RSS 1.0FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
Dissertações apresentadas e aprovadas do curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia da Escola de Economia de São Paulo.
FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
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A volatilidade implícita como instrumento de previsão para volatilidade realizada, baseado no mercado de opções do Índice Bovespa
2020-10-20In this paper, we analyzed the capacity of the local market to predict the realized volatility based on the implied volatilities of the options listed on the Bovespa index for the period of one month and three months, where ... -
Predição de default de empresas: técnicas de machine learning em dados desbalanceados
2020-11-11Given the importance of credit risk management for the banking sector, probability of default models have become fundamental. In this context, with the advances in the volume of information from customers and the computational ... -
Impacto de fatores macroeconômicos e da solvência sobre a eficiência bancária dos principais bancos brasileiros
2020-10-27The literature on banking efficiency has grown a lot in recent years. In Brazil, due to the changes in the macro and microeconomic scenario, which made the environment more competitive and dynamic, this was no different. ... -
Impactos da variação do custo de geração do setor hidrelétrico e seus reflexos na economia: uma análise de equilíbrio geral computável
2020-10-21A energia hidráulica sempre teve um papel importante na matriz elétrica brasileira e seus custos de geração representam uma parcela significativa do valor pago pelo consumidor final. Fatores tecnológicos, ambientais, ... -
Análise dos impactos regulatórios da Lei Distrital 5.618/2016 no Distrito Federal
2020-10-09As particularidades encontradas na prestação de serviços de saneamento incluem o setor dentre aqueles considerados como monopólio natural e isso exige a atuação do Estado na fiscalização e regulação dos serviços objetivando ... -
Private means better? What happens when a Brazilian municipality changes to a private water and sanitation operator
2020-09-29A universalização dos serviços de água e saneamento parece improvável de ser alcançada em 2033, conforme projetado pelo Plano Nacional de Saneamento Básico PLANSAB. Dado o nível de investimentos necessários para a ... -
Uma análise sobre o comportamento da dívida dos estados após o refinanciamento de dívidas estaduais sob a lei nº 9.496 entre os anos 1997 e 2010
2020-09-28O endividamento dos governos federais brasileiro é um dos pontos de constante atenção quando avaliada as finanças públicas do país. O alto percentual de participação na dívida total brasileira desde períodos anteriores ... -
Primeiro choque do petróleo e crescimento da dívida externa das ditaduras latino-americanas nos anos 1970
2020-09-25O presente trabalho testa duas hipóteses sobre possíveis fatores que explicam o nível de endividamento de um país. Primeiramente testamos se as ditaduras (civis ou militares) na América Latina incorreram em um nível de ... -
Análise da influência da anistia às pequenas propriedades no comportamento do proprietário rural ao desmatar
2020-09-25O Brasil é um país com grandes riquezas naturais e com uma economia altamente dependente do agro-negócio. Com isso, a dualidade entre preservação e expansão da economia agrícola é um assunto de alta relevância no atual ... -
As concessões de juros subsidiado pelo BNDES geram ineficiência na economia brasileira?
2020-09-22O crédito tem participação fundamental no desenvolvimento econômico de um país estimulando o consumo das famílias e os investimentos das empresas refletindo na demanda efetiva da economia e, consequentemente, aceleração ... -
Condições financeiras, incerteza e ciclos econômicos recentes no Brasil
2020-09-04O acompanhamento das condições financeiras se tornou instrumento importante para análise dos ciclos econômicos, em particular, em momentos de crises com impactos relevantes sobre o setor real. Este trabalho procura construir ... -
Análise de impacto relativo à decisão de ciclos de investimento em PPP de iluminação pública
2020-08-24O mercado de PPP foi alterado com a implementação de nova legislação e políticas de estímulo do governo federal. Nesse contexto, os projetos de iluminação pública se destacam devido a transferência dos ativos de iluminação ... -
Desenvolvimento e análise paramétrica de uma estratégia de opções de compra europeias de PETR4 baseada na derivada de Radon-Nikodým
2020-08-20O objetivo deste trabalho é apresentar uma estratégia de ‘arbitragem estatística’ com opções de compra europeias. O algoritmo desenvolvido realiza uma avaliação dos valores nominais de uma variável aleatória ( Z ), baseada ... -
O impacto do rating soberano nas emissões corporativas brasileiras no mercado de renda fixa internacional
2020-08-25O mercado de renda fixa internacional é uma das fontes de financiamentos utilizada por grandes empresas brasileiras. O investidor, comprador do título de dívida corporativa em moeda estrangeira (bonds), além de analisar ... -
Mapeamento de anomalias de calendário na Bolsa de Valores de São Paulo
2020-08-10O objetivo deste trabalho de pesquisa é verificar a existência das anomalias de calendário Dia da semana, Fim de semana, Feriado, Halloween, Carnaval, Virada do mês e Janeiro (e Virada do ano) no mercado de ações brasileiro, ... -
O encilhamento sob a perspectiva das bolhas clássicas
2020-08-14Este trabalho tem como objetivo realizar a análise da mais famosa crise especulativa brasileira à luz das crises típicas descritas por Kindleberger (2013). O Encilhamento, crise especulativa ocorrida em fins do século XIX, ... -
O efeito spillover do retorno e da volatilidade entre os setores do mercado de capitais brasileiro
2020-08-10A globalização possibilitou maior integração entre as economias mundiais em virtude do fortalecimento de suas relações comerciais, bem como uma maior exposição aos choques externos. No Brasil, desde a crise financeira de ... -
Análise de conectividade e spillover entre mercados bancários
2020-08-10O presente trabalho apresenta a análise de conectividade e efeito spillover entre os mercados bancários de 34 países ao redor do mundo, com amostra que contempla economias desenvolvidas e em desenvolvimento, de diferentes ... -
Estratégia de investimento baseada em dividendos no mercado brasileiro
2020-07-31Pode-se dizer que, dentre as estratégias de investimento estudadas, àquelas baseadas em dividendos estão entre as mais polêmicas. Isso se dá porque para alguns, os dividendos são considerados muito importantes para tomada ... -
Fatores determinantes para o desenvolvimento do mercado de emissão de dívidas: uma análise em painel
2020-07-17A partir do final dos anos 90, surgiram estudos que buscavam entender porque os mercados de dívida local em países emergentes eram menos desenvolvidos se comparados aos países mais ricos. Essa disparidade foi pronunciada ...
