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Pecuária bovina no Brasil e disfuncionalidades do mercado financeiro: um estudo sobre os impactos no valor de mercado dos frigoríficos brasileiros de capital aberto decorrente do aumento da demanda chinesa em virtude da peste suína africana
(2020-12-18)
Ao longo dos anos a pecuária bovina brasileira passou por um processo de consolidação, especialização e profissionalização dos produtores e da indústria. As inovações foram implementadas trazendo aumento da produtividade ...
Transmuting unequally spaced data: a MIDAS regression touch to forecast real GDP growth in Brazil
(2020-12-16)
Unequally spaced data poses a dilemma on how to aggregate high-frequency variables to model a low-frequency variable. To tackle this quandary, this work proposes to apply MI(xed) DA(ta) S(ampling) (MIDAS), which allows the ...
O impacto econômico da COVID-19 na rentabilidade e no capital de giro nas empresas brasileiras listadas
(2020-12-10)
Os conhecimentos sobre capital de giro e seus determinantes são relevantes para os gestores pois impactam a liquidez e a rentabilidade das empresas. Esta dissertação empírica traz avanços ao estudar a relação giro-desempenho ...
Essays on low interest rates
(2020-12-04)
Por que as taxas de juros estão tão baixas nas economias avançadas? E nas economias emergentes? Esta dissertação investiga o declínio das taxas de juros reais nas últimas décadas, focando em duas hipóteses para explicar ...
Um novo mapa do comércio internacional usando análise de complexidade: competição imperfeita e a escada tecnológica
(2020-12)
O objetivo principal desse trabalho é a aplicação de técnicas de redes complexas para o estudo do comércio mundial, com foco específico na investigação das ideias cepalinas e estruturalistas. Um objetivo secundário do ...
Precificação de opções vanilla no mercado de energia brasileiro
(2020-11-30)
A presente dissertação se propõe a oferecer uma possível solução na precificação de opções Europeias vanilla de contratos a termo de energia, negociados no mercado livre brasileiro. Para isso, utilizaremos o modelo Black-76, ...
Algoritmo genético multiobjetivo: uma aplicação para seleção de portfólios de crédito
(2020-11-26)
O objetivo deste trabalho é apresentar uma metodologia para montagem de portfólios teóricos de produtos de crédito para serem usados como referência para definições de orçamentos futuro. Para tanto, com base em uma ...
Robôs de investimento a partir de dados de redes sociais
(2020-11-26)
Com a difusão das opções de investimentos e a busca por experiência diferenciada ao cliente, muitos bancos e corretoras começaram a desenvolver consultores automatizados de investimento (mais conhecidos como Robo-Advisors) ...
Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse
(2020-11-25)
O objetivo deste trabalho é propor uma metodologia para estimar a taxa de inadimplência de uma carteira de crédito a partir de variáveis macroeconômicas, utilizando um modelo de regressão linear múltipla. Dessa forma é ...
Comparando estratégias de seleção de pares: Cointegração, Distância, Expoente de Hurst e Meia Vida
(2020-11-25)
A negociação de pares é uma forma de arbitragem estatística que consiste em negociar simultaneamente duas ações que apresentam fatores de risco e padrões de precificação semelhantes. Um par de ações pode ser negociado ...
