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Recent Submissions
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Desenvolvimento do sistema financeiro, crescimento e desigualdade: uma análise para países emergentes
2019-08-14É esperado que, dadas as características de canalizador de recursos e fomentador de investimentos para as atividades mais produtivas, um sistema financeiro bem desenvolvido possa incentivar o crescimento, gerando impacto ... -
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
2019-08-22O objetivo desse trabalho foi analisar e comparar a aplicação de cinco modelos para cálculo do Value at Risk e Expected Shortfall sobre ativos brasileiros, e a partir de um backtesting definir aquele com melhor capacidade ... -
Impulso fiscal: uma abordagem de multiplicadores fiscais com aplicação para a economia brasileira
2019-08-09O presente trabalho tem como objetivo principal analisar os efeitos segregados do esforço fiscal discricionário do governo sobre a economia e, secundariamente, verificar os diferentes impactos de grupos de despesa selecionados ... -
Alocação ótima para passivos atuariais: uma aplicação ao segmento de seguros
2019-08-19Com o objetivo de analisar uma estratégia de alocação de ativos capaz de garantir a cobertura do passivo requerido por uma seguradora que atua no ramo de automóvel, o presente trabalho se utiliza do modelo de otimização ... -
Adoção de regras fiscais: avaliação da composição do gasto público governamental e seu impacto no crescimento econômico
2019-08-16A literatura acerca do papel que as regras fiscais (doravante RF’s) podem exercer na dinâmica do gasto público vem ganhando destaque em meio a episódios contemporâneos de desregramento nas contas públicas de diversos países ... -
Projeção de retornos utilizando Ridge Regression: uma aplicação aos fundos multimercados brasileiros
2019-08-14A análise de estilo baseada em retornos proposta por Sharpe (1992) busca explicar a composição de fundos de investimentos a partir de um modelo de fatores. Baseado na publicação de Simonian e Wu (2019), neste trabalho ... -
O value for money na avaliação da opção de parceria público-privada no setor de energia do Piauí: um estudo de caso
2019-08-16Este trabalho analisou a eficácia de utilização da metodologia VfM na decisão de adotar ou não a alternativa de PPP para o ente público (construção e operação de miniusinas fotovoltaicas para suprir demanda de energia ... -
Avaliação de empresa em estresse financeiro pelo método de opções reais: estudo aplicado ao caso da Paranapanema
2019-08-12O objetivo desta dissertação é aplicar a Teoria de Opções Reais na estimação do valor fundamental de uma empresa em estresse financeiro, a partir de estudo de caso da Paranapanema S.A. Para tanto, utilizou-se o Modelo de ... -
Adequação do perfil do investidor e seu comportamento no mercado acionário
2019-08-26Desde que, no final do ano de 2010, as agências de regulação do mercado financeiro norte-americano começaram a estabelecer as primeiras regras que buscavam assegurar o interesse do investidor, determinando que as Instituições ... -
Fundos de investimentos de previdência aberta do mercado brasileiro geram retorno extraordinário?
2019-08-16O presente trabalho tem como objetivo analisar os fundos de investimentos de previdência aberta do mercado brasileiro. Particularmente, busca testar se os gestores dos fundos de investimentos são capazes de gerar retornos ... -
OCDE e a nova demanda da agricultura: produtividade e políticas agrícolas sustentáveis
2019-09A acessão do Brasil na OCDE demandará maior conhecimento e observância dos princípios e das orientações da Organização em todos os setores relevantes para a Organização. Na agricultura, o processo de acessão encontra ... -
E-commerce in Brazil: where we are in terms of regulatory practices
2019-09O crescimento exponencial do comércio eletrônico não foi acompanhado por práticas regulatórias uniformes no cenário internacional: somente em 2019 a OMC se dispôs a negociar um acordo sobre o tema, enquanto países já tem ... -
Innovative approach for the equity trading desk management process with the black-litterman model and the robust optimization
2019-08-14Exponential growth of the complexity in the financial market requires more and more the use of computational quantitative approach in any products or services that investment banks offer, not only in the portfolio management. ... -
Técnicas de estresse teste de mercado usando maximum drawdown
2019-08-21O principal objetivo dos investidores é obter o maior retorno e lucro possíveis, correndo o menor risco. Por outro lado, os gestores de risco têm como responsabilidade o monitoramento dos riscos a fim de impedir que se ... -
Inadimplência em contratos imobiliários: uma abordagem estatística
2019-08-09O estudo tem como objetivo analisar o impacto das variáveis de perfil de cliente e de parâmetros da operação na inadimplência de contratos de financiamento imobiliário. Para as análises foram utilizados os modelos de Mínimos ... -
Transferências intergovernamentais para o Sistema Único de Saúde brasileiro e alinhamento partidário
2019-08-02Este trabalho estuda o impacto de alinhamento político em transferências intergovernamentais destinadas ao Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS). Foram analisadas tanto transferências fundo a fundo quanto transferências ... -
Previsibilidade no mercado acionário utilizando machine learning
2019-08-09Este trabalho busca verificar a existência de previsibilidade no mercado acionário brasileiro. Para fazer a análise foi utilizado o índice IBRX e 40 fatores de risco para cada empresa que compõem o índice. Os fatores de ... -
Estimando os fatores da ETTJ implícitos nos derivativos de juros: uma abordagem forward-looking
2019-09Usando uma parametrização simples do modelo HJM, é desenvolvido um arcabouço teórico que além de entregar soluções analíticas fechadas para as opções de DI e FRA-DI, permite-nos enxergar através de uma geometria tridimensional ... -
Análise de impacto de variáveis macroeconômicas na taxa de provisionamento de bancos médios
2019-08-16A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) é uma rubrica de suma importância para a lucratividade dos bancos. A origem dessa despesa é a carteira de crédito que está diretamente ligada à qualidade da carteira ... -
Inclusão financeira: análise exploratória multidimensional dos determinantes, questões e desafios para expansão no Brasil
2019-08-02O fenômeno da exclusão financeira é composto por processos e práticas que impedem que indivíduos tenham acesso ao sistema financeiro. O próprio funcionamento do sistema tem forte tendência aprofundamento da discriminação ...
