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O efeito tamanho na Bovespa

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O efeito tamanho na Bovespa.pdf (64.40Kb)
Data
1999
Autor
Romaro, Paulo
Eid Júnior, William
Metadados
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Resumo
Após aplicação de testes empíricos sobre carteiras de ações na Bovespa, no período que vai de 1995 a 1998, os autores constatam a existência da anomalia conhecida como Efeito Tamanho no mercado de capitais brasileiro. Identificando no período analisado, 1995 a 1998, que há evidências de que a média dos retornos das carteiras compostas pelas empresas de baixa capitalização é menor do que as compostas por empresas de alta capitalização. O autores advertem que os resultados, refletem apenas o período estudado, não devendo ser generalizados e são indicativos de que novas pesquisas são necessárias.
URI
http://hdl.handle.net/10438/15555
Coleções
  • FGV EAESP - GVcef - Working Papers
Áreas do conhecimento
Finanças
Assunto
Anomalias
Efeito tamanho
Moderna teoria financeira
ARCH
Finanças
Ações (Finanças)
Bolsa de valores

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