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dc.contributor.advisorBrito, Márcio Holland de
dc.contributor.authorIuamoto, Rogério Iwao
dc.date.accessioned2010-04-20T21:00:10Z
dc.date.available2010-04-20T21:00:10Z
dc.date.issued2009-02-02
dc.identifier.citationIUAMOTO, Rogério Iwao. Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?. Dissertação (Mestrado Profissional em Finanças e Economia) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 2009.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10438/2643
dc.description.abstractO presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando se modela o prêmio pelo risco cambial através de modelos auto-regressivos condicionais generalizados de heteroscedasticidade na Média (GARCH-M).por
dc.language.isopor
dc.subjectEconomiapor
dc.subjectPrêmio pelo risco cambialpor
dc.subjectPesquisas de mercadopor
dc.subjectModelos GARCH-Mpor
dc.subjectViés do mercado forwardpor
dc.titleModelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?por
dc.typeDissertationeng
dc.subject.areaEconomiapor
dc.contributor.unidadefgvEscolas::EESPpor
dc.subject.bibliodataRisco (Economia)por
dc.subject.bibliodataAdministração cambial - Brasilpor
dc.subject.bibliodataInvestimentos - Análisepor
dc.subject.bibliodataCâmbiopor


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