Algoritmo genético multiobjetivo: uma aplicação para seleção de portfólios de crédito

Abstract

O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para montagem de portfólios teóricos de produtos de crédito para serem usados como referência para definições de orçamentos futuro. Para tanto, com base em uma rentabilidade alvo para o próximo ano, propomos uma metodologia para geração de uma fronteira de portfólios alvo dentro de um arcabouço de otimização multiobjetivos com a aplicação de técnicas baseadas em algoritmos genéticos. Como insumo para a aplicação, esta pesquisa utilizou dados sintéticos produzidos a partir de dados reais de operações de uma carteira de crédito de uma instituição financeira brasileira. A fronteira de portfólios ótimos e a comparação entre os resultados obtidos com os portfólios escolhidos e o benchmark indicam que esta metodologia pode ser utilizada como ferramenta para apoiar a tomada de decisão de gestores de portfólio de crédito.

The aim of this paper is to present a methodology for assembling theoretical portfolios of credit products to be used as a reference for defining future budgets. Therefore, based on a target profitability for the next year, we propose a methodology for generating a target portfolios frontier within a multiobjective optimization framework with the application of techniques based on genetic algorithms. As input for the application, this research used synthetic data based on real data from operations of a credit portfolio of a Brazilian financial institution. The frontier of optimal portfolios and the comparison between the results obtained with the chosen portfolios and the benchmark, indicate that this methodology can be used as a tool to support the decision making of credit portfolio managers.