brasileiro PDF
Diego Santana Tristão, Marcelo Savino Portugal
A teoria dos valores extremos adequa-se ao Ibovespa na crise de 2008? PDF
Adriana Bruscato Bortoluzzo, Fernando Caritá, Nilton Deodoro Moreira Cardoso
A EXPOSIÇÃO CAMBIAL E O VALOR DAS EMPRESAS PDF
Heloisa Pinna Bernardo, José Roberto Securato, João Luiz Corrar
A Relação entre a Volatilidade das Variáveis Financeiras e o Prêmio de Risco das Ações do Ibovespa. PDF
Luis Fernando Corrêa da Costa, Douglas Eduardo Turatti
Pricing interest rate derivatives under monetary changes PDF
Alan De Genaro
Mitigating procyclicality in CCPs with stress testing: a hybrid approach PDF
Alan De Genaro
AVALIAÇÃO DA MATURIDADE IMPLÍCITA DE PASSIVOS SEM VENCIMENTO: UMA ABORDAGEM EMPÍRICA PARA DEPÓSITOS DE POUPANÇA PDF
JULIO CESAR MOREIRA SALVADOR, ROGÉRIO MORI

Econometria e Métodos Numéricos em Finanças

Asset Returns Under Model Uncertainty: Evidence from the euro area, the U.S. and the U.K. PDF
Ricardo Magalhães Sousa
Modelo de Matriz Bayesiana para Seleção de Portfólios no Mercado de Capitais PDF
Melquiades Pereira de Lima Junior, Rodrigo Jose Pires Ferreira, Vinício de Souza e Almeida
Generalized Moment Estimation of Stochastic Differential Equations PDF
Márcio Poletti Laurini, Luiz Koodi Hotta
Robust Assessment of Hedge Fund Performance through Nonparametric Risk Adjustment PDF
Caio Almeida, René Garcia
Option pricing via nonparametric Esscher transform PDF
Manoel Pereira, Camila Epprecht, Alvaro Veiga
Regularized minimum-variance portfolio using the asset group information PDF
Thiago de Oliveira Souza, Marcelo Fernandes, Guilherme V. Rocha
IMPLICAÇÕES MONOTÔNICAS DAS TEORIAS DE FINANÇAS: uma aplicação ao mercado brasileiro PDF
Marcelo Lustosa Pereira, Emerson Fernandes Marçal
Relações entre correlação serial e volatilidade: existe o efeito LeBaron no Brasil? PDF
Regis Augusto Ely
CASH FLOW AND DISCOUNT RATE RISK DECOMPOSITION AND ICAPM FOR THE US AND BRAZILIAN STOCK MARKETS PDF
Renato Dalla Colletta
Exchange Rate Forecasting Using Echo State Networks for Trading Strategies PDF
Leandro Maciel, David Santos, Fernando Gomide
Re-examining the Forecasting Power of the Yield Curve with Quantile Regression PDF
Mauro Sayar Ferreira, Rafael Barros De Rezende
Penalized Likelihood for a Non Gaussian State Space Model Considering Heavy Tailed Distributions PDF
Frank Magalhães de Pinho
Análise de Contágio a partir do Modelo de Correlação Condicional Constante com Mudança de Regime Markoviana PDF
Pedro Valls
Previsibilidade de Dividendos no Brasil
Joelson Oliveira Sampaio, Dimas Fazio
Política monetária e assimetria de informação: um estudo a partir do mercado futuro de taxas de juros no Brasil PDF
Bruno Vieira Carvalho, Gustavo Silva Araújo, Claudio Henrique da Silveira Barbedo, Margarida Sarmiento Gutierrez
Análise da Taxa de Recuperação de Crédito - uma Aplicação de Metodologias Multivariadas em um Banco Público PDF
Sílvio Marcos Lima Carvalho, José Lamartine Távora Jr.
Monetary Policy and the Cross-section of Stock Returns: A FAVAR Approach
Carlos Viana de Carvalho