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Autor
    Costa, Oswaldo Luiz do Valle (2)
    Chernizon, Eitan (1)Maiali, André Cury (1)Pinto, Afonso de Campos (1)Rodrigues, Matheus Pimentel (1)
Orientador
    Oliveira, Alexandre de (1)Pinto, Afonso de Campos (1)
Assunto
    Risco (Economia) (2)
    Ações (1)Credit risk (1)Credit Valuation Adjustment (CVA) (1)Dependence structure (1)Derivatives (1)Derivativos (1)Derivativos (Finanças) (1)Derivativos de crédito (1)Equities (1)... Ver mais
Áreas do conhecimento
    Economia (2)
Unidades da FGV
    Escolas (2)... Ver mais
Data de publicação
    2015 (1)2013 (1)
Tipo de documento
    Dissertation (2)

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The effect of default risk on trading book capital requirements for public equities: an irc application for the Brazilian market 

Rodrigues, Matheus Pimentel (2015-08-17)
Banca examinadora: Maiali, André Cury; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Esse é um dos primeiros trabalhos a endereçar o problema de avaliar o efeito do default para fins de alocação de capital no trading book em ações listadas. E, mais especificamente, para o mercado brasileiro. Esse problema ...
Miniatura

Modelagem da dependência entre fatores de crédito e mercado para apreçamento e gerenciamento de risco em exposições de derivativos 

Chernizon, Eitan (2013-02-01)
Banca examinadora: Pinto, Afonso de Campos; Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Apesar das recentes turbulências nos mercados, a utilização de derivativos negociados fora de uma câmara de compensação tem apresentado rápido crescimento, constituindo um dos maiores componentes do mercado financeiro ...

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