Risco de crédito: análise da metodologia de capacidade de pagamento da Secretaria do Tesouro Nacional por meio de regressão logística

Abstract

Esta dissertação tem o objetivo de testar o modelo de análise de capacidade de pagamento para operações de créditos da Secretaria do Tesouro Nacional para entes subnacionais por meio da utilização da regressão logística. Para análise dos dados, considerou-se a base de dados do Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios e do sítio eletrônico Tesouro Transparente. Em seguida, testou-se o modelo realizando ajustes e incluindo novas variáveis para buscar o melhor resultado. A título de conclusão, pode-se afirmar que o modelo não apresentou boa aderência, mesmo após os ajustes realizados.

The objective of this dissertation it to test the model of analysis of payment capacity for credit operations of the National Treasury Secretariat for subnational entities through the use of logistic regression. For data analysis reference, the database from System Analysis of Public Debt, Credit Operations, Insurance from the Union, State, Municipalities, and the ‘Tesouro Transparente’ website were considered. Afterwards, adjustments and new variables were included to the analysis in order to achieve a better result. In conclusion, it can be said that the model was not considered successful even after the adjustments made.