RSS 1.0FGV EESP - Escola de Economia de São Paulo
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Recent Submissions
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Alternative beta model in practice: the Brazilian fund industry case
2021-09-21O presente trabalho introduz aspectos práticos na metodologia do alternative beta de modo a aproximar a sua implementação de uma experiência real. A literatura se concentra principalmente em aspectos teóricos, com pouca ... -
Efeito retrovisor sobre fundos de investimentos: análise do return chasing behavior
2021-09-17Este trabalho analisa 442 fundos de ações brasileiros entre janeiro de 2009 e janeiro de 2020. Usando um modelo de regressão linear de efeito fixo de dados em painel, esse estudo discutiu o impacto do desempenho histórico ... -
Essays on art economics
2021-09-24This thesis applies the Fama-French three-factors model, augmented with Momentum and Liquidity factors, to analyze Art as an Investment. It also compares investing in Art to several other traditional and non-traditional ... -
Investidores com assessoria financeira são menos relutantes em realizar perdas? Análise do efeito disposição no mercado de ações
2021-09-10O objetivo central do presente estudo é verificar se aconselhamento financeiro profissional impacta na redução do efeito disposição. Considerando-se uma amostra de, aproximadamente, 30.000 investidores pessoa física que ... -
Do cannabis stocks present high idiosyncratic risk and other lottery-stock characteristics??
2021-09-10A Industria de cannabis ainda é incipiente e subdesenvolvida. Com alta regulação e características de um setor insurgente, uma porção significativa do risco enfrentado por empresas de cannabis é específico à essa indústria ... -
Alocação por orçamento de risco: uma abordagem via filtro de Kalman
2021-09-15Esse trabalho propõe uma metodologia para gestão de portfólio em que os ativos são alocados em termos de contribuição de risco – orçamento de risco. Ao contrário do framework tradicional, nenhuma estimativa de retorno dos ... -
Eventos ESG negativos: a influência no portfólio do investidor
2021-09-17Nos últimos anos o mercado financeiro global tem passado por uma transformação através da popularização do conceito de investimento ESG e aqui no Brasil não foi diferente. O presente trabalho busca examinar se eventos ... -
Estrutura de capital e desempenho de empresas brasileiras de capital aberto: evidências empíricas
2021-08-24A pesquisa usa dados das empresas brasileiras não financeiras listadas da B3 durante o período de 2009 a 2019 para investigar qual a relação entre a estrutura de capital de uma firma e seu desempenho. Os resultados encontrados ... -
Ensaios sobre previsão de vendas no varejo de moda
2021-09-14A previsão de vendas no varejo de moda é essencial no gerenciamento de negócios, afetando significativamente toda a cadeia de abastecimento, e pode ser vista como a informação básica para que outras atividades de planejamento ... -
Essays on economic policy through DSGE models
2021-08-25Esta tese consiste em dois ensaios sobre dois desafios econômicos enfrentados pelos formuladores de políticas (uma crise e um desenho de politica fiscal visando arrecadação). No primeiro ensaio, buscamos avaliar os efeitos ... -
The Central Bank of Brazil’s time-varying Taylor rule
2021-08-11As preferências de política monetária de bancos centrais em mercados emergentes têm sido, ao longo das décadas, objeto de grande escrutínio, particularmente por alegações de dissociação da política monetária ortodoxa e de ... -
Are longer M&A deals correlated with a lower enterprise value?
2021-09-02Utilizando dados sobre transações de fusões e aquisições em 27 economias de mercados emergentes durante o período 2010-2020, este estudo tem como objetivo apresentar evidências empíricas sobre uma possível correlação ... -
Substituição tributária do ICMS: impacto sobre empresas, mercado de trabalho e arrecadação
2021-08-26Nos anos 2000 diversos estados brasileiros expandiram o uso do regime de substituição tributária do ICMS em uma gama maior de produtos com o objetivo de garantir maior conformidade tributária das empresas, possível elevação ... -
Reação dos mercados acionários mundiais à pandemia de COVID-19: casos totais, evolução não antecipada e fatores firma-específicos
2021-08-09Através da aplicação de um modelo em painel de efeitos fixos e utilizando dados de 8371 firmas em 21 países ao redor do mundo no primeiro trimestre de 2020, este trabalho analisa como a evolução no número de casos e seu ... -
Testing the efficient market hypothesis using financially illiterate investors
2021-08-03Nosso trabalho propõe um teste para a hipótese de mercados eficientes. Propomos um teste simples: colocamos investidores individuais que não sabem nada sobre finanças para negociar no mercado de ações e os comparamos com ... -
The anatomy of fiscal multiplier
2021-07-29O presente trabalho desenvolve quatro modelos DSGE com Markov-switching, usando uma variedade de fricções sob diferentes regimes de política monetária e fiscal. Estimam-se multiplicadores fiscais para os Estados Unidos e ... -
Evaluating Google Trends data to the task of predicting stock returns
2021-08-06The problem of predicting financial assets returns is one of the main problems of the empirical finance literature. In particular one of it’s main challenges is to evaluate the usefulness of the so called alternative data ... -
Pricing the convexity premium of interest rate derivatives indexed to CDI using a HJM multi-factorial model
2021-07-20A estocasticidade das taxas de juros somada à capitalização composta do índice CDI geram riscos de primeira e de segunda derivada em derivativos indexados a um percentual diferente de 100% do CDI. Há literatura acerca do ... -
Diferenciais de preços entre classes de ações no mercado brasileiro no período de 2011-2020
2021-07-30Ao longo do tempo vários autores estudaram as possíveis determinantes do diferencial de preço entre as classes de ações em mercados acionários no mundo e destacaram, principalmente, o benefício privado de controle como uma ...
