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  Ensaios em Finanças 

  Araújo, Gustavo Silva
  2013

  This thesis is dedicated to studies in finance. The topics are distributed in two subareas, microstructure and asset pricing. There is also an insertion of the study in corporate finance, since we deal with the corporate ...
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  Estratégia de arbitragem estatística da variância implícita versus realizada por meio da replicação dinâmica do swap de variância no mercado de ações brasileiro 

  Sousa, Fabio Tirolli
  2016-08-10

  Nos últimos anos, o uso da volatilidade como uma classe de ativo tem ganhado relevância para investidores e gestores de portfólios, e a maneira mais eficaz de se obter proteção ou exposição pura a esse instrumento é através ...
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  O que determina o preço das ações?: exame empírico do mercado brasileiro pré-subprime (1994-2007) 

  Davalos, Laura Chiaradia; Silva, Pablo Rogers; Silva, Wesley Mendes da; Oliveira, Mauri Aparecido de
  2013

  Uma parcela da literatura de finanças sugere que o comportamento dos preços das ações parecem não poder ser integralmente explicados a partir de variáveis econômicas. Nessa linha de pesquisa, estudos têm encontrado evidências ...