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Estudo empírico do comportamento dos depósitos das instituições financeiras brasileiras durante a crise de 2008

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ESTUDO EMPÍRICO DO COMPORTAMENTO DOS DEPÓSITOS DAS INSTITUIÇÕES FINACEIRAS BRASILEIRAS DURANTE A CRISE DE 2008_2.pdf (1.846Mb)
Data
2016
Autor
Ogasavara, Deyse Kaori Numata
Orientador
Araujo, Luis Fernando Oliveira de
Metadados
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Resumo
A motivação do trabalho surgiu dos efeitos causados pela crise imobiliária nos Estados Unidos em 2008, sendo a quebra do banco de investimento 'Lehman Brothers' o estopim para uma série de eventos. No Brasil, os efeitos foram diversos, o presente trabalho se aprofundou nos efeitos sobre as captações, analisando se houve uma corrida bancária dos pequenos e médios bancos para os grandes. Este estudo foi feito por meio da análise de quebra estrutural baseada nos testes OLS Cusum introduzido por Ploberger e Kramer (1992) e Teste F por Chow (1960), bem como por meio da análise de dados em painel, utilizando as metodologias de análise de cluster e o modelo de efeitos fixos. De um modo geral, os nossos resultados demonstram que efetivamente ocorreu uma transferência massiva de recursos dos pequenos e médios bancos para os grandes.
 
The main motivation has come with the global financial crisis in 2008, being the bankruptcy of Lehman Brothers the start of a serial of events. In Brazil, there were many effects, it focused on the effect upon the funding sources, it was analyzed if there was a bank run from the small and middle banks to the major banks. This study was done by means of a structural break analysis based on OLS Cusum test introduced by Ploberger and Kramer (1992) and the F test by Chow (1960), as well as the panel data, making use of the cluster analysis and the fixed-effects model. In general, our results show that actually occurred a massive transfer of resources from small and middles banks to the large ones.
 
URI
http://hdl.handle.net/10438/15281
Coleções
  • FGV EESP - MPFE: Dissertações, Mestrado Profissional em Finanças e Economia
Áreas do conhecimento
Economia
Assunto
Corrida bancária
Dados em painel
Quebra estrutural
Crisis
Bank run
Structural break
Panel data
Economia
Crise financeira global, 2008-2009
Bancos - Brasil
Administração bancária
Depósitos bancários
Análise de painel

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