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Title:
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O uso da volatilidade realizada na simulação histórica ajustada para cálculo do VaR
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Author:
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Costa, Fabiola Medina
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Advisor:
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Vicente, José Valentim Machado |
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Abstract:
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O presente trabalho propõe para o cálculo VaR o modelo de simulação histórica, com os retornos atualizados pela volatilidade realizada calculada a partir de dados intradiários. A base de dados consiste de cinco ações entre as mais líquidas do Ibovespa de distintos segmentos. Para a metodologia proposta utilizamos duas teorias da literatura empírica – simulação histórica ajustada e volatilidade realizada. Para análise e verificação do desempenho da metodologia proposta utilizamos o Teste de Kupiec e o Teste de Christoffersen. |
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Description:
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Dissertação apresentada ao Mestrado em
Finanças e Economia Empresarial como
requisito parcial para obtenção do grau de
Mestre em Finanças e Economia
Empresarial. |
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URI:
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http://hdl.handle.net/10438/6967
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Date:
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2010-05-28 |
