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Recent Submissions
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Painting the black box white: a fundamentalist-based trading strategy using interpretable trees
2020-06-16Difficulty understanding how a black box model makes predictions has undermined machine learning’s success in financial markets, according to a recent article from Bloomberg (2019b). Our work shows how model-agnostic methods ... -
Aplicação do modelo de volatilidade incerta para identificação de oportunidades de arbitragem
2020-06-18O objetivo deste trabalho é construir um modelo que identifique oportunidades de arbitragem no mercado de derivativos. A ideia do modelo será replicar um contrato financeiro através de outros instrumentos, também disponíveis ... -
Determinantes da lucratividade de um banco de montadora: análise dos fatores internos e externos à instituição para o decênio 2009-2018
2020-06-24Dada a representatividade econômica do processo de financiamento de veículos no Brasil e a relevância dos bancos de montadora em tal contexto, o presente trabalho investiga os fatores que determinaram a lucratividade de ... -
Modelagem macroeconométrica de risco de crédito para FIDCs multissetoriais padronizados
2020-06-23O considerável crescimento recente do mercado de securitização no Brasil e sua importância para o financiamento do setor privado da economia, em especial de micro, pequenas e médias empresas, define os Fundos de Investimentos ... -
Depósitos compulsórios no Brasil: análise comparada e impactos no spread e no estoque de crédito
2020-06-26O nível de spread bancário no Brasil está entre os maiores do mundo. Diversas têm sido as iniciativas do Banco Central ao longo dos anos no intuito de reduzir estes spreads, possibilitando aos tomadores de recursos menores ... -
State owned banks, imperfect competition and interest rates
2020-06-29O setor bancário no Brasil é caracterizado pela forte presença de bancos públicos e pela concentração de bancos privados. Nós incorporamos esses dois aspectos em um modelo DSGE com o objetivo de capturar o efeito de crédito ... -
Determinantes da reserva de caixa das empresas chinesas
2020-06-17Nos últimos 20 anos, o tema da reserva de caixa corporativo tem ganhado mais atenção na literatura acadêmica. O presente trabalho tem como objetivo analisar os fatores que afetam o nível de caixa no caso específico das ... -
A alfabetização financeira no Distrito Federal: uma análise das variáveis socioeconômicas e demográficas
2020-06-15É notável a relevância dada atualmente ao tema Alfabetização Financeira por governos, mercado financeiro, empresas e pelos indivíduos. Os estudos sobre os níveis de Alfabetização Financeira dos indivíduos e das sociedades ... -
Melhores práticas de custo de capital para o acionista e para a empresa, 2020
2020-06-16No processo de avaliação de um ativo, seja ele empresa ou projeto, a estimativa de custo de capital é parte fundamental do processo e é impactado pelas respostas de três questionamentos que o avaliador deve realizar: quem ... -
Instrumental variable with interactive fixed effects
2020-05-28The biggest challenge of the instrumental variable model is finding a valid instrument, one that satisfies the assumptions of relevance and, especially, exogeneity. To impose a less restrictive assumption, some estimators ... -
Does it matter which top institution you choose? A case study of Brazilian graduate admissions
2020-05-26In this thesis, we investigate the effect of attending a selective master institution in Economics in terms of Ph.D. placement. To do that, we use data from the ANPEC exam, which master programs use to select their students. ... -
Quanto custa a estratégia de imunização fatorial de carteiras de renda fixa no Brasil?
2020-06-08Os custos de imunização de carteira de renda fixa são analisados com um modelo fatorial de imunização. Em um modelo de três fatores, evidenciamos que quanto mais próxima a maturidade média de um portfólio ativo encontra-se ... -
Money mining: technology diffusion and transactions validation
2020-05-27We develop a continuous-time Lagos-Wright model to study private and decentralised money production with a time-consuming mining technology and with a diffusion process for this technology. There exists a unique equilibrium ... -
Essays on offshoring
2020-05-15This thesis studies how offshoring process affected growth and wages, as well as how the economy would be impacted if policies designed to hinder the process of global integration took place. The first chapter studies how ... -
Essays on economics of education
2020-05-28This thesis consists of three essays on economics of education. In the first chapter we investigate the effects of a reading and writing program on literacy development in early childhood education. To this end, we conducted ... -
Equilibrium interest rates under inflation targeting: evidence from Brazil
2020-05-22The real equilibrium interest rate (r*) is a fundamental concept for monetary policy in inflation targeting economies, since it is the real interest rate consistent with constant inflation, absent any shocks. This study ... -
Meio ambiente, crescimento verde e sustentabilidade
2020-05No processo de acessão do Brasil à OCDE, o País passará pelo crivo de seus membros, com base nos indicadores verdes da Organização, quais sejam: os de sustentabilidade, os de crescimento verde e os de meio ambiente. Neste ... -
Os indicadores da OCDE para a análise do setor agrícola brasileiro
2020-05O artigo tem como objetivo apresentar os indicadores da OCDE para o setor agrícola brasileiro. Primeiramente, são apresentados os principais dados sobre o Brasil presentes no relatório "Perspectivas Agrícolas da OCDE-FAO", ... -
Grau de liberalização do Brasil segundo o Índice de Restrição do Comércio Internacional de Serviços (STRI) da OCDE
2020-05O presente artigo analisa a participação do Brasil no comércio internacional de serviços sob a visão da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE, conforme os critérios de aferição estabelecidos pelo ... -
The environmental and agricultural effects of electing candidates connected to farming interests
2020-05-15Politically connected individuals obtain favors in the form of public jobs and public credit, but do they also receive preferential treatment when it comes to environmental regulation? Also, what are the effects of electing ...
