O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR

DSpace/Manakin Repository

O DSpace@FGV estará indisponível para submissões de novos documentos até o dia 28/nov/2014 às 8hs para atualização de versão . A consulta continuará disponível normalmente. Desculpe-nos os transtornos!

O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR

Show full item record

Title: O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR
Author: Costa, Fabiola Medina
Advisor: Vicente, José Valentim Machado
Abstract: O presente trabalho propõe para o cálculo VaR o modelo de simulação histórica, com os retornos atualizados pela volatilidade realizada calculada a partir de dados intradiários. A base de dados consiste de cinco ações entre as mais líquidas do Ibovespa de distintos segmentos. Para a metodologia proposta utilizamos duas teorias da literatura empírica – simulação histórica ajustada e volatilidade realizada. Para análise e verificação do desempenho da metodologia proposta utilizamos o Teste de Kupiec e o Teste de Christoffersen.
Description: Dissertação apresentada ao Mestrado em Finanças e Economia Empresarial como requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em Finanças e Economia Empresarial.
URI: http://hdl.handle.net/10438/6967
Date: 2010-05-28

Files in this item

Files Size Format View Description
Dissertacao_Fabiola_Medina_Costa.pdf 981.3Kb PDF Thumbnail Artigo Principal

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Related items

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics