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Recent Submissions
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Viés no mercado de câmbio: seria o fim do forward premium puzzle?
2021-02-26Este trabalho tem por objetivo analisar o viés da taxa forward (forward premium puzzle) em três períodos distintos para uma amostra de países desenvolvidos e emergentes, no qual verificou-se que principalmente no período ... -
The diversification benefits of cryptocurrencies in multi-asset portfolios: cross-country evidence
2021-02Using a sample of 21 developing and developed countries, we analyze whether a welldiversified investor of traditional assets (stocks, bonds, real estate, and commodities) may benefit from investing in cryptocurrencies. ... -
Do liberal policy regimes condemn Latin America to quasi-stagnation?
2021-02Police regimes are incompatible with economic growth because liberal economists don’t see industrialization as a condition for economic development; because they pressed for trade liberalization, ignoring that the import ... -
Essays on international trade and insurance markets
2021-02-03Esta tese é composta por três ensaios em microeconomia aplicada. O primeiro ensaio investiga o impacto do comércio entre o Brasil e a China nos consumidores Brasileiros. Os outros ensaios estão relacionados ao mercado de ... -
Diferencial salarial público-privado: uma análise sobre o prêmio brasileiro (2016-2019)
2021-01-14O presente artigo estima o diferencial salarial entre funcionário do setor público e privado de 2016 a 2019 utilizando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio Continua, o que permitiu avaliação do diferencial por ... -
Impactos das heurísticas de ancoragem e escassez nas decisões de compra de cursos online
2020-09-07Essa dissertação tem como objetivo identificar e mensurar os efeitos de duas heurísticas comportamentais: ancoragem e escassez, no processo de escolha e decisão de um consumidor na compra de cursos online. Como resultado, ... -
Pecuária bovina no Brasil e disfuncionalidades do mercado financeiro: um estudo sobre os impactos no valor de mercado dos frigoríficos brasileiros de capital aberto decorrente do aumento da demanda chinesa em virtude da peste suína africana
2020-12-18Ao longo dos anos a pecuária bovina brasileira passou por um processo de consolidação, especialização e profissionalização dos produtores e da indústria. As inovações foram implementadas trazendo aumento da produtividade ... -
O impacto econômico da COVID-19 na rentabilidade e no capital de giro nas empresas brasileiras listadas
2020-12-10Os conhecimentos sobre capital de giro e seus determinantes são relevantes para os gestores pois impactam a liquidez e a rentabilidade das empresas. Esta dissertação empírica traz avanços ao estudar a relação giro-desempenho ... -
Robôs de investimento a partir de dados de redes sociais
2020-11-26Com a difusão das opções de investimentos e a busca por experiência diferenciada ao cliente, muitos bancos e corretoras começaram a desenvolver consultores automatizados de investimento (mais conhecidos como Robo-Advisors) ... -
Precificação de opções vanilla no mercado de energia brasileiro
2020-11-30A presente dissertação se propõe a oferecer uma possível solução na precificação de opções Europeias vanilla de contratos a termo de energia, negociados no mercado livre brasileiro. Para isso, utilizaremos o modelo Black-76, ... -
Impacto das políticas de créditos nas exportações: uma análise de equilíbrio geral
2020-11-24Instigado pelo desafio de equalizar as discussões em torno do benefício do crédito às exportações pelo mundo e Brasil, baseado em trabalhos anteriores e dados de negociações multilaterais do comércio mundial, este trabalho ... -
Algoritmo genético multiobjetivo: uma aplicação para seleção de portfólios de crédito
2020-11-26O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para montagem de portfólios teóricos de produtos de crédito para serem usados como referência para definições de orçamentos futuro. Para tanto, com base em uma ... -
Transmuting unequally spaced data: a MIDAS regression touch to forecast real GDP growth in Brazil
2020-12-16Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ... -
Estimação da variância realizada do índice EWZ utilizando redes neurais artificiais
2020-11-24Este trabalho apresentou a aplicação de uma nova técnica de estimação da variância realizada (RV) a partir de redes neurais artificiais (RNA) e comparou seu desempenho com os modelos de regressão linear múltipla (RLM) e ... -
Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida
2020-11-25A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado ... -
Política de zeragem de títulos privados de baixa liquidez
2020-11-23Grandes transformações ocorreram na política macroeconômica e monetária brasileira nas últimas décadas. Uma com grande impacto foi a redução da taxa básica de juros da economia brasileira, que tem desdobramentos e impactos ... -
Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse
2020-11-25O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar a taxa de inadimplência de uma carteira de crédito a partir de variáveis macroeconômicas, utilizando um modelo de regressão linear múltipla. Dessa forma é ... -
Um novo mapa do comércio internacional usando análise de complexidade: competição imperfeita e a escada tecnológica
2020-12O objetivo principal desse trabalho é a aplicação de técnicas de redes complexas para o estudo do comércio mundial, com foco específico na investigação das ideias cepalinas e estruturalistas. Um objetivo secundário do ... -
Essays on low interest rates
2020-12-04Por que as taxas de juros estão tão baixas nas economias avançadas? E nas economias emergentes? Esta dissertação investiga o declínio das taxas de juros reais nas últimas décadas, focando em duas hipóteses para explicar ... -
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
2020-11-19Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ...
