RSS 1.0FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
Dissertações apresentadas e aprovadas do curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia da Escola de Economia de São Paulo.
FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
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Quanto custa a estratégia de imunização fatorial de carteiras de renda fixa no Brasil?
2020-06-08Os custos de imunização de carteira de renda fixa são analisados com um modelo fatorial de imunização. Em um modelo de três fatores, evidenciamos que quanto mais próxima a maturidade média de um portfólio ativo encontra-se ... -
Modelo de seleção de ações a partir de registros contábeis e de indicadores de mercado, utilizando técnicas de análise de componentes principais, support vector machine e redes neurais no mercado brasileiro
2020-05-26O objetivo deste trabalho é propor um modelo de seleção de ações que superem o índice IBrX 100, com base em seus registros contábeis e indicadores de mercado, a partir da utilização das técnicas de support vector machine ... -
Comportamento do spread bancário pessoa física crédito livre em 2018 e 2019
2020-02-13O presente trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do spread bancário de crédito livre para pessoa física. A partir da análise de variáveis macro e microeconômicas o estudo busca justificativas para essa mudança ... -
Doações de campanha e desempenho das empresas brasileiras: um estudo usando resultados de eleições apertadas
2020-02-11Será que conexões políticas são capazes de influenciar o desempenho das empresas brasileiras? O presente trabalho investiga as empresas doadoras paras as campanhas de candidatos a deputados federais entre 2006 e 2014 para ... -
Tempo de permanência na escola e violência entre jovens: um estudo econométrico para os municípios brasileiros
2020-02-06O objetivo deste estudo é avaliar o efeito do maior tempo de permanência dos jovens na escola sobre a violência entre jovens. Este estudo foi realizado baseado em dados dos municípios brasileiros para o período de 2010 a ... -
High Net Worth Individuals: um estudo sobre o crescimento da população e acumulação de riqueza
2020-02-05Trata este estudo sobre a dinâmica de crescimento da riqueza e população dos indivíduos milionários - High Net Worth Individuals (HNWI), público alvo de Private Banking. A partir da análise de conteúdos de mercado e da ... -
Impacto de alterações nos níveis de concorrência sobre a dispersão e nível de tarifas no mercado aéreo brasileiro entre 2013 e 2018
2020-02-05O presente estudo identifica, através de um painel com as tarifas vendidas entre 2013 e 2018 para as ligações diretas entre cidades brasileiras, o impacto de variações no cenário competitivo do setor aéreo brasileiro no ... -
Análise da curva de juros real e nominal: evolução e decomposição de seus fatores ao longo do tempo
2020-01-31O objetivo deste trabalho ´e entender o comportamento das curvas de juros nominal e real no Brasil ao longo dos ´ultimos anos. Curvas de juros s˜ao usualmente descritas atrav´es de fatores latentes, portanto, ser´a proposto ... -
Habilidades de investimento e execução dos fundos multimercados brasileiros
2020-01-28Este trabalho estuda a geração de retornos excepcionais de fundos multimercado no Brasil entre 2010 e junho de 2019. Criamos um modelo multifatorial para observar a exposição dos fundos a uma série de fatores de risco e ... -
Análise do fluxo de investimento estrangeiro direto: por que o capital não flui para os países em desenvolvimento?
2020-01-29De acordo com as previsões dos modelos neoclássicos o capital, abundante em países desenvolvidos, buscaria retornos maiores em países pobres promovendo seu desenvolvimento. Contrariando essas previsões não há fluxos ... -
Persistência de desempenho em fundos long-short no Brasil
2020-01-21O objetivo do presente trabalho é avaliar a persistência de desempenho em Fundos Long-Short no Brasil no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2018. Além de investigar a persistência, o trabalho objetiva avaliar as ... -
Prêmio de risco de inflação: uma abordagem comparativa entre estruturas a termo de taxa de juros e expectativas racionais
2020-02-12Nesse trabalho são realizadas estimativas do Prêmio de Risco de Inflação por três abordagens distintas. Inicialmente, essa variável é estimada com a utilização dos preços embutidos nas estruturas a termo de taxas de juros ... -
Análise empírica sobre os determinantes da decisão de produção de açúcar e etanol na agroindústria canavieira paulista
2020-01-29Ser capaz de produzir etanol e açúcar a partir da mesma matéria-prima, a cana-deaçúcar, é um diferencial competitivo do setor sucroenergético brasileiro. Sem paralelo no mundo, essa flexibilidade permite às usinas nacionais ... -
Papel da Caixa na inovação: uma proposta para o desenvolvimento de cidades inteligentes
2020-01-18Considerando as necessidades de desenvolvimento do País e a histórica presença da CAIXA em momentos de inflexão sobre qual seria o melhor caminho para se obter melhores resultados econômicos, sociais e ambientais e ... -
Impactos do Fies na qualidade dos cursos particulares de Ensino Superior no Brasil
2020-01-16O presente estudo busca avaliar qual foi o impacto do Fies, Fundo de Financiamento a Estudante de Ensino Superior, na qualidade dos cursos superiores brasileiros, medida pelas notas geral e de componente específico do ... -
A transmissão da política monetária no Brasil
2020-01-28Um modelo de fatores dinâmicos generalizados foi aplicado ao caso brasileiro com o objetivo de estudar o mecanismo de transmissão da política monetária no país. Este tipo de abordagem tem como importante contribuição a ... -
Avaliação da ampliação dos direitos trabalhistas aos trabalhadores domésticos
2020-01-16Esse trabalho busca analisar os impactos da Emenda Constitucional nº 72, popularmente conhecida como “PEC das Domésticas”, sobre o salário, a jornada de trabalho e a posse de carteira assinada para os trabalhadores domésticos. ... -
Eficiência do mercado de câmbio brasileiro: comportamento do mercado em face às crises, mudanças políticas e econômicas
2020-01-21A taxa de câmbio é um assunto sempre presente nas discussões sobre política econômica brasileira, sendo a flutuação do câmbio um fator relevante aos agentes de mercado que recorrem aos contratos futuros de câmbio (forward) ... -
Desenvolvimento de estratégia de investimento utilizando factor-based investing e aprendizado de máquina
2020-01-10A proposta deste trabalho é desenvolver uma estratégia de seleção de ações, dentro do mercado brasileiro, com o objetivo de obter retornos superiores à média de mercado e superiores também a estratégias usuais de seleções ... -
Impacto da governança corporativa no valor das empresas brasileiras
2020-01-21O presente estudo visa identificar O Impacto da Governança Corporativa no Valor das Empresas Brasileiras. Foram utilizadas como principais fontes de informação a Bolsa de Valores (B3) e a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), ...
