FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia

Uncovered equity parity: an empirical analysis for the Brazilian financial market

Zapp, Jan-Frederik (2018-10-04)

This paper analyzes if the uncovered equity parity conditions, established by Hau and Rey (2006), hold for Brazil or if divergent capital flow dynamics are observable. The paper applies a vector autoregressive model, ...

Gerenciamento de resultados em instituições financeiras: a dicotomia entre a provisão de crédito e o capital regulatório

Kuan, Erica Leung (2018-10-30)

A presente dissertação teve como objetivo analisar o gerenciamento de resultados nas instituições financeiras brasileiras no que concerne ao provisionamento das operações de crédito (PCLD) de forma a utilizá-la como um ...

Implantação da Lei n. 13.303/16 de governança corporativa: um estudo do impacto no desempenho das empresas estatais

Silva, Fernando Domingues da (2018-10-30)

Este trabalho, embasado na Teoria de Agência e de Governança Corporativa, busca evidências da melhoria no desempenho das empresas estatais brasileiras após a implantação da nova lei de governança para o setor. Para atingir ...

Impacto de transações de securitização para os originadores: análise do mercado brasileiro

Castro, Enrico Giovannetti Magalhães (2018-10-08)

Desde a sua criação no inicio da década de 1990, a securitização vem se tornando uma importante ferramenta de financiamento no Brasil. Apesar de amplamente utilizada em mercados desenvolvidos, como EUA e Europa, essa ...

Diversidade de gênero nos conselhos administrativos e sua relação com desempenho e risco financeiro

Costa, Lilian (2018-10-04)

Esta pesquisa investiga a relação entre diversidade de gênero nos conselhos de administração e desempenho financeiro e risco das empresas, através de um modelo econométrico, com o objetivo de contribuir para o entendimento ...

Credit to the private sector and financial crisis: survey of the literature and evidences from the 2015-16 Brazilian crisis

Pinheiro, Daniel Nobre Martins (2018-08-31)

O presente trabalho analisa a influência do crédito ao setor privado no ciclo de crédito experimentado pela economia brasileira entre 2003 e 2017. A motivação advém das mais recentes contribuições teóricas e empíricas ...

Spread de crédito no setor de papel e celulose: um estudo da precificação de empresas brasileiras no mercado offshore

Montenegro, Felipe Santiago (2018-09-24)

O mercado de títulos de dívida offshore (bonds) é amplamente utilizado por empresas brasileiras a fim de obter recursos a taxas mais atraentes, melhorando seu perfil de endividamento assim como o retorno para o acionista. ...

Estratégias para operações de day trade na B3

Gomes, Igor de Oliveira (2018-08-29)

Este trabalho se propõe a avaliar algumas estratégias que são utilizadas por pessoas físicas, comumente conhecidas como traders, em operações de day trade na bolsa de valores de São Paulo, atual B3, e avaliar a eficácia ...

Análise comparativa de estudos de viabilidade econômico-financeira em áreas carentes do Estado da Bahia

Sodré, Elcimar Souza (2018-08-27)

O presente trabalho visa à aplicação do Método de Preços Hedônicos (MPH) na avaliação econômico-financeira de projetos sociais de infraestrutura e saneamento no município de Salvador-BA, no âmbito do Projeto de Desenvolvimento ...

Relação entre volume e volatilidade no mercado acionário brasileiro

Macret, Deborah Zilberman (2018-08-27)

O presente trabalho procura identificar padrões na volatilidade intraday no mercado de ações brasileiro e, em seguida, traçar uma estratégia trading baseada neles. Em alguns estudos, o comportamento da volatilidade é ...

Estudo de viabilidade econômico-financeira de uma cervejaria

Mello, Gian Augusto Batista de (2018-08-27)

O crescimento do número de cervejarias artesanais no Brasil tem feito aumentar a atenção para esse setor. As cervejarias locais tem ganhado espaço no território brasileiro como já acontece em outros lugares do mundo. Além ...

The effect of the financial accelerator over Brazilian firms: an investment analysis with evidence from 1Q2005 to 3Q2017

Silva, Nathalie dos Santos (2018-07-24)

This dissertation examines the impacts of monetary shocks on investment decisions of firms located in Brazil to test the presence of the financial accelerator. Because of this, after a brief review of the literature, ...

Modelo dinâmico de Nelson Siegel e política econômica

Andrade, Juliane Aparecida Lopes de (2018-08-16)

Esse trabalho apresenta análise combinada entre a macroeconomia e a estrutura a termo das taxas de juros, através de duas modelagens distintas. Primeiramente, utiliza-se o modelo Novo Keynesiano de pequeno porte, que é ...

Previsão de atividade econômica por demanda de fretes

Godinho, Artur Dias (2018-08-29)

Este trabalho busca aprimorar um dos métodos de construção de indicadores coincidentes mais utilizados da atualidade, desenvolvido pelo The Conference Board (TCB). Esses indicadores buscam detectar mudanças no ciclo econômico ...

Aplicação da teoria de opções reais na avaliação de um complexo eólico

Lindemeyer, Ricardo Matsukura (2018-08-27)

Nos últimos anos, o mercado livre de energia tem apresentado um elevado nível de crescimento. Pelo lado da oferta da energia, a fonte eólica atingiu 8% da matriz elétrica brasileira. Para os investidores em energia eólica, ...

Modelagem de curva futura de energia elétrica utilizando o modelo HJM Multifatorial aplicada ao mercado brasileiro de energia elétrica

Benabou, Daniel (2018-08-24)

Com o objetivo de obter a estrutura de curvas futuras de swaps de energia, este trabalho foca na implementação numérica do modelo de Heath, Jarrow e Morton (1992) utilizando somente as informações dos contratos de swaps ...