Macaulay duration: método para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência
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Data
1995-06-22
Orientador(res)
Manassero, Cláudio A. L.
Moraes Júnior, Jorge Queiroz de
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Resumo
Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua aplicabilidade e limitações em finanças.
