RSS 1.0FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
Dissertações apresentadas e aprovadas do curso de Mestrado Profissional em Finanças e Economia da Escola de Economia de São Paulo.
FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
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Comparing machine learning algorithm performance for automated trading based on fundamentals
2019-07-05Aplicações recentes de machine learning em finanças têm destacado a capacidade dessas técnicas em prever retornos de ativos. Neste artigo, comparamos diferentes metodologias de machine learning na previsão de retornos de ... -
The effects of drugs consumption on overdoses
2019-07-05Esta dissertação propõe um novo método para estimar os efeitos do consumo de drogas em overdoses usando um painel de países europeus. Observáveis de substâncias ilegais não são consumo, mas apreensões e ofensas anuais, que ... -
Certificado de Operações Estruturadas: análise do mercado e retorno ao investidor
2019-08-02O produto financeiro Certificado de Operações Estruturadas (COE) ganhou popularidade no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiros nos últimos anos. Entretanto, foi possível observar a pequena quantidade de ... -
Comparação de modelos de taxa de câmbio: Random Walk ainda é o melhor modelo?
2019-08-02O caso clássico de comparação de modelos de taxa de câmbio foi amplamente estudado por diversos estudiosos, inclusive tentando reavaliar o conceito contra intuitivo encontrado por Meese e Rogoff (1983) de que o Random Walk ... -
Determinantes dos spreads de emissão das debêntures no mercado brasileiro: o impacto das garantias
2019-08-02O objetivo deste trabalho foi o de analisar os determinantes da taxa de remuneração das debêntures no mercado brasileiro com ênfase no impacto das garantias. As garantias são inseridas nas emissões de debêntures como uma ... -
An analysis of risk-neutral density’s moments for USD/BRL options with applications to trading
2019-07-26The present work proposes an application of a non-parametric methodology to extract the risk-neutral probability density function (RND) to USD/BRL options. This methodology consists in complementing the RND extracted from ... -
Câmbio e comércio exterior: existe relação enfim? Uma análise utilizando algoritmo para a seleção de modelos
2019-06-24Neste trabalho analisaremos a relação entre taxa de câmbio e fluxo comercial (exportações e importações), utilizando dados agregados e dados desagregados por intensidade do setor, grandes categorias econômicas, setor de ... -
Previsão de vendas em alta frequência do varejo brasileiro: um estudo comparativo entre modelos tradicionais e redes neurais artificiais
2019-07-01O estudo das vendas agregadas do comércio varejista é essencial para compreender a dinâmica de consumo de um país. Neste contexto, a avaliação de métodos de previsão que sejam capazes de gerar um nível de acuracidade elevado ... -
A influência do estudo de finanças de empresa na performance adaptativa e no sucesso na carreira
2019-07-05Este estudo examinou o impacto do conhecimento e habilidades, obtidos através do estudo de finanças de empresa, na performance adaptativa e no sucesso na carreira de profissionais que ocupam funções na área financeira de ... -
O poder da palavra: aplicação da modelagem de tópicos na construção de indicadores econômicos
2019-06-24Dados textuais, como notícias de jornais, contêm informações econômicas relevantes, sendo importante na formação das expectativas dos agentes econômicos. Essas informações, se devidamente quantificadas, podem ser eficazes ... -
Impacto do envelhecimento da população no crescimento econômico
2019-05-03A principal contribuição deste trabalho foi de agregar um estudo empírico sobre o impacto do envelhecimento da população no crescimento econômico, com a avaliação específica sobre qual o impacto que determinado nível de ... -
Condições de mercado e taxa de entrada de investimentos de private equity e venture capital no Brasil
2019-02-11A indústria de Private Equity (PE) e Venture Capital (VC) exerceu um papel extremamente relevante, nas últimas décadas, nos ciclos de crescimento de empresas em diversos países, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. ... -
Private equity and venture capital earning management in IPOs. Sample from Brazil (2000-2015)
2019-01-15Este relatório levará em consideração o artigo “Capital de risco e gerenciamento de resultados em IPOs”, escrito por Sabrina P. Ozawa Gioielli, Antonio Gledson de Carvalho e Joelson Oliveira Sampaio. O artigo foi publicado ... -
Impacto das cooperativas agrícolas no crescimento do PIB dos municípios
2019-02-18A agricultura no Brasil tornou-se um setor sinônimo de produtividade, contudo essa não era a realidade até meados da década de 80, quando o país importava alimentos. Fatores como: desenvolvimento de tecnologia agrícola ... -
Expansão do programa de concessões de rodovias e as receitas inesperadas: efeitos sobre a qualidade do gasto público
2019-02-18Será que mais recursos faz com que o governo gaste melhor? Existem teorias a favor e contra, portanto, avaliar os efeitos é uma questão empírica. Contudo, avaliar essa questão é empiricamente difícil porque em geral tem-se ... -
Instituições e taxa de juros de empréstimo bancário: estudo em painel sobre a insegurança jurídica e o acesso à informação
2019-02-12Instituições ineficientes podem gerar incertezas no mercado de crédito resultando em maiores taxas de juros para empréstimos. Neste contexto, este trabalho busca entender os efeitos dos direitos legais dos credores e da ... -
Saneamento no Brasil: uma análise da regulação tarifária
2019-02-19O setor regulado de saneamento no Brasil possui dois grandes grupos de concessionárias: Concessionárias estaduais de controle estatal e concessionárias municipais privatizadas. Esta dissertação tem como principal objetivo ... -
Análise no preço das ações ingressantes na carteira teórica do índice IBOVESPA entre 2014 a 2018
2019-02-07O objetivo desta dissertação é verificar a existência de retornos anormais, volumes de negócios significativos e os betas para as ações incluídas no Índice de Valores da Bolsa de São Paulo (Ibovespa) no período entre 2014 ... -
Dividendos e sua previsibilidade na América do Sul
2019-02-08Este trabalho busca avaliar o nível de previsibilidade dos dividendos na América do Sul, mais especificamente nos mercados de Argentina, Brasil e Chile. Estudos indicam um viés existente no modelo ingênuo utilizado para ... -
Fundos de investimento imobiliário no Brasil como oportunidade de diversificação de risco: uma estimação empírica do beta condicional
2019-02-06A Moderna Teoria do Portfólio preconiza a diversificação da alocação recursos como meio para a mitigação de riscos específicos, enquanto a extensão ao equilíbrio geral dos seus conceitos de seleção de portfólios, permitiu ...
