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Transmuting unequally spaced data: a MIDAS regression touch to forecast real GDP growth in Brazil
(2020-12-16)
Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ...
O impacto econômico da COVID-19 na rentabilidade e no capital de giro nas empresas brasileiras listadas
(2020-12-10)
Os conhecimentos sobre capital de giro e seus determinantes são relevantes para os gestores pois impactam a liquidez e a rentabilidade das empresas. Esta dissertação empírica traz avanços ao estudar a relação giro-desempenho ...
Essays on low interest rates
(2020-12-04)
Por que as taxas de juros estão tão baixas nas economias avançadas? E nas economias emergentes? Esta dissertação investiga o declínio das taxas de juros reais nas últimas décadas, focando em duas hipóteses para explicar ...
Precificação de opções vanilla no mercado de energia brasileiro
(2020-11-30)
A presente dissertação se propõe a oferecer uma possível solução na precificação de opções Europeias vanilla de contratos a termo de energia, negociados no mercado livre brasileiro. Para isso, utilizaremos o modelo Black-76, ...
Algoritmo genético multiobjetivo: uma aplicação para seleção de portfólios de crédito
(2020-11-26)
O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para montagem de portfólios teóricos de produtos de crédito para serem usados como referência para definições de orçamentos futuro. Para tanto, com base em uma ...
Robôs de investimento a partir de dados de redes sociais
(2020-11-26)
Com a difusão das opções de investimentos e a busca por experiência diferenciada ao cliente, muitos bancos e corretoras começaram a desenvolver consultores automatizados de investimento (mais conhecidos como Robo-Advisors) ...
Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse
(2020-11-25)
O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar a taxa de inadimplência de uma carteira de crédito a partir de variáveis macroeconômicas, utilizando um modelo de regressão linear múltipla. Dessa forma é ...
Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida
(2020-11-25)
A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado ...
Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais
(2020-11-24)
Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ...
Impacto das políticas de créditos nas exportações: uma análise de equilíbrio geral
(2020-11-24)
Instigado pelo desafio de equalizar as discussões em torno do benefício do crédito às exportações pelo mundo e Brasil, baseado em trabalhos anteriores e dados de negociações multilaterais do comércio mundial, este trabalho ...