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dc.contributor.advisorEid Júnior, William
dc.contributor.authorRomaro, Paulo
dc.date.accessioned2010-04-20T20:14:40Z
dc.date.available2010-04-20T20:14:40Z
dc.date.issued2000-04-14
dc.identifier.citationROMARO, Paulo. O efeito tamanho na BOVESPA: um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de ações. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2000.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10438/4718
dc.description.abstractO trabalho procura analisar o comportamento dos retornos de portfólios, constituídos segundo a capitalização das empresas, da Bolsa de Valores de São Paulo, no período de janeiro de 1995 a junho de 1998. Foram utilizados vários testes e modelos econométricos para analisar as diferenças de comportamento das séries, principalmente quanto a correlação serial e homocedasticidade das mesmas.por
dc.language.isopor
dc.subjectMercado de capitaispor
dc.subjectMercado eficientepor
dc.subjectAnomaliaspor
dc.subjectEfeito tamanhopor
dc.titleO efeito tamanho na BOVESPA: um estudo sobre os retornos e a volatilidade dos retornos dos portfólios de açõespor
dc.typeDissertationeng
dc.subject.areaAdministração de empresaspor
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EAESPpor
dc.subject.bibliodataBolsa de Valores de São Paulopor
dc.subject.bibliodataMercado de capitais - São Paulo (Estado)por
dc.subject.bibliodataAções (Finanças) - São Paulo (Estado) - 1995-1998por
dc.subject.bibliodataTaxa interna de retornopor


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