RSS 1.0FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
Dissertações apresentadas e aprovadas do curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia da Escola de Economia de São Paulo.
FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
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Predição de recuperação judicial de empresas do setor sucroalcooleiro no Brasil utilizando análise discriminante e regressão logística
2020-07-03O principal objetivo desta pesquisa foi desenvolver e comparar modelos estatísticos utilizando as técnicas de Regressão Logística e Análise Discriminante Linear, para compreender quais delas apresenta os melhores resultados ... -
Fraude e gestão temerária em fundos de pensão: análise do impacto financeiro sofrido pelo Postalis
2020-06-30O objetivo primário deste trabalho é verificar se houve prejuízo aos cotistas do Postalis nos casos de fraudes e gestão temerária ocorridos, dentro do período dos anos de 2010 a 2016. Em seguida, busca-se estimar o impacto ... -
Spread ex-post revisitado: um estudo empírico com base em demonstrações contábeis de instituições financeiras do mercado financeiro brasileiro
2020-06-24O objetivo deste estudo foi avaliar o spread bancário sob uma ótica ex-post, utilizando-se de uma base trimestral de registros contábeis referentes a demonstrações do resultado do exercício de 72 instituições financeiras ... -
O efeito de Basileia III sobre o apetite ao risco dos bancos brasileiros
2020-07-02Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do apetite ao risco dos cinco maiores bancos brasileiros, aqueles considerados sistemicamente importantes pelo BCB (Banco Central do Brasil), no período de implementação ... -
Impactos da abertura de capital de empresas estatais na prestação de serviços públicos de saneamento básico: um estudo de caso da SABESP
2020-06-24Há estudos que apontam que a abertura de capital de empresas estatais não é solução apta a eliminar o déficit de saneamento básico do país (Oliveira, 2015; Ministério da Economia, 2019). Este trabalho avalia os efeitos da ... -
Demanda por moeda no caso brasileiro
2020-06-26O trabalho visa avaliar a relação existente entre moeda, variação de preços, produto do país e taxa de juros, em particular, focando em uma demanda por moeda no período de 1996 a 2019. A metodologia é uma análise de ... -
Intervenções no mercado de câmbio no Brasil através de leilões de dólares à vista: abordagem via controle sintético
2020-06-16Em meio a uma relativa escassez de divisas no mercado à vista no Brasil,o Banco Central do Brasil (BCB) anunciou em agosto de 2019 uma oferta de dólares à vista, reduzindo a sua reserva internacional, porém mantendo constante ... -
Painting the black box white: a fundamentalist-based trading strategy using interpretable trees
2020-06-16Difficulty understanding how a black box model makes predictions has undermined machine learning’s success in financial markets, according to a recent article from Bloomberg (2019b). Our work shows how model-agnostic methods ... -
Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem
2020-06-18O objetivo deste trabalho é construir um modelo que identifique oportunidades de arbitragem no mercado de derivativos. A ideia do modelo será replicar um contrato financeiro através de outros instrumentos, também disponíveis ... -
Determinantes da lucratividade de um banco de montadora: análise dos fatores internos e externos à instituição para o decênio 2009-2018
2020-06-24Dada a representatividade econômica do processo de financiamento de veículos no Brasil e a relevância dos bancos de montadora em tal contexto, o presente trabalho investiga os fatores que determinaram a lucratividade de ... -
Modelagem macroeconométrica de risco de crédito para FIDCs multissetoriais padronizados
2020-06-23O considerável crescimento recente do mercado de securitização no Brasil e sua importância para o financiamento do setor privado da economia, em especial de micro, pequenas e médias empresas, define os Fundos de Investimentos ... -
Depósitos compulsórios no Brasil: análise comparada e impactos no spread e no estoque de crédito
2020-06-26O nível de spread bancário no Brasil está entre os maiores do mundo. Diversas têm sido as iniciativas do Banco Central ao longo dos anos no intuito de reduzir estes spreads, possibilitando aos tomadores de recursos menores ... -
Determinantes da reserva de caixa das empresas chinesas
2020-06-17Nos últimos 20 anos, o tema da reserva de caixa corporativo tem ganhado mais atenção na literatura acadêmica. O presente trabalho tem como objetivo analisar os fatores que afetam o nível de caixa no caso específico das ... -
A alfabetização financeira no Distrito Federal: uma análise das variáveis socioeconômicas e demográficas
2020-06-15É notável a relevância dada atualmente ao tema Alfabetização Financeira por governos, mercado financeiro, empresas e pelos indivíduos. Os estudos sobre os níveis de Alfabetização Financeira dos indivíduos e das sociedades ... -
Melhores práticas de custo de capital para o acionista e para a empresa, 2020
2020-06-16No processo de avaliação de um ativo, seja ele empresa ou projeto, a estimativa de custo de capital é parte fundamental do processo e é impactado pelas respostas de três questionamentos que o avaliador deve realizar: quem ... -
Quanto custa a estratégia de imunização fatorial de carteiras de renda fixa no Brasil?
2020-06-08Os custos de imunização de carteira de renda fixa são analisados com um modelo fatorial de imunização. Em um modelo de três fatores, evidenciamos que quanto mais próxima a maturidade média de um portfólio ativo encontra-se ... -
Modelo de seleção de ações a partir de registros contábeis e de indicadores de mercado, utilizando técnicas de análise de componentes principais, support vector machine e redes neurais no mercado brasileiro
2020-05-26O objetivo deste trabalho é propor um modelo de seleção de ações que superem o índice IBrX 100, com base em seus registros contábeis e indicadores de mercado, a partir da utilização das técnicas de support vector machine ... -
Comportamento do spread bancário pessoa física crédito livre em 2018 e 2019
2020-02-13O presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do spread bancário de crédito livre para pessoa física. A partir da análise de variáveis macro e microeconômicas o estudo busca justificativas para essa mudança ... -
Doações de campanha e desempenho das empresas brasileiras: um estudo usando resultados de eleições apertadas
2020-02-11Será que conexões políticas são capazes de influenciar o desempenho das empresas brasileiras? O presente trabalho investiga as empresas doadoras paras as campanhas de candidatos a deputados federais entre 2006 e 2014 para ... -
Tempo de permanência na escola e violência entre jovens: um estudo econométrico para os municípios brasileiros
2020-02-06O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do maior tempo de permanência dos jovens na escola sobre a violência entre jovens. Este estudo foi realizado baseado em dados dos municípios brasileiros para o período de 2010 a ...
