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    Mello, Arthur Ribeiro de Aquino Figueiredo (2)Oshiro, Renan Kenji (2)Pinto, Daniel Mathias Alves (2)Abe, Mirian Mayumi (1)Abe, Regis Augusto Hideshi (1)Abreu, Marcos Westerstahl de (1)Aguiar, Beatriz Torrado de (1)Aguiar, Henrique Menezes (1)Aguirre, Guilherme Kupper Pacheco de (1)Ajimura, Renato Eiiti (1)... View More
Advisor
    Rochman, Ricardo Ratner (115)Pinto, Afonso de Campos (77)Marçal, Emerson Fernandes (58)Sampaio, Joelson Oliveira (49)Sheng, Hsia Hua (30)Dana, Samy (28)Ruilova Terán, Juan Carlos (28)Teles, Vladimir Kuhl (28)Orellano, Verônica Inês Fernandez (26)Mori, Rogério (25)... View More
Subject
    Modelos econométricos (76)Ações (Finanças) (60)Taxas de juros (58)Mercado financeiro (56)Investimentos - Análise (49)Investimentos (48)Risco (Economia) (47)Mercado financeiro - Brasil (42)Macroeconomia (41)Finanças (40)... View More
Knowledge Area
    Administração de empresas (1)Economia (932)
FGV Units
    Escolas (936)... View More
Date Issued
    2010 - 2020 (822)2005 - 2009 (113)
Document type
    Dissertation (933)Thesis (2)

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Transmuting unequally spaced data: a MIDAS regression touch to forecast real GDP growth in Brazil 

Ferreira, Julia Ladeira (2020-12-16)
Examination Board: Marçal, Emerson Fernandes; Prince, Diogo de
Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ...
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O impacto econômico da COVID-19 na rentabilidade e no capital de giro nas empresas brasileiras listadas 

Carvalho, Fernando José de (2020-12-10)
Examination Board: Castro, Henrique; Bueno, Rodrigo de Losso da Silveira
Os conhecimentos sobre capital de giro e seus determinantes são relevantes para os gestores pois impactam a liquidez e a rentabilidade das empresas. Esta dissertação empírica traz avanços ao estudar a relação giro-desempenho ...
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Essays on low interest rates 

Rodrigues, Ligia de Oliveira (2020-12-04)
Examination Board: Muinhos, Marcelo Kfoury; Bandeira, Miguel
Por que as taxas de juros estão tão baixas nas economias avançadas? E nas economias emergentes? Esta dissertação investiga o declínio das taxas de juros reais nas últimas décadas, focando em duas hipóteses para explicar ...
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Precificação de opções vanilla no mercado de energia brasileiro 

Menezes Filho, Alfredo Antonio Lima de (2020-11-30)
Examination Board: Pinto, Afonso de Campos; Cipparrone, Flávio
A presente dissertação se propõe a oferecer uma possível solução na precificação de opções Europeias vanilla de contratos a termo de energia, negociados no mercado livre brasileiro. Para isso, utilizaremos o modelo Black-76, ...
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Algoritmo genético multiobjetivo: uma aplicação para seleção de portfólios de crédito 

Bordignon, André William Bortolin (2020-11-26)
Examination Board: Silva, Luiz Henrique Moraes da; Cipparrone, Flavio Almeida de Magalhães
O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para montagem de portfólios teóricos de produtos de crédito para serem usados como referência para definições de orçamentos futuro. Para tanto, com base em uma ...
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Robôs de investimento a partir de dados de redes sociais 

Beraldi, Marcelo Vicente (2020-11-26)
Examination Board: Chague, Fernando Daniel; Hellinton, Takada
Com a difusão das opções de investimentos e a busca por experiência diferenciada ao cliente, muitos bancos e corretoras começaram a desenvolver consultores automatizados de investimento (mais conhecidos como Robo-Advisors) ...
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Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse 

De Luca, Adriana Regina (2020-11-25)
Examination Board: Costa, Oswaldo Luiz do Valle
O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar a taxa de inadimplência de uma carteira de crédito a partir de variáveis macroeconômicas, utilizando um modelo de regressão linear múltipla. Dessa forma é ...
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Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida 

Salvatore, Felipe Armelin (2020-11-25)
Examination Board: Dario, Alan de Genaro; Chague, Fernando Daniel
A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado ...
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Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais 

Miranda, Gabriel Soares (2020-11-24)
Examination Board: Matsumoto, Élia Yathie; Cipparrone, Flavio Almeida de Magalhães
Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ...
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Impacto das políticas de créditos nas exportações: uma análise de equilíbrio geral 

Borges, José Aparecido (2020-11-24)
Examination Board: Thorstensen, Vera Helena; Gurgel, Angelo Costa
Instigado pelo desafio de equalizar as discussões em torno do benefício do crédito às exportações pelo mundo e Brasil, baseado em trabalhos anteriores e dados de negociações multilaterais do comércio mundial, este trabalho ...
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