RSS 1.0FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
Dissertações apresentadas e aprovadas do curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia da Escola de Economia de São Paulo.
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Altice: navigating through financial distress
(2019-01-25)O presente caso visa o estudo e discussão das decisões tomadas pela Altice N.V. que levaram esta multinacional de telecomunicações, com operações na Europa e nos Estados Unidos, a dificuldades financeiras. Neste sentido, ... -
A Factor Augmented Vector Autoregressive model and a Stacked De-noising Auto-encoders forecast combination to predict the price of oil
(2019-01-24)A dissertação a seguir tem como objetivo mostrar os benefícios de uma combinação de previsão entre uma metodo econométrico e um de Deep Learning. De um lado, um Factor Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) com identificação ... -
Covering the blind side: uma análise de custo e desempenho de jogadores no draft da National Football League
(2019-01-14)Uma perfeita equalização entre custo e desempenho de colaboradores, para organizações que possuem restrições orçamentárias definidas, é fundamental para o sucesso da empresa no longo prazo. A National Football League (NFL) ... -
Momentum strategy among countries and industries: evidence from global stock indices and ETFs
(2019-01-14)This paper examines several momentum strategies for European countries and industries, namely on individual stock level, national or macromomentum level and for ETFs. This study finds most evidence for momentum presence ... -
Análise do impacto da dedicação de professores da educação básica no desempenho dos alunos
(2019-01-14)O presente trabalho busca analisar o impacto da dedicação dos professores no desempenho dos alunos, através de uma série de regressões pelo método de Efeitos Fixos para as escolas. Utilizou-se como variáveis dependentes ... -
Avaliação do impacto da “Lei dos desmanches” (Lei n. 12.977/2014) na indústria de seguros
(2018-12-17)Inspirado na revolução empírica que varreu o mundo acadêmico e, em especial, o campo da Economia do Direito, o objetivo deste trabalho é avaliar o impacto da Lei dos Desmanches (Lei 12.977/2014) na indústria de seguros e ... -
Competição política e saliência nas finanças públicas do Brasil
(2018-12-17)Esta dissertação explora os resultados da existência de um segundo turno em eleições municipais, avaliando dois pontos principais: se há diferença na competição política entre municípios que tem segundo turno, em relação ... -
Incerteza política e investimento corporativo: evidências de empresas brasileiras entre 1994 e 2014
(2018-12-17)Este trabalho compara o comportamento de 677 empresas brasileiras em anos com e sem eleição, entre 1994 e 2014. Dentre as companhias analisadas há redução média de 10% na taxa de investimento, em anos eleitorais. Esse ... -
Alocação de ativos através de estratégias momentum com custos de transação
(2018-12-14)O trabalho apresentado a seguir tem como objetivos analisar estratégias de momentum no mercado acionário brasileiro, inferir sobre a viabilidade das estratégias no caso que são considerados custos de transação e avaliar ... -
Poder dos dividendos para predição dos preços das ações: modelos aplicados ao mercado brasileiro
(2018-12-13)Muitos estudos procuram relacionar dividendos com retornos futuros no mercado acionário. Campbell e Shiller em 1988 e Vuoltenahoo em 1999, fundamentam modelos que, de formas distintas, a variável dividendos é levada em ... -
O impacto do objetivo de convergência do European Regional Development Fund sobre educação, inovações e mercado de trabalho
(2018-12-19)Neste estudo, avaliamos os impactos das transferências provenientes do European Regional Development Fund (ERDF) nas regiões europeias no período de 2007 a 2013. A elegibilidade aos Objetivos 1 (convergência) e 2 ... -
Análise de persistência de performance de fundos multimercados macro no Brasil
(2018-12-06)Este trabalho busca verificar se os fundos multimercados macro no Brasil exibem persistência de performance. A amostra utilizada contou inicialmente com 13258 fundos, mas após utilização de filtros quantitativos e qualitativos, ... -
Risco de concentração em carteiras de crédito: uma análise comparativa das métricas de capital
(2018-12-13)Este trabalho apresenta uma análise comparativa de quatro métricas para cálculo de capital em carteiras que apresentam concentração por nome (single name concentration). Cada abordagem é calculada sob uma carteira que visa ... -
Eleições presidenciais no Brasil e comportamento de fundos de investimento em ações entre 2010 e 2017
(2018-12-06)Anos de eleição para Presidente costumam gerar grande incerteza no mercado financeiro. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a performance de fundos de investimentos em ações durante períodos eleitorais no Brasil. ... -
Uncovered equity parity: an empirical analysis for the Brazilian financial market
(2018-10-04)This paper analyzes if the uncovered equity parity conditions, established by Hau and Rey (2006), hold for Brazil or if divergent capital flow dynamics are observable. The paper applies a vector autoregressive model, ... -
Gerenciamento de resultados em instituições financeiras: a dicotomia entre a provisão de crédito e o capital regulatório
(2018-10-30)A presente dissertação teve como objetivo analisar o gerenciamento de resultados nas instituições financeiras brasileiras no que concerne ao provisionamento das operações de crédito (PCLD) de forma a utilizá-la como um ... -
Implantação da Lei n. 13.303/16 de governança corporativa: um estudo do impacto no desempenho das empresas estatais
(2018-10-30)Este trabalho, embasado na Teoria de Agência e de Governança Corporativa, busca evidências da melhoria no desempenho das empresas estatais brasileiras após a implantação da nova lei de governança para o setor. Para atingir ... -
Impacto de transações de securitização para os originadores: análise do mercado brasileiro
(2018-10-08)Desde a sua criação no inicio da década de 1990, a securitização vem se tornando uma importante ferramenta de financiamento no Brasil. Apesar de amplamente utilizada em mercados desenvolvidos, como EUA e Europa, essa ... -
Diversidade de gênero nos conselhos administrativos e sua relação com desempenho e risco financeiro
(2018-10-04)Esta pesquisa investiga a relação entre diversidade de gênero nos conselhos de administração e desempenho financeiro e risco das empresas, através de um modelo econométrico, com o objetivo de contribuir para o entendimento ... -
Credit to the private sector and financial crisis: survey of the literature and evidences from the 2015-16 Brazilian crisis
(2018-08-31)O presente trabalho analisa a influência do crédito ao setor privado no ciclo de crédito experimentado pela economia brasileira entre 2003 e 2017. A motivação advém das mais recentes contribuições teóricas e empíricas ...
