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Prêmio pelo risco cambial: uma análise comparativa com moedas da América Latina
(2009-02-03)
This paper investigates the foreign exchange risk premium in Latin America currencies in the period from January 2002 to July 2008. A comparative study was made between the currencies of ten developed countries and six ...
Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-M: o mercado forward reflete a visão dos economistas?
(2009-02-02)
O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando ...
O prêmio pelo risco cambial: uma análise para as principais moedas globais
(2008-03-19)
O comportamento do retorno excedente de investimentos em moeda estrangeira tem desafiado a ciência econômica. Dois aspectos têm sido particularmente intrigantes: (i) o retorno excedente é significativamente diferente de ...