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dc.contributor.advisorPereira, Pedro L. Valls
dc.contributor.authorSantos, Ricardo Pires de Souza
dc.date.accessioned2011-05-30T17:16:24Z
dc.date.available2011-05-30T17:16:24Z
dc.date.issued2010-06-21
dc.identifier.citationSANTOS, Ricardo Pires de Souza. Modelando contágio financeiro através de cópulas. Dissertação (Mestrado em Economia de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2010.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10438/8262
dc.description.abstractO presente artigo tem por objetivo testar a hipótese de contágio entre os índices dos mercados financeiros dos Estados Unidos, Brasil, Japão e Inglaterra para o período de 2000 a 2009. Cópulas variantes no tempo foram usadas para captar o impacto da crise do Subprime na dependência entre mercados. O modelo implementado foi um modelo ARMA(1,0) st-GARCH(1,2) para as distribuições marginais e cópulas gaussiana (Normal) e Joe-Clayton (SJC) para a distribuição conjunta. Os resultados obtidos permitem concluir que tanto para a cópula gaussiana quanto para a cópula SJC há evidências de contágio entre o mercado americano e o mercado brasileiro. Para os outros dois mercados londrino e japonês, as evidências da presença de contágio entre estes mercados e o americano não mostraram-se suficientemente claras em ambas as cópulas.por
dc.language.isopor
dc.subjectContágiopor
dc.subjectCópulas variantes no tempopor
dc.subjectMercado financeiro - Previsãopor
dc.titleModelando contágio financeiro através de cópulaspor
dc.typeDissertationeng
dc.subject.areaEconomiapor
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EESPpor
dc.subject.bibliodataCrise financeirapor
dc.subject.bibliodataMercado financeiro - Previsãopor
dc.subject.bibliodataMercado financeiro - Modelos matemáticospor
dc.subject.bibliodataCópulas (Estatística matemática)por


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